Сравнение IWF с IWX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Russell 1000 Growth ETF (IWF) и iShares Russell Top 200 Value ETF (IWX).
IWF и IWX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IWF - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell 1000 Growth Index. Фонд был запущен 22 мая 2000 г.. IWX - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell Top 200 Value Index. Фонд был запущен 22 сент. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IWF и IWX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IWF и IWX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IWF iShares Russell 1000 Growth ETF | -9.05% | 18.33% | 33.12% | 42.59% | -29.31% | 27.43% | 38.25% | 35.86% | -1.67% | 29.95% |
IWX iShares Russell Top 200 Value ETF | 1.79% | 18.23% | 14.89% | 10.45% | -5.33% | 23.33% | 1.46% | 25.82% | -6.53% | 14.05% |
Доходность по периодам
С начала года, IWF показывает доходность -9.05%, что значительно ниже, чем у IWX с доходностью 1.79%. За последние 10 лет акции IWF превзошли акции IWX по среднегодовой доходности: 16.63% против 10.76% соответственно.
IWF
- 1 день
- 0.87%
- 1 месяц
- -4.65%
- С начала года
- -9.05%
- 6 месяцев
- -8.54%
- 1 год
- 18.65%
- 3 года*
- 21.36%
- 5 лет*
- 12.41%
- 10 лет*
- 16.63%
IWX
- 1 день
- 0.51%
- 1 месяц
- -3.86%
- С начала года
- 1.79%
- 6 месяцев
- 6.71%
- 1 год
- 15.61%
- 3 года*
- 14.89%
- 5 лет*
- 9.90%
- 10 лет*
- 10.76%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IWF и IWX
IWF берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии IWX в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
IWF vs. IWX — Ранг доходности на риск
IWF
IWX
Сравнение IWF c IWX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Russell 1000 Growth ETF (IWF) и iShares Russell Top 200 Value ETF (IWX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IWF | IWX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.84 | 1.06 | -0.23 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.35 | 1.51 | -0.15 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.23 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.20 | 1.38 | -0.18 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.08 | 6.38 | -2.31 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IWF | IWX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.84 | 1.06 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.58 | 0.72 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.80 | 0.65 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | 0.66 | -0.30 |
Корреляция
Корреляция между IWF и IWX составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IWF и IWX
Дивидендная доходность IWF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.39%, что меньше доходности IWX в 1.65%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IWF iShares Russell 1000 Growth ETF | 0.39% | 0.36% | 0.46% | 0.67% | 0.91% | 0.49% | 0.66% | 0.99% | 1.27% | 1.10% | 1.43% | 1.37% |
IWX iShares Russell Top 200 Value ETF | 1.65% | 1.59% | 1.97% | 2.13% | 2.07% | 1.79% | 2.12% | 2.60% | 2.66% | 2.12% | 2.22% | 2.77% |
Просадки
Сравнение просадок IWF и IWX
Максимальная просадка IWF за все время составила -64.25%, что больше максимальной просадки IWX в -35.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWF и IWX.
Загрузка...
Показатели просадок
| IWF | IWX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.25% | -35.76% | -28.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.27% | -11.07% | -5.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.72% | -18.13% | -14.59% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.72% | -35.76% | +3.04% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.36% | -4.24% | -8.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.21% | -3.85% | -18.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.80% | 2.40% | +2.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности IWF и IWX
iShares Russell 1000 Growth ETF (IWF) имеет более высокую волатильность в 6.82% по сравнению с iShares Russell Top 200 Value ETF (IWX) с волатильностью 3.97%. Это указывает на то, что IWF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IWX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IWF | IWX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.82% | 3.97% | +2.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.39% | 7.63% | +4.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.41% | 14.74% | +7.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.41% | 13.82% | +7.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.92% | 16.51% | +4.41% |