PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IWFL с SPXL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности IWFL и SPXL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ETRACS 2x Leveraged US Growth Factor TR ETN (IWFL) и Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares (SPXL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IWFL и SPXL


2026 (YTD)20252024202320222021
IWFL
ETRACS 2x Leveraged US Growth Factor TR ETN
-19.51%18.54%61.94%84.47%-55.71%46.03%
SPXL
Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares
-13.85%31.94%63.61%69.49%-56.55%80.20%

Доходность по периодам

С начала года, IWFL показывает доходность -19.51%, что значительно ниже, чем у SPXL с доходностью -13.85%.


IWFL

1 день
-0.36%
1 месяц
-9.03%
С начала года
-19.51%
6 месяцев
-19.89%
1 год
16.97%
3 года*
30.64%
5 лет*
13.69%
10 лет*

SPXL

1 день
0.24%
1 месяц
-11.17%
С начала года
-13.85%
6 месяцев
-11.42%
1 год
32.41%
3 года*
38.15%
5 лет*
17.57%
10 лет*
25.75%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


ETRACS 2x Leveraged US Growth Factor TR ETN

Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares

Сравнение комиссий IWFL и SPXL

IWFL берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии SPXL в 1.02%.


Доходность на риск

IWFL vs. SPXL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IWFL
Ранг доходности на риск IWFL: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWFL: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWFL: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWFL: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWFL: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWFL: 2222
Ранг коэф-та Мартина

SPXL
Ранг доходности на риск SPXL: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPXL: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPXL: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPXL: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPXL: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPXL: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IWFL c SPXL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETRACS 2x Leveraged US Growth Factor TR ETN (IWFL) и Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares (SPXL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IWFLSPXLDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.31

0.60

-0.29

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.87

1.17

-0.30

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.18

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.61

1.04

-0.44

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.88

4.10

-2.22

IWFL vs. SPXL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IWFL на текущий момент составляет 0.31, что ниже коэффициента Шарпа SPXL равного 0.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IWFL и SPXL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


IWFLSPXLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.31

0.60

-0.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.29

0.35

-0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.27

0.48

-0.21

Корреляция

Корреляция между IWFL и SPXL составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IWFL и SPXL

IWFL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPXL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.78%.


TTM202520242023202220212020201920182017
IWFL
ETRACS 2x Leveraged US Growth Factor TR ETN
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPXL
Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares
0.78%0.69%0.74%0.98%0.32%0.11%0.22%0.84%1.02%3.88%

Просадки

Сравнение просадок IWFL и SPXL

Максимальная просадка IWFL за все время составила -59.29%, что меньше максимальной просадки SPXL в -76.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWFL и SPXL.


Загрузка...

Показатели просадок


IWFLSPXLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.29%

-76.86%

+17.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-32.80%

-26.77%

-6.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-59.29%

-63.80%

+4.51%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-76.86%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-25.71%

-18.42%

-7.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.34%

-15.85%

-4.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.55%

8.50%

+2.05%

Волатильность

Сравнение волатильности IWFL и SPXL

Текущая волатильность для ETRACS 2x Leveraged US Growth Factor TR ETN (IWFL) составляет 15.02%, в то время как у Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares (SPXL) волатильность равна 15.83%. Это указывает на то, что IWFL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPXL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


IWFLSPXLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.02%

15.83%

-0.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

27.00%

28.50%

-1.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

55.73%

54.31%

+1.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

46.74%

50.24%

-3.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

46.75%

53.35%

-6.60%