PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IWDL с VOOV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности IWDL и VOOV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ETRACS 2x Leveraged US Value Factor TR ETN (IWDL) и Vanguard S&P 500 Value ETF (VOOV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IWDL и VOOV


2026 (YTD)20252024202320222021
IWDL
ETRACS 2x Leveraged US Value Factor TR ETN
3.56%25.02%20.68%13.50%-21.27%40.35%
VOOV
Vanguard S&P 500 Value ETF
0.14%13.10%12.21%22.15%-5.37%21.28%

Доходность по периодам

С начала года, IWDL показывает доходность 3.56%, что значительно выше, чем у VOOV с доходностью 0.14%.


IWDL

1 день
1.47%
1 месяц
-8.63%
С начала года
3.56%
6 месяцев
9.75%
1 год
26.48%
3 года*
21.30%
5 лет*
11.19%
10 лет*

VOOV

1 день
0.20%
1 месяц
-4.34%
С начала года
0.14%
6 месяцев
3.03%
1 год
13.11%
3 года*
13.86%
5 лет*
10.44%
10 лет*
11.36%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


ETRACS 2x Leveraged US Value Factor TR ETN

Vanguard S&P 500 Value ETF

Сравнение комиссий IWDL и VOOV

IWDL берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии VOOV в 0.10%.


Доходность на риск

IWDL vs. VOOV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IWDL
Ранг доходности на риск IWDL: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWDL: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWDL: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWDL: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWDL: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWDL: 4949
Ранг коэф-та Мартина

VOOV
Ранг доходности на риск VOOV: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOOV: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOOV: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOOV: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOOV: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOOV: 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IWDL c VOOV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETRACS 2x Leveraged US Value Factor TR ETN (IWDL) и Vanguard S&P 500 Value ETF (VOOV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IWDLVOOVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.79

0.84

-0.06

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.29

1.27

+0.02

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.19

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.08

1.08

0.00

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.01

5.03

-0.02

IWDL vs. VOOV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IWDL на текущий момент составляет 0.79, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VOOV равному 0.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IWDL и VOOV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


IWDLVOOVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

0.84

-0.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.37

0.72

-0.35

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.67

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.72

-0.26

Корреляция

Корреляция между IWDL и VOOV составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IWDL и VOOV

IWDL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VOOV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.80%.


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IWDL
ETRACS 2x Leveraged US Value Factor TR ETN
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VOOV
Vanguard S&P 500 Value ETF
1.80%1.76%2.10%1.69%2.19%1.87%2.45%2.10%2.65%2.13%2.24%2.36%

Просадки

Сравнение просадок IWDL и VOOV

Максимальная просадка IWDL за все время составила -37.95%, примерно равная максимальной просадке VOOV в -37.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWDL и VOOV.


Загрузка...

Показатели просадок


IWDLVOOVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.95%

-37.31%

-0.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.92%

-11.99%

-11.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.95%

-18.10%

-19.85%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.31%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.63%

-4.48%

-4.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.90%

-3.88%

-7.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.15%

2.57%

+2.58%

Волатильность

Сравнение волатильности IWDL и VOOV

ETRACS 2x Leveraged US Value Factor TR ETN (IWDL) имеет более высокую волатильность в 8.67% по сравнению с Vanguard S&P 500 Value ETF (VOOV) с волатильностью 3.82%. Это указывает на то, что IWDL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOOV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


IWDLVOOVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.67%

3.82%

+4.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.10%

7.77%

+10.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

33.75%

15.59%

+18.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.32%

14.50%

+15.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.24%

16.96%

+13.28%