PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IWFL с CEFD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IWFL с CEFD

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ETRACS 2x Leveraged US Growth Factor TR ETN (IWFL) и ETRACS Monthly Pay 1.5x Leveraged Closed-End Fund Index ETN (CEFD).

IWFL и CEFD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IWFL - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность Russell 1000 Growth (200%). Фонд был запущен 5 февр. 2021 г.. CEFD - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность S-Network Composite Closed-End Fund Index (150%). Фонд был запущен 2 июн. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности IWFL и CEFD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ETRACS 2x Leveraged US Growth Factor TR ETN (IWFL) и ETRACS Monthly Pay 1.5x Leveraged Closed-End Fund Index ETN (CEFD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IWFL и CEFD

2026 (YTD)20252024202320222021
IWFL
ETRACS 2x Leveraged US Growth Factor TR ETN		-19.22%18.54%61.94%84.47%-55.71%46.03%
CEFD
ETRACS Monthly Pay 1.5x Leveraged Closed-End Fund Index ETN		-3.73%14.15%20.06%8.36%-28.93%18.47%

Доходность по периодам

С начала года, IWFL показывает доходность -19.22%, что значительно ниже, чем у CEFD с доходностью -3.73%.

IWFL

1 день
2.15%
1 месяц
-7.96%
С начала года
-19.22%
6 месяцев
-19.55%
1 год
20.29%
3 года*
30.77%
5 лет*
13.77%
10 лет*
—

CEFD

1 день
1.63%
1 месяц
-6.56%
С начала года
-3.73%
6 месяцев
-3.27%
1 год
9.83%
3 года*
11.64%
5 лет*
2.72%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ETRACS 2x Leveraged US Growth Factor TR ETN

ETRACS Monthly Pay 1.5x Leveraged Closed-End Fund Index ETN

Часто сравнивают с IWFL:
IWFL с SPYIWFL с VONGIWFL с QULLIWFL с SMHIWFL с VGTIWFL с SPXLIWFL с QLD
Часто сравнивают с CEFD:
CEFD с YYYCEFD с BDCXCEFD с MLPRCEFD с TSLXCEFD с PCEFCEFD с CEFSCEFD с SGOV

Сравнение комиссий IWFL и CEFD

И IWFL, и CEFD имеют комиссию равную 0.95%.

IWFL
ETRACS 2x Leveraged US Growth Factor TR ETN
CEFD
ETRACS Monthly Pay 1.5x Leveraged Closed-End Fund Index ETN

Доходность на риск

IWFL vs. CEFD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IWFL
Ранг доходности на риск IWFL: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWFL: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWFL: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWFL: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWFL: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWFL: 2525
Ранг коэф-та Мартина
CEFD
Ранг доходности на риск CEFD: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CEFD: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CEFD: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CEFD: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CEFD: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CEFD: 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IWFL c CEFD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETRACS 2x Leveraged US Growth Factor TR ETN (IWFL) и ETRACS Monthly Pay 1.5x Leveraged Closed-End Fund Index ETN (CEFD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IWFLCEFDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.37

0.48

-0.11

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.95

0.77

+0.18

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.14

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.67

0.62

+0.05

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.10

2.80

-0.69

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IWFL vs. CEFD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IWFL на текущий момент составляет 0.37, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CEFD равному 0.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IWFL и CEFD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IWFLCEFDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.37

0.48

-0.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.30

0.15

+0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.27

0.42

-0.15

Корреляция

Корреляция между IWFL и CEFD составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IWFL и CEFD

IWFL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CEFD за последние двенадцать месяцев составляет около 15.83%.

TTM202520242023202220212020
IWFL
ETRACS 2x Leveraged US Growth Factor TR ETN		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
CEFD
ETRACS Monthly Pay 1.5x Leveraged Closed-End Fund Index ETN		15.83%14.88%13.90%14.76%16.56%10.31%5.37%

Просадки

Сравнение просадок IWFL и CEFD

Максимальная просадка IWFL за все время составила -59.29%, что больше максимальной просадки CEFD в -36.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWFL и CEFD.

Загрузка...

Показатели просадок

IWFLCEFDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.29%

-36.95%

-22.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-32.80%

-16.13%

-16.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-59.29%

-36.95%

-22.34%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-25.44%

-7.31%

-18.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.34%

-12.01%

-8.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.42%

3.59%

+6.83%

Волатильность

Сравнение волатильности IWFL и CEFD

ETRACS 2x Leveraged US Growth Factor TR ETN (IWFL) имеет более высокую волатильность в 15.30% по сравнению с ETRACS Monthly Pay 1.5x Leveraged Closed-End Fund Index ETN (CEFD) с волатильностью 8.79%. Это указывает на то, что IWFL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CEFD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IWFLCEFDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.30%

8.79%

+6.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

27.03%

10.94%

+16.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

55.74%

20.68%

+35.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

46.76%

17.84%

+28.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

46.77%

17.41%

+29.36%