Сравнение IWFL с SPXL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ETRACS 2x Leveraged US Growth Factor TR ETN (IWFL) и Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares (SPXL).
IWFL и SPXL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IWFL - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность Russell 1000 Growth (200%). Фонд был запущен 5 февр. 2021 г.. SPXL - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность S&P 500 Index (300%). Фонд был запущен 5 нояб. 2008 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IWFL или SPXL.
Основные характеристики
| IWFL | SPXL | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 54.97% | 70.35% |
| Дох-ть за 1 год | 81.95% | 117.04% |
| Дох-ть за 3 года | 8.32% | 9.24% |
| Коэф-т Шарпа | 2.24 | 3.25 |
| Коэф-т Сортино | 2.71 | 3.52 |
| Коэф-т Омега | 1.39 | 1.49 |
| Коэф-т Кальмара | 2.62 | 2.67 |
| Коэф-т Мартина | 12.03 | 19.68 |
| Индекс Язвы | 7.12% | 6.04% |
| Дневная вол-ть | 38.26% | 36.58% |
| Макс. просадка | -59.29% | -76.86% |
| Текущая просадка | 0.00% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между IWFL и SPXL составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности IWFL и SPXL
С начала года, IWFL показывает доходность 54.97%, что значительно ниже, чем у SPXL с доходностью 70.35%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IWFL и SPXL
IWFL берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии SPXL в 1.02%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение IWFL c SPXL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETRACS 2x Leveraged US Growth Factor TR ETN (IWFL) и Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares (SPXL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IWFL и SPXL
IWFL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPXL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.70%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IWFL ETRACS 2x Leveraged US Growth Factor TR ETN | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPXL Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares | 0.70% | 0.98% | 0.33% | 0.11% | 0.22% | 0.84% | 1.02% | 3.88% |
Просадки
Сравнение просадок IWFL и SPXL
Максимальная просадка IWFL за все время составила -59.29%, что меньше максимальной просадки SPXL в -76.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWFL и SPXL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IWFL и SPXL
ETRACS 2x Leveraged US Growth Factor TR ETN (IWFL) имеет более высокую волатильность в 12.74% по сравнению с Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares (SPXL) с волатильностью 11.74%. Это указывает на то, что IWFL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPXL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.