Сравнение IWFL с SPXL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ETRACS 2x Leveraged US Growth Factor TR ETN (IWFL) и Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares (SPXL).
IWFL и SPXL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IWFL - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность Russell 1000 Growth (200%). Фонд был запущен 5 февр. 2021 г.. SPXL - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность S&P 500 Index (300%). Фонд был запущен 5 нояб. 2008 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IWFL и SPXL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IWFL и SPXL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
IWFL ETRACS 2x Leveraged US Growth Factor TR ETN | -19.22% | 18.54% | 61.94% | 84.47% | -55.71% | 46.03% |
SPXL Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares | -14.06% | 31.94% | 63.61% | 69.49% | -56.55% | 80.20% |
Доходность по периодам
С начала года, IWFL показывает доходность -19.22%, что значительно ниже, чем у SPXL с доходностью -14.06%.
IWFL
- 1 день
- 2.15%
- 1 месяц
- -7.96%
- С начала года
- -19.22%
- 6 месяцев
- -19.55%
- 1 год
- 20.29%
- 3 года*
- 30.77%
- 5 лет*
- 13.77%
- 10 лет*
- —
SPXL
- 1 день
- 2.30%
- 1 месяц
- -13.75%
- С начала года
- -14.06%
- 6 месяцев
- -11.40%
- 1 год
- 34.55%
- 3 года*
- 38.52%
- 5 лет*
- 17.51%
- 10 лет*
- 25.61%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IWFL и SPXL
IWFL берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии SPXL в 1.02%.
Доходность на риск
IWFL vs. SPXL — Ранг доходности на риск
IWFL
SPXL
Сравнение IWFL c SPXL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETRACS 2x Leveraged US Growth Factor TR ETN (IWFL) и Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares (SPXL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IWFL | SPXL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.37 | 0.64 | -0.27 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.95 | 1.22 | -0.26 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.18 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.67 | 1.07 | -0.40 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.10 | 4.25 | -2.15 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IWFL | SPXL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.37 | 0.64 | -0.27 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 | 0.35 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.48 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.27 | 0.48 | -0.21 |
Корреляция
Корреляция между IWFL и SPXL составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IWFL и SPXL
IWFL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPXL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.78%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IWFL ETRACS 2x Leveraged US Growth Factor TR ETN | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPXL Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares | 0.78% | 0.69% | 0.74% | 0.98% | 0.32% | 0.11% | 0.22% | 0.84% | 1.02% | 3.88% |
Просадки
Сравнение просадок IWFL и SPXL
Максимальная просадка IWFL за все время составила -59.29%, что меньше максимальной просадки SPXL в -76.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWFL и SPXL.
Загрузка...
Показатели просадок
| IWFL | SPXL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.29% | -76.86% | +17.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -32.80% | -33.42% | +0.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -59.29% | -63.80% | +4.51% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -76.86% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -25.44% | -18.62% | -6.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.34% | -15.85% | -4.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.42% | 8.42% | +2.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности IWFL и SPXL
ETRACS 2x Leveraged US Growth Factor TR ETN (IWFL) и Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares (SPXL) имеют волатильность 15.30% и 16.04% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IWFL | SPXL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.30% | 16.04% | -0.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.03% | 28.52% | -1.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 55.74% | 54.32% | +1.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 46.76% | 50.26% | -3.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 46.77% | 53.36% | -6.59% |