Сравнение IWL с IJR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Russell Top 200 ETF (IWL) и iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR).
IWL и IJR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IWL - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell Top 200 Index. Фонд был запущен 22 сент. 2009 г.. IJR - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Index. Фонд был запущен 22 мая 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IWL и IJR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IWL и IJR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IWL iShares Russell Top 200 ETF | -4.96% | 19.09% | 27.12% | 29.77% | -19.89% | 27.79% | 22.10% | 31.42% | -3.30% | 22.90% |
IJR iShares Core S&P Small-Cap ETF | 4.11% | 5.89% | 8.63% | 16.06% | -16.20% | 26.58% | 11.28% | 22.82% | -8.51% | 13.15% |
Доходность по периодам
С начала года, IWL показывает доходность -4.96%, что значительно ниже, чем у IJR с доходностью 4.11%. За последние 10 лет акции IWL превзошли акции IJR по среднегодовой доходности: 14.87% против 9.88% соответственно.
IWL
- 1 день
- 0.84%
- 1 месяц
- -4.26%
- С начала года
- -4.96%
- 6 месяцев
- -2.52%
- 1 год
- 18.46%
- 3 года*
- 19.81%
- 5 лет*
- 12.42%
- 10 лет*
- 14.87%
IJR
- 1 день
- 0.49%
- 1 месяц
- -4.18%
- С начала года
- 4.11%
- 6 месяцев
- 5.47%
- 1 год
- 20.83%
- 3 года*
- 10.67%
- 5 лет*
- 4.19%
- 10 лет*
- 9.88%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IWL и IJR
IWL берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии IJR в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
IWL vs. IJR — Ранг доходности на риск
IWL
IJR
Сравнение IWL c IJR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Russell Top 200 ETF (IWL) и iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IWL | IJR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.00 | 0.92 | +0.08 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.53 | 1.43 | +0.10 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.19 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.60 | 1.42 | +0.18 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.94 | 5.73 | +1.20 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IWL | IJR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.00 | 0.92 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.73 | 0.20 | +0.53 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.83 | 0.43 | +0.39 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.83 | 0.42 | +0.41 |
Корреляция
Корреляция между IWL и IJR составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IWL и IJR
Дивидендная доходность IWL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.95%, что меньше доходности IJR в 1.28%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IWL iShares Russell Top 200 ETF | 0.95% | 0.90% | 1.04% | 1.30% | 1.54% | 1.12% | 1.30% | 1.96% | 1.93% | 1.69% | 1.96% | 2.14% |
IJR iShares Core S&P Small-Cap ETF | 1.28% | 1.44% | 2.05% | 1.31% | 1.41% | 1.53% | 1.11% | 1.44% | 1.58% | 1.20% | 1.22% | 1.48% |
Просадки
Сравнение просадок IWL и IJR
Максимальная просадка IWL за все время составила -32.71%, что меньше максимальной просадки IJR в -58.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWL и IJR.
Загрузка...
Показатели просадок
| IWL | IJR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.71% | -58.15% | +25.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.81% | -14.85% | +3.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.65% | -28.02% | +2.37% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.71% | -44.36% | +11.65% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.46% | -5.26% | -1.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.92% | -9.34% | +5.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.72% | 3.68% | -0.96% |
Волатильность
Сравнение волатильности IWL и IJR
Текущая волатильность для iShares Russell Top 200 ETF (IWL) составляет 5.43%, в то время как у iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR) волатильность равна 6.25%. Это указывает на то, что IWL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IJR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IWL | IJR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.43% | 6.25% | -0.82% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.72% | 12.99% | -3.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.49% | 22.66% | -4.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.17% | 21.51% | -4.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.06% | 22.91% | -4.85% |