PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IWDL с WTIU
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности IWDL и WTIU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ETRACS 2x Leveraged US Value Factor TR ETN (IWDL) и MicroSectors Energy 3X Leveraged ETN (WTIU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IWDL и WTIU


2026 (YTD)202520242023
IWDL
ETRACS 2x Leveraged US Value Factor TR ETN
3.56%25.02%20.68%3.72%
WTIU
MicroSectors Energy 3X Leveraged ETN
113.23%-17.13%-29.63%-28.42%

Доходность по периодам

С начала года, IWDL показывает доходность 3.56%, что значительно ниже, чем у WTIU с доходностью 113.23%.


IWDL

1 день
1.47%
1 месяц
-8.63%
С начала года
3.56%
6 месяцев
9.75%
1 год
26.48%
3 года*
21.30%
5 лет*
11.19%
10 лет*

WTIU

1 день
-11.84%
1 месяц
17.12%
С начала года
113.23%
6 месяцев
89.84%
1 год
46.84%
3 года*
2.42%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


ETRACS 2x Leveraged US Value Factor TR ETN

MicroSectors Energy 3X Leveraged ETN

Сравнение комиссий IWDL и WTIU

И IWDL, и WTIU имеют комиссию равную 0.95%.


Доходность на риск

IWDL vs. WTIU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IWDL
Ранг доходности на риск IWDL: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWDL: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWDL: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWDL: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWDL: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWDL: 4949
Ранг коэф-та Мартина

WTIU
Ранг доходности на риск WTIU: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WTIU: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WTIU: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WTIU: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WTIU: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WTIU: 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IWDL c WTIU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETRACS 2x Leveraged US Value Factor TR ETN (IWDL) и MicroSectors Energy 3X Leveraged ETN (WTIU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IWDLWTIUDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.79

0.58

+0.21

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.29

1.22

+0.06

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.18

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.08

0.92

+0.16

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.01

1.71

+3.30

IWDL vs. WTIU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IWDL на текущий момент составляет 0.79, что выше коэффициента Шарпа WTIU равного 0.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IWDL и WTIU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


IWDLWTIUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

0.58

+0.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.37

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

-0.05

+0.52

Корреляция

Корреляция между IWDL и WTIU составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IWDL и WTIU

Ни IWDL, ни WTIU не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок IWDL и WTIU

Максимальная просадка IWDL за все время составила -37.95%, что меньше максимальной просадки WTIU в -75.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWDL и WTIU.


Загрузка...

Показатели просадок


IWDLWTIUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.95%

-75.73%

+37.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.92%

-53.11%

+29.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.95%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.63%

-24.42%

+15.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.90%

-39.49%

+28.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.15%

28.53%

-23.38%

Волатильность

Сравнение волатильности IWDL и WTIU

Текущая волатильность для ETRACS 2x Leveraged US Value Factor TR ETN (IWDL) составляет 8.67%, в то время как у MicroSectors Energy 3X Leveraged ETN (WTIU) волатильность равна 22.50%. Это указывает на то, что IWDL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WTIU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


IWDLWTIUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.67%

22.50%

-13.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.10%

46.56%

-28.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

33.75%

81.69%

-47.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.32%

69.54%

-39.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.24%

69.54%

-39.30%