Сравнение IWFL с DIG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ETRACS 2x Leveraged US Growth Factor TR ETN (IWFL) и ProShares Ultra Oil & Gas (DIG).
IWFL и DIG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IWFL - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность Russell 1000 Growth (200%). Фонд был запущен 5 февр. 2021 г.. DIG - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Oil & Gas Index (200%). Фонд был запущен 30 янв. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IWFL и DIG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IWFL и DIG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
IWFL ETRACS 2x Leveraged US Growth Factor TR ETN | -19.22% | 18.54% | 61.94% | 84.47% | -55.71% | 46.03% |
DIG ProShares Ultra Oil & Gas | 71.38% | 2.73% | 0.93% | -13.04% | 125.34% | 72.85% |
Доходность по периодам
С начала года, IWFL показывает доходность -19.22%, что значительно ниже, чем у DIG с доходностью 71.38%.
IWFL
- 1 день
- 2.15%
- 1 месяц
- -7.96%
- С начала года
- -19.22%
- 6 месяцев
- -19.55%
- 1 год
- 20.29%
- 3 года*
- 30.77%
- 5 лет*
- 13.77%
- 10 лет*
- —
DIG
- 1 день
- -7.64%
- 1 месяц
- 7.25%
- С начала года
- 71.38%
- 6 месяцев
- 70.78%
- 1 год
- 47.64%
- 3 года*
- 20.73%
- 5 лет*
- 34.16%
- 10 лет*
- 7.37%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IWFL и DIG
И IWFL, и DIG имеют комиссию равную 0.95%.
Доходность на риск
IWFL vs. DIG — Ранг доходности на риск
IWFL
DIG
Сравнение IWFL c DIG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETRACS 2x Leveraged US Growth Factor TR ETN (IWFL) и ProShares Ultra Oil & Gas (DIG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IWFL | DIG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.37 | 0.96 | -0.59 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.95 | 1.41 | -0.46 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.21 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.67 | 1.40 | -0.73 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.10 | 2.86 | -0.75 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IWFL | DIG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.37 | 0.96 | -0.59 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 | 0.66 | -0.37 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.13 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.27 | 0.00 | +0.27 |
Корреляция
Корреляция между IWFL и DIG составляет 0.18 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IWFL и DIG
IWFL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DIG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.45%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IWFL ETRACS 2x Leveraged US Growth Factor TR ETN | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DIG ProShares Ultra Oil & Gas | 1.45% | 2.62% | 3.13% | 0.61% | 1.33% | 2.24% | 3.18% | 2.72% | 2.30% | 1.76% | 1.09% | 1.56% |
Просадки
Сравнение просадок IWFL и DIG
Максимальная просадка IWFL за все время составила -59.29%, что меньше максимальной просадки DIG в -97.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWFL и DIG.
Загрузка...
Показатели просадок
| IWFL | DIG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.29% | -97.04% | +37.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -32.80% | -35.40% | +2.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -59.29% | -46.02% | -13.27% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -92.53% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -25.44% | -49.79% | +24.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.34% | -64.47% | +44.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.42% | 17.32% | -6.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности IWFL и DIG
ETRACS 2x Leveraged US Growth Factor TR ETN (IWFL) имеет более высокую волатильность в 15.30% по сравнению с ProShares Ultra Oil & Gas (DIG) с волатильностью 12.95%. Это указывает на то, что IWFL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DIG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IWFL | DIG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.30% | 12.95% | +2.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.03% | 28.78% | -1.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 55.74% | 49.96% | +5.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 46.76% | 51.73% | -4.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 46.77% | 57.63% | -10.86% |