Сравнение IWL с LRGF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Russell Top 200 ETF (IWL) и iShares MSCI USA Multifactor ETF (LRGF).
IWL и LRGF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IWL - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell Top 200 Index. Фонд был запущен 22 сент. 2009 г.. LRGF - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI USA Diversified Multi-Factor. Фонд был запущен 30 апр. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IWL и LRGF
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IWL и LRGF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IWL iShares Russell Top 200 ETF | -4.96% | 19.09% | 27.12% | 29.77% | -19.89% | 27.79% | 22.10% | 31.42% | -3.30% | 22.90% |
LRGF iShares MSCI USA Multifactor ETF | -4.09% | 16.48% | 26.59% | 25.85% | -14.77% | 25.01% | 11.11% | 26.11% | -9.66% | 21.13% |
Доходность по периодам
С начала года, IWL показывает доходность -4.96%, что значительно ниже, чем у LRGF с доходностью -4.09%. За последние 10 лет акции IWL превзошли акции LRGF по среднегодовой доходности: 14.87% против 12.41% соответственно.
IWL
- 1 день
- 0.84%
- 1 месяц
- -4.26%
- С начала года
- -4.96%
- 6 месяцев
- -2.52%
- 1 год
- 18.46%
- 3 года*
- 19.81%
- 5 лет*
- 12.42%
- 10 лет*
- 14.87%
LRGF
- 1 день
- 0.64%
- 1 месяц
- -3.85%
- С начала года
- -4.09%
- 6 месяцев
- -3.47%
- 1 год
- 15.74%
- 3 года*
- 18.59%
- 5 лет*
- 11.64%
- 10 лет*
- 12.41%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IWL и LRGF
IWL берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии LRGF в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
IWL vs. LRGF — Ранг доходности на риск
IWL
LRGF
Сравнение IWL c LRGF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Russell Top 200 ETF (IWL) и iShares MSCI USA Multifactor ETF (LRGF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IWL | LRGF | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.00 | 0.86 | +0.15 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.53 | 1.33 | +0.20 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.20 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.60 | 1.31 | +0.29 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.94 | 5.84 | +1.10 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IWL | LRGF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.00 | 0.86 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.73 | 0.69 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.83 | 0.68 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.83 | 0.62 | +0.20 |
Корреляция
Корреляция между IWL и LRGF составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IWL и LRGF
Дивидендная доходность IWL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.95%, что меньше доходности LRGF в 1.22%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IWL iShares Russell Top 200 ETF | 0.95% | 0.90% | 1.04% | 1.30% | 1.54% | 1.12% | 1.30% | 1.96% | 1.93% | 1.69% | 1.96% | 2.14% |
LRGF iShares MSCI USA Multifactor ETF | 1.22% | 1.16% | 1.23% | 1.49% | 1.78% | 1.05% | 1.35% | 1.76% | 3.27% | 1.68% | 1.56% | 0.83% |
Просадки
Сравнение просадок IWL и LRGF
Максимальная просадка IWL за все время составила -32.71%, что меньше максимальной просадки LRGF в -36.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWL и LRGF.
Загрузка...
Показатели просадок
| IWL | LRGF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.71% | -36.03% | +3.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.81% | -12.37% | +0.56% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.65% | -21.62% | -4.03% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.71% | -36.03% | +3.32% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.46% | -5.66% | -0.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.92% | -4.60% | +0.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.72% | 2.77% | -0.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности IWL и LRGF
iShares Russell Top 200 ETF (IWL) и iShares MSCI USA Multifactor ETF (LRGF) имеют волатильность 5.43% и 5.23% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IWL | LRGF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.43% | 5.23% | +0.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.72% | 9.68% | +0.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.49% | 18.48% | +0.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.17% | 17.05% | +0.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.06% | 18.30% | -0.24% |