PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IWFL с AMUB
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности IWFL и AMUB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ETRACS 2x Leveraged US Growth Factor TR ETN (IWFL) и ETRACS Alerian MLP Index ETN Class B (AMUB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IWFL и AMUB


2026 (YTD)20252024202320222021
IWFL
ETRACS 2x Leveraged US Growth Factor TR ETN
-19.22%18.54%61.94%84.47%-55.71%46.03%
AMUB
ETRACS Alerian MLP Index ETN Class B
15.44%8.70%23.05%25.39%29.89%26.12%

Доходность по периодам

С начала года, IWFL показывает доходность -19.22%, что значительно ниже, чем у AMUB с доходностью 15.44%.


IWFL

1 день
2.15%
1 месяц
-7.96%
С начала года
-19.22%
6 месяцев
-19.55%
1 год
20.29%
3 года*
30.77%
5 лет*
13.77%
10 лет*

AMUB

1 день
-0.95%
1 месяц
-1.49%
С начала года
15.44%
6 месяцев
19.38%
1 год
10.77%
3 года*
23.05%
5 лет*
22.97%
10 лет*
10.21%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


ETRACS 2x Leveraged US Growth Factor TR ETN

ETRACS Alerian MLP Index ETN Class B

Сравнение комиссий IWFL и AMUB

IWFL берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии AMUB в 0.80%.


Доходность на риск

IWFL vs. AMUB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IWFL
Ранг доходности на риск IWFL: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWFL: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWFL: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWFL: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWFL: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWFL: 2525
Ранг коэф-та Мартина

AMUB
Ранг доходности на риск AMUB: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMUB: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMUB: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMUB: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMUB: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMUB: 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IWFL c AMUB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETRACS 2x Leveraged US Growth Factor TR ETN (IWFL) и ETRACS Alerian MLP Index ETN Class B (AMUB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IWFLAMUBDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.37

0.57

-0.21

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.95

0.84

+0.11

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.13

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.67

0.70

-0.03

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.10

1.80

+0.31

IWFL vs. AMUB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IWFL на текущий момент составляет 0.37, что ниже коэффициента Шарпа AMUB равного 0.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IWFL и AMUB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


IWFLAMUBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.37

0.57

-0.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.30

1.15

-0.86

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.38

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.27

0.26

+0.01

Корреляция

Корреляция между IWFL и AMUB составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IWFL и AMUB

IWFL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AMUB за последние двенадцать месяцев составляет около 5.84%.


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IWFL
ETRACS 2x Leveraged US Growth Factor TR ETN
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
AMUB
ETRACS Alerian MLP Index ETN Class B
5.84%6.54%6.02%6.54%6.35%7.34%10.94%8.36%8.48%7.00%6.61%2.25%

Просадки

Сравнение просадок IWFL и AMUB

Максимальная просадка IWFL за все время составила -59.29%, что меньше максимальной просадки AMUB в -73.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWFL и AMUB.


Загрузка...

Показатели просадок


IWFLAMUBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.29%

-73.13%

+13.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-32.80%

-17.04%

-15.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-59.29%

-20.58%

-38.71%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-73.13%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-25.44%

-3.88%

-21.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.34%

-14.31%

-6.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.42%

6.63%

+3.79%

Волатильность

Сравнение волатильности IWFL и AMUB

ETRACS 2x Leveraged US Growth Factor TR ETN (IWFL) имеет более высокую волатильность в 15.30% по сравнению с ETRACS Alerian MLP Index ETN Class B (AMUB) с волатильностью 3.64%. Это указывает на то, что IWFL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AMUB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


IWFLAMUBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.30%

3.64%

+11.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

27.03%

9.03%

+18.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

55.74%

18.91%

+36.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

46.76%

20.00%

+26.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

46.77%

26.88%

+19.89%