Сравнение IWDL с WTIU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ETRACS 2x Leveraged US Value Factor TR ETN (IWDL) и MicroSectors Energy 3X Leveraged ETN (WTIU).
IWDL и WTIU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IWDL - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность Russell 1000 Value (200%). Фонд был запущен 5 февр. 2021 г.. WTIU - это пассивный фонд от REX, который отслеживает доходность Solactive MicroSectors Energy Index - Benchmark TR Gross (--300%). Фонд был запущен 16 февр. 2023 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IWDL и WTIU
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IWDL и WTIU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
IWDL ETRACS 2x Leveraged US Value Factor TR ETN | 3.56% | 25.02% | 20.68% | 3.72% |
WTIU MicroSectors Energy 3X Leveraged ETN | 113.23% | -17.13% | -29.63% | -28.42% |
Доходность по периодам
С начала года, IWDL показывает доходность 3.56%, что значительно ниже, чем у WTIU с доходностью 113.23%.
IWDL
- 1 день
- 1.47%
- 1 месяц
- -8.63%
- С начала года
- 3.56%
- 6 месяцев
- 9.75%
- 1 год
- 26.48%
- 3 года*
- 21.30%
- 5 лет*
- 11.19%
- 10 лет*
- —
WTIU
- 1 день
- -11.84%
- 1 месяц
- 17.12%
- С начала года
- 113.23%
- 6 месяцев
- 89.84%
- 1 год
- 46.84%
- 3 года*
- 2.42%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IWDL и WTIU
И IWDL, и WTIU имеют комиссию равную 0.95%.
Доходность на риск
IWDL vs. WTIU — Ранг доходности на риск
IWDL
WTIU
Сравнение IWDL c WTIU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETRACS 2x Leveraged US Value Factor TR ETN (IWDL) и MicroSectors Energy 3X Leveraged ETN (WTIU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IWDL | WTIU | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.79 | 0.58 | +0.21 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.29 | 1.22 | +0.06 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.18 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.08 | 0.92 | +0.16 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.01 | 1.71 | +3.30 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IWDL | WTIU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.79 | 0.58 | +0.21 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | -0.05 | +0.52 |
Корреляция
Корреляция между IWDL и WTIU составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IWDL и WTIU
Ни IWDL, ни WTIU не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок IWDL и WTIU
Максимальная просадка IWDL за все время составила -37.95%, что меньше максимальной просадки WTIU в -75.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWDL и WTIU.
Загрузка...
Показатели просадок
| IWDL | WTIU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.95% | -75.73% | +37.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.92% | -53.11% | +29.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.95% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.63% | -24.42% | +15.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.90% | -39.49% | +28.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.15% | 28.53% | -23.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности IWDL и WTIU
Текущая волатильность для ETRACS 2x Leveraged US Value Factor TR ETN (IWDL) составляет 8.67%, в то время как у MicroSectors Energy 3X Leveraged ETN (WTIU) волатильность равна 22.50%. Это указывает на то, что IWDL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WTIU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IWDL | WTIU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.67% | 22.50% | -13.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.10% | 46.56% | -28.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.75% | 81.69% | -47.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.32% | 69.54% | -39.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.24% | 69.54% | -39.30% |