Сравнение IWL с GOLY
IWL (iShares Russell Top 200 ETF) and GOLY (Strategy Shares Gold-Hedged Bond ETF) are both exchange-traded funds - IWL is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Russell Top 200 Index, while GOLY is a Nontraditional Bonds fund tracking the Solactive Gold-Backed Bond Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, IWL returned 14.51%/yr vs 5.95%/yr for GOLY. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent. IWL charges 0.15%/yr vs 0.79%/yr for GOLY.
Доходность
Сравнение доходности IWL и GOLY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IWL показывает доходность 9.79%, что значительно выше, чем у GOLY с доходностью -20.76%.
IWL
- 1 день
- 1.85%
- 1 месяц
- 1.65%
- С начала года
- 9.79%
- 6 месяцев
- 10.53%
- 1 год
- 27.79%
- 3 года*
- 22.12%
- 5 лет*
- 14.51%
- 10 лет*
- 16.52%
GOLY
- 1 день
- 2.90%
- 1 месяц
- -4.38%
- С начала года
- -20.76%
- 6 месяцев
- -20.23%
- 1 год
- -1.82%
- 3 года*
- 16.55%
- 5 лет*
- 5.95%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IWL и GOLY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
IWL iShares Russell Top 200 ETF | 9.79% | 19.09% | 27.12% | 29.77% | -19.89% | 16.09% |
GOLY Strategy Shares Gold-Hedged Bond ETF | -20.76% | 57.98% | 19.82% | 12.74% | -19.96% | -1.40% |
Correlation
The correlation between IWL and GOLY is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.37 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.24 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мая 2021 г. | 0.16 |
Over the past year, IWL and GOLY have become more correlated (0.37) than their long-term average of 0.16, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IWL vs. GOLY — Ранг доходности на риск
IWL
GOLY
Сравнение IWL c GOLY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Russell Top 200 ETF (IWL) и Strategy Shares Gold-Hedged Bond ETF (GOLY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IWL | GOLY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.24 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.79 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.02 | +0.37 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.84 | -0.05 | +2.89 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.27 | -0.13 | +12.40 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IWL и GOLY
Максимальная просадка IWL за все время составила -32.71%, что меньше максимальной просадки GOLY в -36.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWL и GOLY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IWL | GOLY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.71% | -36.08% | +3.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.83% | -36.08% | +26.25% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.15% | -36.08% | +16.93% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.65% | -36.08% | +10.43% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.71% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.04% | -31.62% | +30.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.88% | -11.98% | +8.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.27% | 14.24% | -11.97% |
Волатильность
Сравнение волатильности IWL и GOLY
Текущая волатильность для iShares Russell Top 200 ETF (IWL) составляет 4.80%, в то время как у Strategy Shares Gold-Hedged Bond ETF (GOLY) волатильность равна 9.83%. Это указывает на то, что IWL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GOLY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IWL | GOLY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.80% | 9.83% | -5.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.03% | 30.46% | -20.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.77% | 33.73% | -20.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.26% | 22.57% | -5.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.13% | 22.41% | -4.28% |
Сравнение комиссий IWL и GOLY
IWL берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии GOLY в 0.79%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IWL и GOLY
Дивидендная доходность IWL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.04%, что меньше доходности GOLY в 9.29%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GOLY Strategy Shares Gold-Hedged Bond ETF | 9.29% | 7.22% | 3.85% | 2.94% | 2.57% | 1.11% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IWL iShares Russell Top 200 ETF | 1.04% | 0.90% | 1.04% | 1.30% | 1.54% | 1.12% | 1.30% | 1.96% | 1.93% | 1.69% | 1.96% | 2.14% |
Часто задаваемые вопросы
IWL and GOLY have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GOLY has higher volatility (9.83%) compared to IWL (4.80%). In terms of maximum drawdown, IWL dropped -32.71% vs GOLY's -36.08%.
On 5-year performance, IWL leads with 14.51% vs 5.95% for GOLY. On fees, IWL is cheaper at 0.15% per year. On volatility, IWL has been the lower-risk option at 4.80%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, IWL has performed better with a 14.51% return vs 5.95%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IWL is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.79% for GOLY.
GOLY has the higher dividend yield at 9.29%, compared with 1.04% for IWL.
IWL is categorized as Large Cap Growth Equities, while GOLY is Nontraditional Bonds. IWL tracks Russell Top 200 Index, while GOLY tracks Solactive Gold-Backed Bond Index. They also come from different issuers: iShares and Strategy Shares. Their fees differ too: 0.15% for IWL and 0.79% for GOLY.
IWL currently has the higher Sharpe Ratio (2.19 vs -0.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IWL и GOLY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор