PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IWL с GDMN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IWL с GDMN

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

IWL (iShares Russell Top 200 ETF) and GDMN (WisdomTree Efficient Gold Plus Gold Miners Strategy Fund) are both exchange-traded funds - IWL is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Russell Top 200 Index, while GDMN is a Commodities fund actively managed by WisdomTree. IWL is passively managed, while GDMN is actively managed. Over the past 3 years, IWL returned 22.12%/yr vs 59.33%/yr for GDMN. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent. IWL charges 0.15%/yr vs 0.45%/yr for GDMN.

Доходность

Сравнение доходности IWL и GDMN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Russell Top 200 ETF (IWL) и WisdomTree Efficient Gold Plus Gold Miners Strategy Fund (GDMN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IWL показывает доходность 9.79%, что значительно выше, чем у GDMN с доходностью -7.24%.

IWL

1 день
1.85%
1 месяц
1.65%
С начала года
9.79%
6 месяцев
10.53%
1 год
27.79%
3 года*
22.12%
5 лет*
14.51%
10 лет*
16.52%

GDMN

1 день
7.58%
1 месяц
-7.37%
С начала года
-7.24%
6 месяцев
-6.40%
1 год
63.42%
3 года*
59.33%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IWL и GDMN

2026 (YTD)20252024202320222021
IWL
iShares Russell Top 200 ETF		9.79%19.09%27.12%29.77%-19.89%0.94%
GDMN
WisdomTree Efficient Gold Plus Gold Miners Strategy Fund		-7.24%237.09%28.23%12.97%-14.62%6.93%

Correlation

The correlation between IWL and GDMN is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.35

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.24

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 дек. 2021 г.

0.22

The correlation between IWL and GDMN shifts across timeframes, from 0.22 (all time) to 0.35 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов IWL и GDMN

Секторы
IWL
GDMN

Технологии

41.8%

-

Коммуникационные услуги

12.1%

-

Финансовые услуги

11.1%

-

Потребительский циклический сектор

9.7%

-

Здравоохранение

8.5%

-

Промышленность

6.3%

-

Потребительский защитный сектор

4.5%

-

Энергетика

2.4%

-

Сырьевые материалы

1.4%
100.0%

Коммунальные услуги

1.2%

-

Недвижимость

0.9%

-

Технологии

IWL
41.8%
GDMN

-

Коммуникационные услуги

IWL
12.1%
GDMN

-

Финансовые услуги

IWL
11.1%
GDMN

-

Потребительский циклический сектор

IWL
9.7%
GDMN

-

Здравоохранение

IWL
8.5%
GDMN

-

Промышленность

IWL
6.3%
GDMN

-

Потребительский защитный сектор

IWL
4.5%
GDMN

-

Энергетика

IWL
2.4%
GDMN

-

Сырьевые материалы

IWL
1.4%
GDMN
100.0%

Коммунальные услуги

IWL
1.2%
GDMN

-

Недвижимость

IWL
0.9%
GDMN

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Russell Top 200 ETF

WisdomTree Efficient Gold Plus Gold Miners Strategy Fund

Часто сравнивают с IWL:
IWL с IWYIWL с VOOIWL с SPYIWL с IVVIWL с QQQMIWL с QQQIWL с QUAL
Часто сравнивают с GDMN:
GDMN с GDXGDMN с GDEGDMN с GldGDMN с GLDGDMN с IAUMGDMN с IAUGDMN с AUMI

Доходность на риск

IWL vs. GDMN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IWL
Ранг доходности на риск IWL: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWL: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWL: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWL: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWL: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWL: 7272
Ранг коэф-та Мартина
GDMN
Ранг доходности на риск GDMN: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GDMN: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GDMN: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GDMN: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GDMN: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GDMN: 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IWL c GDMN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Russell Top 200 ETF (IWL) и WisdomTree Efficient Gold Plus Gold Miners Strategy Fund (GDMN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IWLGDMNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.19
1.00

+1.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.94
1.47

+1.47

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.21

+0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.84

1.31

+1.53

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.27

3.52

+8.75

IWL vs. GDMN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IWL на текущий момент составляет 2.19, что выше коэффициента Шарпа GDMN равного 1.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IWL и GDMN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IWL и GDMN

Максимальная просадка IWL за все время составила -32.71%, что меньше максимальной просадки GDMN в -52.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWL и GDMN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IWLGDMNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.71%

-52.82%

+20.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.83%

-48.76%

+38.93%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.15%

-48.76%

+29.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.65%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.71%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.04%

-39.10%

+38.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.88%

-19.04%

+15.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.27%

18.18%

-15.91%

Волатильность

Сравнение волатильности IWL и GDMN

Текущая волатильность для iShares Russell Top 200 ETF (IWL) составляет 4.80%, в то время как у WisdomTree Efficient Gold Plus Gold Miners Strategy Fund (GDMN) волатильность равна 23.53%. Это указывает на то, что IWL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GDMN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IWLGDMNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.80%

23.53%

-18.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.03%

54.66%

-44.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.77%

63.80%

-51.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.26%

48.17%

-30.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.13%

48.17%

-30.04%

Сравнение комиссий IWL и GDMN

IWL берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии GDMN в 0.45%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IWL и GDMN

Дивидендная доходность IWL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.04%, что меньше доходности GDMN в 2.91%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GDMN
WisdomTree Efficient Gold Plus Gold Miners Strategy Fund		2.91%2.70%9.44%7.69%1.44%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IWL
iShares Russell Top 200 ETF		1.04%0.90%1.04%1.30%1.54%1.12%1.30%1.96%1.93%1.69%1.96%2.14%

Часто задаваемые вопросы

IWL and GDMN have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GDMN has higher volatility (23.53%) compared to IWL (4.80%). In terms of maximum drawdown, IWL dropped -32.71% vs GDMN's -52.82%.

On 3-year performance, GDMN leads with 59.33% vs 22.12% for IWL. On fees, IWL is cheaper at 0.15% per year. On volatility, IWL has been the lower-risk option at 4.80%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, GDMN has performed better with a 59.33% return vs 22.12%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IWL is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.45% for GDMN.

GDMN has the higher dividend yield at 2.91%, compared with 1.04% for IWL.

IWL is categorized as Large Cap Growth Equities, while GDMN is Commodities. They also come from different issuers: iShares and WisdomTree. Their fees differ too: 0.15% for IWL and 0.45% for GDMN.

IWL currently has the higher Sharpe Ratio (2.19 vs 1.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IWL и GDMN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор