PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IWL с LRGF
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности IWL и LRGF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Russell Top 200 ETF (IWL) и iShares MSCI USA Multifactor ETF (LRGF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IWL и LRGF


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IWL
iShares Russell Top 200 ETF
-4.96%19.09%27.12%29.77%-19.89%27.79%22.10%31.42%-3.30%22.90%
LRGF
iShares MSCI USA Multifactor ETF
-4.09%16.48%26.59%25.85%-14.77%25.01%11.11%26.11%-9.66%21.13%

Доходность по периодам

С начала года, IWL показывает доходность -4.96%, что значительно ниже, чем у LRGF с доходностью -4.09%. За последние 10 лет акции IWL превзошли акции LRGF по среднегодовой доходности: 14.87% против 12.41% соответственно.


IWL

1 день
0.84%
1 месяц
-4.26%
С начала года
-4.96%
6 месяцев
-2.52%
1 год
18.46%
3 года*
19.81%
5 лет*
12.42%
10 лет*
14.87%

LRGF

1 день
0.64%
1 месяц
-3.85%
С начала года
-4.09%
6 месяцев
-3.47%
1 год
15.74%
3 года*
18.59%
5 лет*
11.64%
10 лет*
12.41%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares Russell Top 200 ETF

iShares MSCI USA Multifactor ETF

Сравнение комиссий IWL и LRGF

IWL берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии LRGF в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

IWL vs. LRGF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IWL
Ранг доходности на риск IWL: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWL: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWL: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWL: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWL: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWL: 6666
Ранг коэф-та Мартина

LRGF
Ранг доходности на риск LRGF: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LRGF: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LRGF: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LRGF: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LRGF: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LRGF: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IWL c LRGF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Russell Top 200 ETF (IWL) и iShares MSCI USA Multifactor ETF (LRGF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IWLLRGFDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.00

0.86

+0.15

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.53

1.33

+0.20

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.20

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.60

1.31

+0.29

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.94

5.84

+1.10

IWL vs. LRGF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IWL на текущий момент составляет 1.00, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа LRGF равному 0.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IWL и LRGF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


IWLLRGFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.00

0.86

+0.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.73

0.69

+0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.83

0.68

+0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.83

0.62

+0.20

Корреляция

Корреляция между IWL и LRGF составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IWL и LRGF

Дивидендная доходность IWL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.95%, что меньше доходности LRGF в 1.22%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IWL
iShares Russell Top 200 ETF
0.95%0.90%1.04%1.30%1.54%1.12%1.30%1.96%1.93%1.69%1.96%2.14%
LRGF
iShares MSCI USA Multifactor ETF
1.22%1.16%1.23%1.49%1.78%1.05%1.35%1.76%3.27%1.68%1.56%0.83%

Просадки

Сравнение просадок IWL и LRGF

Максимальная просадка IWL за все время составила -32.71%, что меньше максимальной просадки LRGF в -36.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWL и LRGF.


Загрузка...

Показатели просадок


IWLLRGFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.71%

-36.03%

+3.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.81%

-12.37%

+0.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.65%

-21.62%

-4.03%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.71%

-36.03%

+3.32%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.46%

-5.66%

-0.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.92%

-4.60%

+0.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.72%

2.77%

-0.05%

Волатильность

Сравнение волатильности IWL и LRGF

iShares Russell Top 200 ETF (IWL) и iShares MSCI USA Multifactor ETF (LRGF) имеют волатильность 5.43% и 5.23% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


IWLLRGFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.43%

5.23%

+0.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.72%

9.68%

+0.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.49%

18.48%

+0.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.17%

17.05%

+0.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.06%

18.30%

-0.24%