PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IWL с IUSG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IWL с IUSG

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

IWL (iShares Russell Top 200 ETF) and IUSG (iShares Core S&P U.S. Growth ETF) are both Large Cap Growth Equities funds from iShares - IWL tracks the Russell Top 200 Index while IUSG tracks the S&P 900 Growth Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IWL returned 16.53%/yr vs 17.98%/yr for IUSG. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. IWL charges 0.15%/yr vs 0.04%/yr for IUSG.

Доходность

Сравнение доходности IWL и IUSG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Russell Top 200 ETF (IWL) и iShares Core S&P U.S. Growth ETF (IUSG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IWL показывает доходность 6.33%, что значительно ниже, чем у IUSG с доходностью 9.14%. За последние 10 лет акции IWL уступали акциям IUSG по среднегодовой доходности: 16.53% против 17.98% соответственно.

IWL

1 день
-0.26%
1 месяц
-2.93%
С начала года
6.33%
6 месяцев
5.09%
1 год
21.30%
3 года*
21.61%
5 лет*
13.43%
10 лет*
16.53%

IUSG

1 день
0.18%
1 месяц
-3.15%
С начала года
9.14%
6 месяцев
7.57%
1 год
24.77%
3 года*
25.30%
5 лет*
13.75%
10 лет*
17.98%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IWL и IUSG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IWL
iShares Russell Top 200 ETF		6.33%19.09%27.12%29.77%-19.89%27.79%22.10%31.42%-3.30%22.90%
IUSG
iShares Core S&P U.S. Growth ETF		9.14%21.23%34.70%29.28%-28.81%31.26%32.65%30.62%-0.79%27.02%

Correlation

The correlation between IWL and IUSG is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.97

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.98

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 сент. 2009 г.

0.91

The correlation between IWL and IUSG has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.98 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IWL и IUSG

Секторы
IWL
IUSG

Технологии

41.8%
50.8%

Коммуникационные услуги

12.1%
15.2%

Финансовые услуги

11.1%
8.7%

Потребительский циклический сектор

9.7%
8.4%

Здравоохранение

8.5%
6.4%

Промышленность

6.3%
6.6%

Потребительский защитный сектор

4.5%
1.2%

Энергетика

2.4%
0.3%

Сырьевые материалы

1.4%
0.5%

Коммунальные услуги

1.2%
1.1%

Недвижимость

0.9%
0.8%

Технологии

IWL
41.8%
IUSG
50.8%

Коммуникационные услуги

IWL
12.1%
IUSG
15.2%

Финансовые услуги

IWL
11.1%
IUSG
8.7%

Потребительский циклический сектор

IWL
9.7%
IUSG
8.4%

Здравоохранение

IWL
8.5%
IUSG
6.4%

Промышленность

IWL
6.3%
IUSG
6.6%

Потребительский защитный сектор

IWL
4.5%
IUSG
1.2%

Энергетика

IWL
2.4%
IUSG
0.3%

Сырьевые материалы

IWL
1.4%
IUSG
0.5%

Коммунальные услуги

IWL
1.2%
IUSG
1.1%

Недвижимость

IWL
0.9%
IUSG
0.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Russell Top 200 ETF

iShares Core S&P U.S. Growth ETF

Часто сравнивают с IWL:
IWL с IWYIWL с VOOIWL с SPYIWL с IVVIWL с QQQMIWL с QQQIWL с QUAL
Часто сравнивают с IUSG:
IUSG с IUSVIUSG с SCHGIUSG с VUGIUSG с QQQIUSG с IVWIUSG с IVVIUSG с VOOG

Доходность на риск

IWL vs. IUSG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IWL
Ранг доходности на риск IWL: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWL: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWL: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWL: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWL: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWL: 6060
Ранг коэф-та Мартина
IUSG
Ранг доходности на риск IUSG: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IUSG: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IUSG: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IUSG: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IUSG: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IUSG: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IWL c IUSG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Russell Top 200 ETF (IWL) и iShares Core S&P U.S. Growth ETF (IUSG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IWLIUSGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.67
1.48

+0.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.29
2.04

+0.24

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.26

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.18

1.90

+0.27

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.19

7.68

+1.51

IWL vs. IUSG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IWL на текущий момент составляет 1.67, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IUSG равному 1.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IWL и IUSG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IWL и IUSG

Максимальная просадка IWL за все время составила -32.71%, что меньше максимальной просадки IUSG в -63.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWL и IUSG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IWLIUSGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.71%

-63.41%

+30.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.83%

-13.07%

+3.24%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.15%

-22.28%

+3.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.65%

-32.21%

+6.56%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.71%

-32.35%

-0.36%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.16%

-5.28%

+1.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.88%

-21.40%

+17.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.32%

3.23%

-0.91%

Волатильность

Сравнение волатильности IWL и IUSG

Текущая волатильность для iShares Russell Top 200 ETF (IWL) составляет 4.94%, в то время как у iShares Core S&P U.S. Growth ETF (IUSG) волатильность равна 7.02%. Это указывает на то, что IWL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IUSG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IWLIUSGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.94%

7.02%

-2.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.06%

13.59%

-3.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.82%

16.84%

-4.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.28%

21.06%

-3.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.11%

20.47%

-2.36%

Сравнение комиссий IWL и IUSG

IWL берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии IUSG в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IWL и IUSG

Дивидендная доходность IWL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.87%, что больше доходности IUSG в 0.50%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IUSG
iShares Core S&P U.S. Growth ETF		0.50%0.53%0.59%1.12%1.07%0.59%0.93%1.64%1.32%1.28%1.48%1.29%
IWL
iShares Russell Top 200 ETF		0.87%0.90%1.04%1.30%1.54%1.12%1.30%1.96%1.93%1.69%1.96%2.14%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.97, IWL and IUSG move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

IUSG has higher volatility (7.02%) compared to IWL (4.94%). In terms of maximum drawdown, IWL dropped -32.71% vs IUSG's -63.41%.

On 10-year performance, IUSG leads with 17.98% vs 16.53% for IWL. On fees, IUSG is cheaper at 0.04% per year. On volatility, IWL has been the lower-risk option at 4.94%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, IUSG has performed better with a 17.98% return vs 16.53%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IUSG is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.15% for IWL.

IWL has the higher dividend yield at 0.87%, compared with 0.50% for IUSG.

IWL tracks Russell Top 200 Index, while IUSG tracks S&P 900 Growth Index. Their fees differ too: 0.15% for IWL and 0.04% for IUSG.

IWL currently has the higher Sharpe Ratio (1.67 vs 1.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IWL и IUSG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор