PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IWDL с PFFA
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности IWDL и PFFA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ETRACS 2x Leveraged US Value Factor TR ETN (IWDL) и Virtus InfraCap U.S. Preferred Stock ETF (PFFA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IWDL и PFFA


2026 (YTD)20252024202320222021
IWDL
ETRACS 2x Leveraged US Value Factor TR ETN
3.56%25.02%20.68%13.50%-21.27%40.35%
PFFA
Virtus InfraCap U.S. Preferred Stock ETF
-2.13%8.22%16.11%26.45%-20.91%20.03%

Доходность по периодам

С начала года, IWDL показывает доходность 3.56%, что значительно выше, чем у PFFA с доходностью -2.13%.


IWDL

1 день
1.47%
1 месяц
-8.63%
С начала года
3.56%
6 месяцев
9.75%
1 год
26.48%
3 года*
21.30%
5 лет*
11.19%
10 лет*

PFFA

1 день
1.13%
1 месяц
-3.12%
С начала года
-2.13%
6 месяцев
-1.65%
1 год
7.01%
3 года*
12.51%
5 лет*
6.08%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


ETRACS 2x Leveraged US Value Factor TR ETN

Virtus InfraCap U.S. Preferred Stock ETF

Сравнение комиссий IWDL и PFFA

IWDL берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии PFFA в 1.47%.


Доходность на риск

IWDL vs. PFFA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IWDL
Ранг доходности на риск IWDL: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWDL: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWDL: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWDL: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWDL: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWDL: 4949
Ранг коэф-та Мартина

PFFA
Ранг доходности на риск PFFA: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PFFA: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFFA: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFFA: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFFA: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFFA: 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IWDL c PFFA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETRACS 2x Leveraged US Value Factor TR ETN (IWDL) и Virtus InfraCap U.S. Preferred Stock ETF (PFFA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IWDLPFFADifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.79

0.70

+0.09

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.29

0.95

+0.34

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.15

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.08

0.80

+0.28

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.01

2.82

+2.19

IWDL vs. PFFA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IWDL на текущий момент составляет 0.79, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PFFA равному 0.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IWDL и PFFA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


IWDLPFFAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

0.70

+0.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.37

0.53

-0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.22

+0.24

Корреляция

Корреляция между IWDL и PFFA составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IWDL и PFFA

IWDL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PFFA за последние двенадцать месяцев составляет около 9.94%.


TTM20252024202320222021202020192018
IWDL
ETRACS 2x Leveraged US Value Factor TR ETN
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PFFA
Virtus InfraCap U.S. Preferred Stock ETF
9.94%9.47%9.18%9.56%10.75%7.64%8.54%10.02%5.15%

Просадки

Сравнение просадок IWDL и PFFA

Максимальная просадка IWDL за все время составила -37.95%, что меньше максимальной просадки PFFA в -70.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWDL и PFFA.


Загрузка...

Показатели просадок


IWDLPFFAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.95%

-70.52%

+32.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.92%

-8.54%

-15.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.95%

-22.70%

-15.25%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.63%

-5.01%

-3.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.90%

-6.77%

-4.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.15%

2.43%

+2.72%

Волатильность

Сравнение волатильности IWDL и PFFA

ETRACS 2x Leveraged US Value Factor TR ETN (IWDL) имеет более высокую волатильность в 8.67% по сравнению с Virtus InfraCap U.S. Preferred Stock ETF (PFFA) с волатильностью 3.52%. Это указывает на то, что IWDL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PFFA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


IWDLPFFAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.67%

3.52%

+5.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.10%

5.31%

+12.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

33.75%

10.02%

+23.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.32%

11.49%

+18.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.24%

32.17%

-1.93%