PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение IWFL с SPXL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IWFL с SPXL

Последнее обновление 10 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ETRACS 2x Leveraged US Growth Factor TR ETN (IWFL) и Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares (SPXL).

IWFL и SPXL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IWFL - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность Russell 1000 Growth (200%). Фонд был запущен 5 февр. 2021 г.. SPXL - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность S&P 500 Index (300%). Фонд был запущен 5 нояб. 2008 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IWFL или SPXL.

Корреляция

Корреляция между IWFL и SPXL составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности IWFL и SPXL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ETRACS 2x Leveraged US Growth Factor TR ETN (IWFL) и Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares (SPXL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

IWFL:

0.11

SPXL:

0.09

Коэф-т Сортино

IWFL:

0.63

SPXL:

0.56

Коэф-т Омега

IWFL:

1.09

SPXL:

1.08

Коэф-т Кальмара

IWFL:

0.16

SPXL:

0.14

Коэф-т Мартина

IWFL:

0.49

SPXL:

0.45

Индекс Язвы

IWFL:

14.93%

SPXL:

14.88%

Дневная вол-ть

IWFL:

62.83%

SPXL:

57.02%

Макс. просадка

IWFL:

-59.29%

SPXL:

-76.86%

Текущая просадка

IWFL:

-26.92%

SPXL:

-28.55%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: IWFL показывает доходность -20.98%, а SPXL немного выше – -20.00%.

IWFL

С начала года

-20.98%

1 месяц

2.10%

6 месяцев

-16.65%

1 год

7.06%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

SPXL

С начала года

-20.00%

1 месяц

9.72%

6 месяцев

-25.81%

1 год

5.10%

5 лет

30.78%

10 лет

20.37%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий IWFL и SPXL

IWFL берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии SPXL в 1.02%.

SPXL
Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares
IWFL
ETRACS 2x Leveraged US Growth Factor TR ETN

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности IWFL и SPXL

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
IWFL
Ранг риск-скорректированной доходности IWFL, с текущим значением в 3636
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IWFL, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWFL, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWFL, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWFL, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWFL, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Мартина
SPXL
Ранг риск-скорректированной доходности SPXL, с текущим значением в 3333
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPXL, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPXL, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPXL, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPXL, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPXL, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение IWFL c SPXL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETRACS 2x Leveraged US Growth Factor TR ETN (IWFL) и Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares (SPXL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа IWFL на текущий момент составляет 0.11, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPXL равному 0.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IWFL и SPXL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов IWFL и SPXL

IWFL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPXL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.00%.

TTM20242023202220212020201920182017
IWFL
ETRACS 2x Leveraged US Growth Factor TR ETN		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPXL
Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares		1.00%0.74%0.98%0.33%0.11%0.22%0.84%1.02%3.88%

Просадки

Сравнение просадок IWFL и SPXL

Максимальная просадка IWFL за все время составила -59.29%, что меньше максимальной просадки SPXL в -76.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWFL и SPXL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности IWFL и SPXL

Загрузка...