Сравнение IWF с TLT
IWF (iShares Russell 1000 Growth ETF) and TLT (iShares 20+ Year Treasury Bond ETF) are both exchange-traded funds - IWF is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Russell 1000 Growth Index, while TLT is a Government Bonds fund tracking the ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IWF returned 17.73%/yr vs -2.23%/yr for TLT. Their -0.22 correlation means they have often moved in opposite directions in the past. IWF charges 0.18%/yr vs 0.15%/yr for TLT.
Доходность
Сравнение доходности IWF и TLT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IWF показывает доходность 4.89%, что значительно выше, чем у TLT с доходностью -2.22%. За последние 10 лет акции IWF превзошли акции TLT по среднегодовой доходности: 17.73% против -2.23% соответственно.
IWF
- 1 день
- -0.33%
- 1 месяц
- 0.72%
- 6 месяцев
- 9.36%
- С начала года
- 4.89%
- 1 год
- 13.84%
- 3 года*
- 22.10%
- 5 лет*
- 12.50%
- 10 лет*
- 17.73%
- Всё время*
- 8.41%
TLT
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- -2.48%
- 6 месяцев
- -1.90%
- С начала года
- -2.22%
- 1 год
- -1.73%
- 3 года*
- -0.82%
- 5 лет*
- -7.75%
- 10 лет*
- -2.23%
- Всё время*
- 3.52%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $429.61M | $538.46M | $628.33M | |
| $2.70B | $2.15B | $2.23B |
Сравнение доходности по годам IWF и TLT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IWF iShares Russell 1000 Growth ETF | 4.89% | 18.33% | 33.12% | 42.59% | -29.31% | 27.43% | 38.25% | 35.86% | -1.67% | 29.95% |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | -2.22% | 4.25% | -8.05% | 2.77% | -31.23% | -4.60% | 18.15% | 14.12% | -1.61% | 9.18% |
Correlation
The correlation between IWF and TLT is 0.20, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.20 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.12 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.08 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | -0.03 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июл. 2002 г. | -0.22 |
The correlation between IWF and TLT shifts across timeframes, from -0.22 (all time) to 0.20 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IWF vs. TLT — Ранг доходности на риск
IWF
TLT
Сравнение IWF c TLT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Russell 1000 Growth ETF (IWF) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IWF | TLT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.98 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.40 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 0.98 | +0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.85 | -0.22 | +1.08 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.53 | -0.48 | +3.01 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IWF и TLT
Максимальная просадка IWF за все время составила -64.25%, что больше максимальной просадки TLT в -48.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWF и TLT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IWF | TLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.25% | -48.35% | -15.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.27% | -7.74% | -8.53% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.36% | -14.79% | -8.57% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.72% | -43.70% | +10.98% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.72% | -48.35% | +15.63% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.71% | -41.60% | +37.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.97% | -14.00% | -7.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.47% | 3.65% | +1.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности IWF и TLT
iShares Russell 1000 Growth ETF (IWF) имеет более высокую волатильность в 7.01% по сравнению с iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT) с волатильностью 2.51%. Это указывает на то, что IWF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TLT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IWF | TLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.01% | 2.51% | +4.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.34% | 6.88% | +7.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.63% | 9.25% | +8.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.77% | 15.74% | +6.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.13% | 14.83% | +6.30% |
Сравнение комиссий IWF и TLT
IWF берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии TLT в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IWF и TLT
Дивидендная доходность IWF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.35%, что меньше доходности TLT в 4.70%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IWF iShares Russell 1000 Growth ETF | 0.35% | 0.36% | 0.46% | 0.67% | 0.91% | 0.49% | 0.66% | 0.99% | 1.27% | 1.10% | 1.43% | 1.37% |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 4.70% | 4.43% | 4.30% | 3.38% | 2.67% | 1.50% | 1.50% | 2.27% | 2.63% | 2.43% | 2.60% | 2.61% |
Часто задаваемые вопросы
IWF and TLT have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IWF has higher volatility (7.01%) compared to TLT (2.51%). In terms of maximum drawdown, IWF dropped -64.25% vs TLT's -48.35%.
On 10-year performance, IWF leads with 17.73% vs -2.23% for TLT. On fees, TLT is cheaper at 0.15% per year. On volatility, TLT has been the lower-risk option at 2.51%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, IWF has performed better with a 17.73% return vs -2.23%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TLT is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.18% for IWF.
TLT has the higher dividend yield at 4.70%, compared with 0.35% for IWF.
IWF is categorized as Large Cap Growth Equities, while TLT is Government Bonds. IWF tracks Russell 1000 Growth Index, while TLT tracks ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index. Their fees differ too: 0.18% for IWF and 0.15% for TLT.
IWF currently has the higher Sharpe Ratio (0.79 vs -0.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IWF и TLT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор