PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IWL с IQM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности IWL и IQM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Russell Top 200 ETF (IWL) и Franklin Intelligent Machines ETF (IQM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IWL и IQM


2026 (YTD)202520242023202220212020
IWL
iShares Russell Top 200 ETF
-4.96%19.09%27.12%29.77%-19.89%27.79%31.12%
IQM
Franklin Intelligent Machines ETF
3.20%30.76%31.03%41.06%-33.36%25.18%78.48%

Доходность по периодам

С начала года, IWL показывает доходность -4.96%, что значительно ниже, чем у IQM с доходностью 3.20%.


IWL

1 день
0.84%
1 месяц
-4.26%
С начала года
-4.96%
6 месяцев
-2.52%
1 год
18.46%
3 года*
19.81%
5 лет*
12.42%
10 лет*
14.87%

IQM

1 день
1.99%
1 месяц
-3.98%
С начала года
3.20%
6 месяцев
2.05%
1 год
57.05%
3 года*
26.96%
5 лет*
15.40%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares Russell Top 200 ETF

Franklin Intelligent Machines ETF

Сравнение комиссий IWL и IQM

IWL берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии IQM в 0.50%.


Доходность на риск

IWL vs. IQM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IWL
Ранг доходности на риск IWL: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWL: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWL: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWL: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWL: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWL: 6666
Ранг коэф-та Мартина

IQM
Ранг доходности на риск IQM: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IQM: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IQM: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IQM: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IQM: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IQM: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IWL c IQM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Russell Top 200 ETF (IWL) и Franklin Intelligent Machines ETF (IQM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IWLIQMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.00

1.72

-0.71

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.53

2.33

-0.79

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.33

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.60

4.00

-2.40

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.94

12.47

-5.53

IWL vs. IQM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IWL на текущий момент составляет 1.00, что ниже коэффициента Шарпа IQM равного 1.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IWL и IQM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


IWLIQMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.00

1.72

-0.71

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.73

0.54

+0.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.83

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.83

0.78

+0.04

Корреляция

Корреляция между IWL и IQM составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IWL и IQM

Дивидендная доходность IWL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.95%, тогда как IQM не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IWL
iShares Russell Top 200 ETF
0.95%0.90%1.04%1.30%1.54%1.12%1.30%1.96%1.93%1.69%1.96%2.14%
IQM
Franklin Intelligent Machines ETF
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.17%0.01%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок IWL и IQM

Максимальная просадка IWL за все время составила -32.71%, что меньше максимальной просадки IQM в -44.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWL и IQM.


Загрузка...

Показатели просадок


IWLIQMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.71%

-44.91%

+12.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.81%

-14.71%

+2.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.65%

-44.91%

+19.26%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.71%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.46%

-6.86%

+0.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.92%

-12.55%

+8.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.72%

4.72%

-2.00%

Волатильность

Сравнение волатильности IWL и IQM

Текущая волатильность для iShares Russell Top 200 ETF (IWL) составляет 5.43%, в то время как у Franklin Intelligent Machines ETF (IQM) волатильность равна 12.71%. Это указывает на то, что IWL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IQM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


IWLIQMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.43%

12.71%

-7.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.72%

23.53%

-13.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.49%

33.40%

-14.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.17%

28.67%

-11.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.06%

30.73%

-12.67%