PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IWFL с MVRL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности IWFL и MVRL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ETRACS 2x Leveraged US Growth Factor TR ETN (IWFL) и ETRACS Monthly Pay 1.5x Leveraged Mortgage REIT ETN (MVRL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IWFL показывает доходность 10.56%, что значительно выше, чем у MVRL с доходностью -3.14%.


IWFL

1 день
0.37%
1 месяц
9.92%
С начала года
10.56%
6 месяцев
8.50%
1 год
43.44%
3 года*
38.72%
5 лет*
19.33%
10 лет*

MVRL

1 день
2.18%
1 месяц
-6.30%
С начала года
-3.14%
6 месяцев
-2.46%
1 год
14.65%
3 года*
8.41%
5 лет*
-8.32%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IWFL и MVRL


2026 (YTD)20252024202320222021
IWFL
ETRACS 2x Leveraged US Growth Factor TR ETN
10.56%18.54%61.94%84.47%-55.71%46.03%
MVRL
ETRACS Monthly Pay 1.5x Leveraged Mortgage REIT ETN
-3.14%14.96%-3.45%12.30%-42.41%14.07%

Correlation

The correlation between IWFL and MVRL is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.27

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.33

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.48

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 февр. 2021 г.

0.47

Over the past year, the correlation between IWFL and MVRL has dropped to 0.27 - well below their long-term average of 0.47, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


ETRACS 2x Leveraged US Growth Factor TR ETN

ETRACS Monthly Pay 1.5x Leveraged Mortgage REIT ETN

Доходность на риск

IWFL vs. MVRL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IWFL
Ранг доходности на риск IWFL: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWFL: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWFL: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWFL: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWFL: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWFL: 3030
Ранг коэф-та Мартина

MVRL
Ранг доходности на риск MVRL: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MVRL: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MVRL: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MVRL: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MVRL: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MVRL: 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IWFL c MVRL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETRACS 2x Leveraged US Growth Factor TR ETN (IWFL) и ETRACS Monthly Pay 1.5x Leveraged Mortgage REIT ETN (MVRL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IWFLMVRLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+0.82

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+0.93

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.11

+0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.33

0.70

+0.63

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.24

1.94

+2.29

IWFL vs. MVRL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IWFL на текущий момент составляет 1.36, что выше коэффициента Шарпа MVRL равного 0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IWFL и MVRL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


IWFLMVRLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.36

0.54

+0.82

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.42

-0.23

+0.64

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.13

+0.28

Просадки

Сравнение просадок IWFL и MVRL

Максимальная просадка IWFL за все время составила -59.29%, примерно равная максимальной просадке MVRL в -60.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWFL и MVRL.


Загрузка графика...

Показатели просадок


IWFLMVRLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.29%

-60.25%

+0.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-32.80%

-20.93%

-11.87%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-46.84%

-32.20%

-14.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-59.29%

-60.25%

+0.96%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.55%

-38.62%

+36.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.93%

-31.81%

+11.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.28%

7.56%

+2.72%

Волатильность

Сравнение волатильности IWFL и MVRL

ETRACS 2x Leveraged US Growth Factor TR ETN (IWFL) и ETRACS Monthly Pay 1.5x Leveraged Mortgage REIT ETN (MVRL) имеют волатильность 6.56% и 6.35% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


IWFLMVRLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.56%

6.35%

+0.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

25.17%

20.28%

+4.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

32.03%

27.25%

+4.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

46.67%

36.56%

+10.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

46.27%

37.63%

+8.64%

Сравнение комиссий IWFL и MVRL

И IWFL, и MVRL имеют комиссию равную 0.95%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IWFL и MVRL

IWFL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MVRL за последние двенадцать месяцев составляет около 20.76%.


ПозицияTTM202520242023202220212020
IWFL
ETRACS 2x Leveraged US Growth Factor TR ETN
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MVRL
ETRACS Monthly Pay 1.5x Leveraged Mortgage REIT ETN
20.76%19.15%19.27%18.69%25.21%12.33%5.63%

Часто задаваемые вопросы


IWFL and MVRL have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IWFL has higher volatility (6.56%) compared to MVRL (6.35%). In terms of maximum drawdown, IWFL dropped -59.29% vs MVRL's -60.25%.

On 5-year performance, IWFL leads with 19.33% vs -8.32% for MVRL. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, MVRL has been the lower-risk option at 6.35%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, IWFL has performed better with a 19.33% return vs -8.32%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IWFL and MVRL have the same expense ratio: 0.95% per year.

MVRL has the higher dividend yield at 20.76%, compared with 0.00% for IWFL.

IWFL is categorized as Leveraged Equities, while MVRL is REIT. IWFL tracks Russell 1000 Growth (200%), while MVRL tracks MVIS US Mortgage REITs Index (150%).

IWFL currently has the higher Sharpe Ratio (1.36 vs 0.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IWFL и MVRL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор