PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IWDL с UJB
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности IWDL и UJB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ETRACS 2x Leveraged US Value Factor TR ETN (IWDL) и ProShares Ultra High Yield (UJB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IWDL и UJB


2026 (YTD)20252024202320222021
IWDL
ETRACS 2x Leveraged US Value Factor TR ETN
3.56%25.02%20.68%13.50%-21.27%40.35%
UJB
ProShares Ultra High Yield
-1.29%12.22%9.41%17.70%-23.27%5.52%

Доходность по периодам

С начала года, IWDL показывает доходность 3.56%, что значительно выше, чем у UJB с доходностью -1.29%.


IWDL

1 день
1.47%
1 месяц
-8.63%
С начала года
3.56%
6 месяцев
9.75%
1 год
26.48%
3 года*
21.30%
5 лет*
11.19%
10 лет*

UJB

1 день
0.42%
1 месяц
-1.73%
С начала года
-1.29%
6 месяцев
-0.22%
1 год
8.83%
3 года*
10.38%
5 лет*
2.91%
10 лет*
6.78%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


ETRACS 2x Leveraged US Value Factor TR ETN

ProShares Ultra High Yield

Сравнение комиссий IWDL и UJB

IWDL берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии UJB в 1.27%.


Доходность на риск

IWDL vs. UJB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IWDL
Ранг доходности на риск IWDL: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWDL: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWDL: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWDL: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWDL: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWDL: 4949
Ранг коэф-та Мартина

UJB
Ранг доходности на риск UJB: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UJB: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UJB: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UJB: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UJB: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UJB: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IWDL c UJB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETRACS 2x Leveraged US Value Factor TR ETN (IWDL) и ProShares Ultra High Yield (UJB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IWDLUJBDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.79

0.82

-0.03

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.29

1.26

+0.03

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.19

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.08

1.19

-0.11

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.01

5.92

-0.91

IWDL vs. UJB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IWDL на текущий момент составляет 0.79, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа UJB равному 0.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IWDL и UJB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


IWDLUJBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

0.82

-0.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.37

0.20

+0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.37

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.33

+0.14

Корреляция

Корреляция между IWDL и UJB составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IWDL и UJB

IWDL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность UJB за последние двенадцать месяцев составляет около 3.42%.


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IWDL
ETRACS 2x Leveraged US Value Factor TR ETN
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
UJB
ProShares Ultra High Yield
3.42%2.61%3.02%3.92%0.05%0.63%2.88%3.95%3.22%2.67%2.35%3.62%

Просадки

Сравнение просадок IWDL и UJB

Максимальная просадка IWDL за все время составила -37.95%, что меньше максимальной просадки UJB в -40.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWDL и UJB.


Загрузка...

Показатели просадок


IWDLUJBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.95%

-40.14%

+2.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.92%

-7.86%

-16.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.95%

-30.14%

-7.81%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.14%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.63%

-2.52%

-6.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.90%

-6.23%

-4.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.15%

1.58%

+3.57%

Волатильность

Сравнение волатильности IWDL и UJB

ETRACS 2x Leveraged US Value Factor TR ETN (IWDL) имеет более высокую волатильность в 8.67% по сравнению с ProShares Ultra High Yield (UJB) с волатильностью 4.41%. Это указывает на то, что IWDL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UJB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


IWDLUJBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.67%

4.41%

+4.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.10%

5.65%

+12.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

33.75%

10.88%

+22.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.32%

14.63%

+15.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.24%

18.52%

+11.72%