Сравнение IWDL с UJB
IWDL (ETRACS 2x Leveraged US Value Factor TR ETN) and UJB (ProShares Ultra High Yield) are both exchange-traded funds - IWDL is a Leveraged Equities fund tracking the Russell 1000 Value (200%), while UJB is a Leveraged Bonds fund tracking the Markit iBoxx $ Liquid High Yield Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, IWDL returned 14.46%/yr vs 2.81%/yr for UJB. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.95% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности IWDL и UJB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IWDL показывает доходность 28.58%, что значительно выше, чем у UJB с доходностью 1.07%.
IWDL
- 1 день
- -1.65%
- 1 месяц
- 3.97%
- С начала года
- 28.58%
- 6 месяцев
- 26.90%
- 1 год
- 53.41%
- 3 года*
- 29.95%
- 5 лет*
- 14.46%
- 10 лет*
- —
UJB
- 1 день
- -0.12%
- 1 месяц
- 0.61%
- С начала года
- 1.07%
- 6 месяцев
- 1.41%
- 1 год
- 7.39%
- 3 года*
- 12.18%
- 5 лет*
- 2.81%
- 10 лет*
- 5.51%
Сравнение доходности по годам IWDL и UJB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
IWDL ETRACS 2x Leveraged US Value Factor TR ETN | 28.58% | 25.02% | 20.68% | 13.50% | -21.27% | 40.35% |
UJB ProShares Ultra High Yield | 1.07% | 12.22% | 9.41% | 17.70% | -23.27% | 5.77% |
Correlation
The correlation between IWDL and UJB is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.73 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.67 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.68 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 февр. 2021 г. | 0.67 |
The correlation between IWDL and UJB has been stable across timeframes, ranging from 0.67 to 0.73 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IWDL vs. UJB — Ранг доходности на риск
IWDL
UJB
Сравнение IWDL c UJB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETRACS 2x Leveraged US Value Factor TR ETN (IWDL) и ProShares Ultra High Yield (UJB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IWDL | UJB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.30 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.60 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.19 | +0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.97 | 1.48 | +2.49 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.20 | 6.23 | +9.97 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IWDL и UJB
Максимальная просадка IWDL за все время составила -37.95%, что меньше максимальной просадки UJB в -40.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWDL и UJB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IWDL | UJB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.95% | -40.14% | +2.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.53% | -5.01% | -8.52% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -31.78% | -9.47% | -22.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.95% | -30.14% | -7.81% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -40.14% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.12% | -0.59% | -1.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.50% | -6.15% | -4.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.31% | 1.19% | +2.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности IWDL и UJB
ETRACS 2x Leveraged US Value Factor TR ETN (IWDL) имеет более высокую волатильность в 7.25% по сравнению с ProShares Ultra High Yield (UJB) с волатильностью 1.96%. Это указывает на то, что IWDL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UJB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IWDL | UJB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.25% | 1.96% | +5.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.33% | 5.90% | +12.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.35% | 7.37% | +15.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.33% | 14.69% | +15.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.00% | 18.02% | +11.98% |
Сравнение комиссий IWDL и UJB
И IWDL, и UJB имеют комиссию равную 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IWDL и UJB
IWDL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность UJB за последние двенадцать месяцев составляет около 3.34%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IWDL ETRACS 2x Leveraged US Value Factor TR ETN | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UJB ProShares Ultra High Yield | 3.34% | 2.61% | 3.02% | 3.92% | 0.05% | 0.63% | 2.88% | 3.95% | 3.22% | 2.67% | 2.35% | 3.62% |
Часто задаваемые вопросы
IWDL and UJB have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IWDL has higher volatility (7.25%) compared to UJB (1.96%). In terms of maximum drawdown, IWDL dropped -37.95% vs UJB's -40.14%.
On 5-year performance, IWDL leads with 14.46% vs 2.81% for UJB. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, UJB has been the lower-risk option at 1.96%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, IWDL has performed better with a 14.46% return vs 2.81%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IWDL and UJB have the same expense ratio: 0.95% per year.
UJB has the higher dividend yield at 3.34%, compared with 0.00% for IWDL.
IWDL is categorized as Leveraged Equities, while UJB is Leveraged Bonds. IWDL tracks Russell 1000 Value (200%), while UJB tracks Markit iBoxx $ Liquid High Yield Index. They also come from different issuers: UBS and ProShares.
IWDL currently has the higher Sharpe Ratio (2.30 vs 1.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IWDL и UJB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор