PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IWF с TLT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IWF с TLT

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

IWF (iShares Russell 1000 Growth ETF) and TLT (iShares 20+ Year Treasury Bond ETF) are both exchange-traded funds - IWF is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Russell 1000 Growth Index, while TLT is a Government Bonds fund tracking the ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IWF returned 18.49%/yr vs -1.66%/yr for TLT. At a correlation of -0.23, they often move in opposite directions. IWF charges 0.18%/yr vs 0.15%/yr for TLT.

Доходность

Сравнение доходности IWF и TLT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Russell 1000 Growth ETF (IWF) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IWF показывает доходность 7.11%, что значительно выше, чем у TLT с доходностью -0.27%. За последние 10 лет акции IWF превзошли акции TLT по среднегодовой доходности: 18.49% против -1.66% соответственно.

IWF

1 день
-1.29%
1 месяц
5.68%
С начала года
7.11%
6 месяцев
6.51%
1 год
25.60%
3 года*
24.80%
5 лет*
15.24%
10 лет*
18.49%

TLT

1 день
-0.40%
1 месяц
0.81%
С начала года
-0.27%
6 месяцев
-2.02%
1 год
4.93%
3 года*
-1.80%
5 лет*
-6.31%
10 лет*
-1.66%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IWF и TLT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IWF
iShares Russell 1000 Growth ETF		7.11%18.33%33.12%42.59%-29.31%27.43%38.25%35.86%-1.67%29.95%
TLT
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF		-0.27%4.25%-8.05%2.77%-31.23%-4.60%18.15%14.12%-1.61%9.18%

Correlation

The correlation between IWF and TLT is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.16

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.14

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.07

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.04

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 июл. 2002 г.

-0.23

The correlation between IWF and TLT shifts across timeframes, from -0.23 (all time) to 0.16 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Russell 1000 Growth ETF

iShares 20+ Year Treasury Bond ETF

Часто сравнивают с IWF:
IWF с IWDIWF с VUGIWF с SPYIWF с VOOIWF с IWMIWF с VONGIWF с IWY
Часто сравнивают с TLT:
TLT с SPYTLT с IEFTLT с TMFTLT с BNDTLT с VGLTTLT с TLTWTLT с EDV

Доходность на риск

IWF vs. TLT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IWF
Ранг доходности на риск IWF: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWF: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWF: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWF: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWF: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWF: 3434
Ранг коэф-та Мартина
TLT
Ранг доходности на риск TLT: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TLT: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TLT: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TLT: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TLT: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TLT: 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IWF c TLT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Russell 1000 Growth ETF (IWF) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IWFTLTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.67
0.51

+1.16

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.29
0.80

+1.49

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.09

+0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.58

0.65

+0.93

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.28

1.63

+3.66

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IWF vs. TLT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IWF на текущий момент составляет 1.67, что выше коэффициента Шарпа TLT равного 0.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IWF и TLT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IWFTLTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.67

0.51

+1.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.72

-0.40

+1.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.88

-0.11

+1.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.26

+0.14

Просадки

Сравнение просадок IWF и TLT

Максимальная просадка IWF за все время составила -64.25%, что больше максимальной просадки TLT в -48.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWF и TLT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IWFTLTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.25%

-48.35%

-15.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.27%

-7.58%

-8.69%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.36%

-19.18%

-4.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.72%

-43.70%

+10.98%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.72%

-48.35%

+15.63%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.66%

-40.44%

+38.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.08%

-13.82%

-8.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.86%

3.04%

+1.82%

Волатильность

Сравнение волатильности IWF и TLT

iShares Russell 1000 Growth ETF (IWF) имеет более высокую волатильность в 3.61% по сравнению с iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT) с волатильностью 2.76%. Это указывает на то, что IWF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TLT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IWFTLTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.61%

2.76%

+0.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.66%

6.50%

+5.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.44%

9.77%

+5.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.40%

15.87%

+5.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.97%

14.91%

+6.06%

Сравнение комиссий IWF и TLT

IWF берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии TLT в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IWF и TLT

Дивидендная доходность IWF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.33%, что меньше доходности TLT в 4.59%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IWF
iShares Russell 1000 Growth ETF		0.33%0.36%0.46%0.67%0.91%0.49%0.66%0.99%1.27%1.10%1.43%1.37%
TLT
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF		4.59%4.43%4.30%3.38%2.67%1.50%1.50%2.27%2.63%2.43%2.60%2.61%

Часто задаваемые вопросы

IWF and TLT have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IWF has higher volatility (3.61%) compared to TLT (2.76%). In terms of maximum drawdown, IWF dropped -64.25% vs TLT's -48.35%.

On 10-year performance, IWF leads with 18.49% vs -1.66% for TLT. On fees, TLT is cheaper at 0.15% per year. On volatility, TLT has been the lower-risk option at 2.76%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, IWF has performed better with a 18.49% return vs -1.66%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TLT is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.18% for IWF.

TLT has the higher dividend yield at 4.59%, compared with 0.33% for IWF.

IWF is categorized as Large Cap Growth Equities, while TLT is Government Bonds. IWF tracks Russell 1000 Growth Index, while TLT tracks ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index. Their fees differ too: 0.18% for IWF and 0.15% for TLT.

IWF currently has the higher Sharpe Ratio (1.67 vs 0.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IWF и TLT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор