Сравнение IWL с IQM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Russell Top 200 ETF (IWL) и Franklin Intelligent Machines ETF (IQM).
IWL и IQM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IWL - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell Top 200 Index. Фонд был запущен 22 сент. 2009 г.. IQM - это активно управляемый фонд от Franklin Templeton. Фонд был запущен 25 февр. 2020 г..
Доходность
Сравнение доходности IWL и IQM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IWL и IQM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
IWL iShares Russell Top 200 ETF | -4.96% | 19.09% | 27.12% | 29.77% | -19.89% | 27.79% | 31.12% |
IQM Franklin Intelligent Machines ETF | 3.20% | 30.76% | 31.03% | 41.06% | -33.36% | 25.18% | 78.48% |
Доходность по периодам
С начала года, IWL показывает доходность -4.96%, что значительно ниже, чем у IQM с доходностью 3.20%.
IWL
- 1 день
- 0.84%
- 1 месяц
- -4.26%
- С начала года
- -4.96%
- 6 месяцев
- -2.52%
- 1 год
- 18.46%
- 3 года*
- 19.81%
- 5 лет*
- 12.42%
- 10 лет*
- 14.87%
IQM
- 1 день
- 1.99%
- 1 месяц
- -3.98%
- С начала года
- 3.20%
- 6 месяцев
- 2.05%
- 1 год
- 57.05%
- 3 года*
- 26.96%
- 5 лет*
- 15.40%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IWL и IQM
IWL берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии IQM в 0.50%.
Доходность на риск
IWL vs. IQM — Ранг доходности на риск
IWL
IQM
Сравнение IWL c IQM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Russell Top 200 ETF (IWL) и Franklin Intelligent Machines ETF (IQM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IWL | IQM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.00 | 1.72 | -0.71 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.53 | 2.33 | -0.79 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.33 | -0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.60 | 4.00 | -2.40 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.94 | 12.47 | -5.53 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IWL | IQM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.00 | 1.72 | -0.71 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.73 | 0.54 | +0.19 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.83 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.83 | 0.78 | +0.04 |
Корреляция
Корреляция между IWL и IQM составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IWL и IQM
Дивидендная доходность IWL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.95%, тогда как IQM не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IWL iShares Russell Top 200 ETF | 0.95% | 0.90% | 1.04% | 1.30% | 1.54% | 1.12% | 1.30% | 1.96% | 1.93% | 1.69% | 1.96% | 2.14% |
IQM Franklin Intelligent Machines ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.17% | 0.01% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок IWL и IQM
Максимальная просадка IWL за все время составила -32.71%, что меньше максимальной просадки IQM в -44.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWL и IQM.
Загрузка...
Показатели просадок
| IWL | IQM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.71% | -44.91% | +12.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.81% | -14.71% | +2.90% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.65% | -44.91% | +19.26% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.71% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.46% | -6.86% | +0.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.92% | -12.55% | +8.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.72% | 4.72% | -2.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности IWL и IQM
Текущая волатильность для iShares Russell Top 200 ETF (IWL) составляет 5.43%, в то время как у Franklin Intelligent Machines ETF (IQM) волатильность равна 12.71%. Это указывает на то, что IWL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IQM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IWL | IQM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.43% | 12.71% | -7.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.72% | 23.53% | -13.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.49% | 33.40% | -14.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.17% | 28.67% | -11.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.06% | 30.73% | -12.67% |