Сравнение IWL с FMTM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Russell Top 200 ETF (IWL) и MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF (FMTM).
IWL и FMTM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IWL - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell Top 200 Index. Фонд был запущен 22 сент. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности IWL и FMTM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IWL и FMTM
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
IWL iShares Russell Top 200 ETF | -4.96% | 23.79% |
FMTM MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF | 10.10% | 27.90% |
Доходность по периодам
С начала года, IWL показывает доходность -4.96%, что значительно ниже, чем у FMTM с доходностью 10.10%.
IWL
- 1 день
- 0.84%
- 1 месяц
- -4.26%
- С начала года
- -4.96%
- 6 месяцев
- -2.52%
- 1 год
- 18.46%
- 3 года*
- 19.81%
- 5 лет*
- 12.42%
- 10 лет*
- 14.87%
FMTM
- 1 день
- 1.78%
- 1 месяц
- -6.27%
- С начала года
- 10.10%
- 6 месяцев
- 17.46%
- 1 год
- 39.15%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IWL и FMTM
IWL берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии FMTM в 0.45%.
Доходность на риск
IWL vs. FMTM — Ранг доходности на риск
IWL
FMTM
Сравнение IWL c FMTM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Russell Top 200 ETF (IWL) и MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF (FMTM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IWL | FMTM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.00 | 1.68 | -0.68 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.53 | 2.20 | -0.67 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.30 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.60 | 3.23 | -1.63 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.94 | 12.18 | -5.24 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IWL | FMTM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.00 | 1.68 | -0.68 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.73 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.83 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.83 | 1.71 | -0.88 |
Корреляция
Корреляция между IWL и FMTM составляет 0.70 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IWL и FMTM
Дивидендная доходность IWL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.95%, что больше доходности FMTM в 0.27%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IWL iShares Russell Top 200 ETF | 0.95% | 0.90% | 1.04% | 1.30% | 1.54% | 1.12% | 1.30% | 1.96% | 1.93% | 1.69% | 1.96% | 2.14% |
FMTM MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF | 0.27% | 0.30% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок IWL и FMTM
Максимальная просадка IWL за все время составила -32.71%, что больше максимальной просадки FMTM в -12.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWL и FMTM.
Загрузка...
Показатели просадок
| IWL | FMTM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.71% | -12.12% | -20.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.81% | -12.12% | +0.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.65% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.71% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.46% | -6.27% | -0.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.92% | -1.89% | -2.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.72% | 3.21% | -0.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности IWL и FMTM
Текущая волатильность для iShares Russell Top 200 ETF (IWL) составляет 5.43%, в то время как у MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF (FMTM) волатильность равна 10.78%. Это указывает на то, что IWL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FMTM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IWL | FMTM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.43% | 10.78% | -5.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.72% | 19.28% | -9.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.49% | 23.38% | -4.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.17% | 23.19% | -6.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.06% | 23.19% | -5.13% |