PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IWFL с MLPR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности IWFL и MLPR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ETRACS 2x Leveraged US Growth Factor TR ETN (IWFL) и ETRACS Quarterly Pay 1.5x Leveraged Alerian MLP Index ETN (MLPR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IWFL и MLPR


2026 (YTD)20252024202320222021
IWFL
ETRACS 2x Leveraged US Growth Factor TR ETN
-20.92%18.54%61.94%84.47%-55.71%46.03%
MLPR
ETRACS Quarterly Pay 1.5x Leveraged Alerian MLP Index ETN
22.63%9.83%31.57%35.87%41.04%38.28%

Доходность по периодам

С начала года, IWFL показывает доходность -20.92%, что значительно ниже, чем у MLPR с доходностью 22.63%.


IWFL

1 день
8.62%
1 месяц
-7.73%
С начала года
-20.92%
6 месяцев
-20.42%
1 год
19.37%
3 года*
29.85%
5 лет*
13.29%
10 лет*

MLPR

1 день
-1.34%
1 месяц
-2.29%
С начала года
22.63%
6 месяцев
28.78%
1 год
12.80%
3 года*
31.69%
5 лет*
31.78%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


ETRACS 2x Leveraged US Growth Factor TR ETN

ETRACS Quarterly Pay 1.5x Leveraged Alerian MLP Index ETN

Сравнение комиссий IWFL и MLPR

И IWFL, и MLPR имеют комиссию равную 0.95%.


Доходность на риск

IWFL vs. MLPR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IWFL
Ранг доходности на риск IWFL: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWFL: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWFL: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWFL: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWFL: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWFL: 2525
Ранг коэф-та Мартина

MLPR
Ранг доходности на риск MLPR: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MLPR: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MLPR: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MLPR: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MLPR: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MLPR: 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IWFL c MLPR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETRACS 2x Leveraged US Growth Factor TR ETN (IWFL) и ETRACS Quarterly Pay 1.5x Leveraged Alerian MLP Index ETN (MLPR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IWFLMLPRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.35

0.46

-0.11

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.93

0.74

+0.19

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.12

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.60

0.58

+0.02

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.92

1.35

+0.57

IWFL vs. MLPR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IWFL на текущий момент составляет 0.35, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MLPR равному 0.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IWFL и MLPR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


IWFLMLPRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.35

0.46

-0.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.29

1.08

-0.79

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.26

0.92

-0.66

Корреляция

Корреляция между IWFL и MLPR составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IWFL и MLPR

IWFL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MLPR за последние двенадцать месяцев составляет около 9.27%.


TTM202520242023202220212020
IWFL
ETRACS 2x Leveraged US Growth Factor TR ETN
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MLPR
ETRACS Quarterly Pay 1.5x Leveraged Alerian MLP Index ETN
9.27%10.85%9.57%10.08%7.49%10.69%4.21%

Просадки

Сравнение просадок IWFL и MLPR

Максимальная просадка IWFL за все время составила -59.29%, что больше максимальной просадки MLPR в -48.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWFL и MLPR.


Загрузка...

Показатели просадок


IWFLMLPRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.29%

-48.98%

-10.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-32.80%

-24.45%

-8.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-59.29%

-28.66%

-30.63%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-27.01%

-5.45%

-21.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.34%

-9.09%

-11.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.30%

10.54%

-0.24%

Волатильность

Сравнение волатильности IWFL и MLPR

ETRACS 2x Leveraged US Growth Factor TR ETN (IWFL) имеет более высокую волатильность в 15.12% по сравнению с ETRACS Quarterly Pay 1.5x Leveraged Alerian MLP Index ETN (MLPR) с волатильностью 5.06%. Это указывает на то, что IWFL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MLPR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


IWFLMLPRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.12%

5.06%

+10.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

26.96%

14.14%

+12.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

55.71%

28.07%

+27.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

46.77%

29.60%

+17.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

46.78%

34.00%

+12.78%