PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IWF с ILCG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IWF с ILCG

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

IWF (iShares Russell 1000 Growth ETF) and ILCG (iShares Morningstar Growth ETF) are both Large Cap Growth Equities funds from iShares - IWF tracks the Russell 1000 Growth Index while ILCG tracks the Morningstar US Large-Mid Cap Broad Growth Index Gross. Both are passively managed. Over the past 10 years, IWF returned 18.25%/yr vs 18.09%/yr for ILCG. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. IWF charges 0.18%/yr vs 0.04%/yr for ILCG.

Доходность

Сравнение доходности IWF и ILCG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Russell 1000 Growth ETF (IWF) и iShares Morningstar Growth ETF (ILCG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IWF показывает доходность 1.31%, что значительно ниже, чем у ILCG с доходностью 9.10%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции IWF имеют среднегодовую доходность 18.25%, а акции ILCG немного отстают с 18.09%.

IWF

1 день
-0.12%
1 месяц
-4.18%
С начала года
1.31%
6 месяцев
-0.20%
1 год
16.05%
3 года*
21.73%
5 лет*
12.88%
10 лет*
18.25%

ILCG

1 день
-0.11%
1 месяц
-1.90%
С начала года
9.10%
6 месяцев
7.52%
1 год
20.09%
3 года*
23.75%
5 лет*
12.68%
10 лет*
18.09%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IWF и ILCG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IWF
iShares Russell 1000 Growth ETF		1.31%18.33%33.12%42.59%-29.31%27.43%38.25%35.86%-1.67%29.95%
ILCG
iShares Morningstar Growth ETF		9.10%16.71%32.82%40.41%-31.75%24.33%38.56%33.22%2.06%30.57%

Correlation

The correlation between IWF and ILCG is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.99

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.99

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.98

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июл. 2004 г.

0.97

The correlation between IWF and ILCG has been stable across timeframes, ranging from 0.97 to 0.99 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IWF и ILCG

Секторы
IWF
ILCG

Технологии

53.9%
53.1%

Потребительский циклический сектор

12.7%
10.1%

Коммуникационные услуги

12.4%
13.5%

Здравоохранение

6.9%
5.2%

Промышленность

5.4%
7.7%

Финансовые услуги

5.0%
5.5%

Потребительский защитный сектор

2.4%
1.4%

Недвижимость

0.4%
1.3%

Энергетика

0.3%
0.4%

Сырьевые материалы

0.3%
1.0%

Коммунальные услуги

0.3%
0.7%

Технологии

IWF
53.9%
ILCG
53.1%

Потребительский циклический сектор

IWF
12.7%
ILCG
10.1%

Коммуникационные услуги

IWF
12.4%
ILCG
13.5%

Здравоохранение

IWF
6.9%
ILCG
5.2%

Промышленность

IWF
5.4%
ILCG
7.7%

Финансовые услуги

IWF
5.0%
ILCG
5.5%

Потребительский защитный сектор

IWF
2.4%
ILCG
1.4%

Недвижимость

IWF
0.4%
ILCG
1.3%

Энергетика

IWF
0.3%
ILCG
0.4%

Сырьевые материалы

IWF
0.3%
ILCG
1.0%

Коммунальные услуги

IWF
0.3%
ILCG
0.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Russell 1000 Growth ETF

iShares Morningstar Growth ETF

Часто сравнивают с IWF:
IWF с IWDIWF с VUGIWF с SPYIWF с VOOIWF с IWMIWF с VONGIWF с IWY
Часто сравнивают с ILCG:
ILCG с SCHGILCG с IUSGILCG с VUGILCG с QQQILCG с ILCBILCG с VOOILCG с MGK

Доходность на риск

IWF vs. ILCG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IWF
Ранг доходности на риск IWF: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWF: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWF: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWF: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWF: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWF: 2626
Ранг коэф-та Мартина
ILCG
Ранг доходности на риск ILCG: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ILCG: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ILCG: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ILCG: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ILCG: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ILCG: 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IWF c ILCG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Russell 1000 Growth ETF (IWF) и iShares Morningstar Growth ETF (ILCG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IWFILCGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.00
1.15

-0.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.43
1.60

-0.17

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

1.21

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.99

1.29

-0.30

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.21

4.42

-1.21

IWF vs. ILCG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IWF на текущий момент составляет 1.00, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ILCG равному 1.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IWF и ILCG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IWF и ILCG

Максимальная просадка IWF за все время составила -64.25%, что больше максимальной просадки ILCG в -52.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWF и ILCG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IWFILCGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.25%

-52.98%

-11.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.27%

-15.65%

-0.62%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.36%

-23.10%

-0.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.72%

-35.38%

+2.66%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.72%

-35.38%

+2.66%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.99%

-5.68%

-1.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.04%

-8.21%

-13.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.01%

4.56%

+0.45%

Волатильность

Сравнение волатильности IWF и ILCG

Текущая волатильность для iShares Russell 1000 Growth ETF (IWF) составляет 6.06%, в то время как у iShares Morningstar Growth ETF (ILCG) волатильность равна 7.82%. Это указывает на то, что IWF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ILCG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IWFILCGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.06%

7.82%

-1.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.58%

14.46%

-1.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.20%

17.65%

-1.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.52%

22.22%

-0.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.01%

21.62%

-0.61%

Сравнение комиссий IWF и ILCG

IWF берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии ILCG в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IWF и ILCG

Дивидендная доходность IWF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.36%, что меньше доходности ILCG в 0.42%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ILCG
iShares Morningstar Growth ETF		0.42%0.47%0.50%0.69%0.75%0.34%0.28%0.54%0.81%0.89%0.95%0.99%
IWF
iShares Russell 1000 Growth ETF		0.36%0.36%0.46%0.67%0.91%0.49%0.66%0.99%1.27%1.10%1.43%1.37%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.97, IWF and ILCG move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

ILCG has higher volatility (7.82%) compared to IWF (6.06%). In terms of maximum drawdown, IWF dropped -64.25% vs ILCG's -52.98%.

On 10-year performance, IWF leads with 18.25% vs 18.09% for ILCG. On fees, ILCG is cheaper at 0.04% per year. On volatility, IWF has been the lower-risk option at 6.06%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, IWF has performed better with a 18.25% return vs 18.09%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ILCG is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.18% for IWF.

ILCG has the higher dividend yield at 0.42%, compared with 0.36% for IWF.

IWF tracks Russell 1000 Growth Index, while ILCG tracks Morningstar US Large-Mid Cap Broad Growth Index Gross. Their fees differ too: 0.18% for IWF and 0.04% for ILCG.

ILCG currently has the higher Sharpe Ratio (1.15 vs 1.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IWF и ILCG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор