PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IWDL с PFFA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IWDL с PFFA

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IWDL (ETRACS 2x Leveraged US Value Factor TR ETN) and PFFA (Virtus InfraCap U.S. Preferred Stock ETF) are both exchange-traded funds - IWDL is a Leveraged Equities fund tracking the Russell 1000 Value (200%), while PFFA is a Preferred Stock/Convertible Bonds fund actively managed by Virtus Investment Partners. IWDL is passively managed, while PFFA is actively managed. Over the past 5 years, IWDL returned 13.39%/yr vs 6.64%/yr for PFFA. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IWDL charges 0.95%/yr vs 1.47%/yr for PFFA.

Доходность

Сравнение доходности IWDL и PFFA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ETRACS 2x Leveraged US Value Factor TR ETN (IWDL) и Virtus InfraCap U.S. Preferred Stock ETF (PFFA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IWDL показывает доходность 28.10%, что значительно выше, чем у PFFA с доходностью 3.42%.

IWDL

1 день
1.23%
1 месяц
6.86%
С начала года
28.10%
6 месяцев
29.30%
1 год
56.29%
3 года*
30.80%
5 лет*
13.39%
10 лет*
—

PFFA

1 день
0.33%
1 месяц
-0.26%
С начала года
3.42%
6 месяцев
4.32%
1 год
14.72%
3 года*
14.52%
5 лет*
6.64%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IWDL и PFFA

2026 (YTD)20252024202320222021
IWDL
ETRACS 2x Leveraged US Value Factor TR ETN		28.10%25.02%20.68%13.50%-21.27%40.35%
PFFA
Virtus InfraCap U.S. Preferred Stock ETF		3.42%8.22%16.11%26.45%-20.91%20.03%

Correlation

The correlation between IWDL and PFFA is 0.50, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.50

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.51

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.57

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 февр. 2021 г.

0.56

The correlation between IWDL and PFFA has been stable across timeframes, ranging from 0.50 to 0.57 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ETRACS 2x Leveraged US Value Factor TR ETN

Virtus InfraCap U.S. Preferred Stock ETF

Часто сравнивают с IWDL:
IWDL с SWRD.LIWDL с IWDIWDL с SWRD.ASIWDL с VTVIWDL с DDMIWDL с SPYVIWDL с QLD
Часто сравнивают с PFFA:
PFFA с PFFPFFA с PFXFPFFA с PFFVPFFA с JEPIPFFA с SCHDPFFA с PGXPFFA с SPY

Доходность на риск

IWDL vs. PFFA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IWDL
Ранг доходности на риск IWDL: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWDL: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWDL: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWDL: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWDL: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWDL: 8484
Ранг коэф-та Мартина
PFFA
Ранг доходности на риск PFFA: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PFFA: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFFA: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFFA: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFFA: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFFA: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IWDL c PFFA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETRACS 2x Leveraged US Value Factor TR ETN (IWDL) и Virtus InfraCap U.S. Preferred Stock ETF (PFFA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IWDLPFFADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.49
2.11

+0.38

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.34
2.98

+0.36

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.39

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.18

2.28

+1.90

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.20

7.75

+9.45

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IWDL vs. PFFA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IWDL на текущий момент составляет 2.49, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PFFA равному 2.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IWDL и PFFA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IWDLPFFAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.49

2.11

+0.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.44

0.58

-0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

0.24

+0.36

Просадки

Сравнение просадок IWDL и PFFA

Максимальная просадка IWDL за все время составила -37.95%, что меньше максимальной просадки PFFA в -70.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWDL и PFFA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IWDLPFFAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.95%

-70.52%

+32.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.53%

-6.49%

-7.04%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-31.78%

-12.15%

-19.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.95%

-22.70%

-15.25%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-1.17%

+1.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.59%

-6.65%

-3.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.28%

1.90%

+1.38%

Волатильность

Сравнение волатильности IWDL и PFFA

ETRACS 2x Leveraged US Value Factor TR ETN (IWDL) имеет более высокую волатильность в 5.51% по сравнению с Virtus InfraCap U.S. Preferred Stock ETF (PFFA) с волатильностью 1.87%. Это указывает на то, что IWDL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PFFA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IWDLPFFAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.51%

1.87%

+3.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.64%

5.69%

+11.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.76%

7.03%

+15.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.29%

11.51%

+18.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.01%

31.84%

-1.83%

Сравнение комиссий IWDL и PFFA

IWDL берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии PFFA в 1.47%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IWDL и PFFA

IWDL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PFFA за последние двенадцать месяцев составляет около 9.59%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
IWDL
ETRACS 2x Leveraged US Value Factor TR ETN		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PFFA
Virtus InfraCap U.S. Preferred Stock ETF		9.59%9.47%9.18%9.56%10.75%7.64%8.54%10.02%5.15%

Часто задаваемые вопросы

IWDL and PFFA have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IWDL has higher volatility (5.51%) compared to PFFA (1.87%). In terms of maximum drawdown, IWDL dropped -37.95% vs PFFA's -70.52%.

On 5-year performance, IWDL leads with 13.39% vs 6.64% for PFFA. On fees, IWDL is cheaper at 0.95% per year. On volatility, PFFA has been the lower-risk option at 1.87%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, IWDL has performed better with a 13.39% return vs 6.64%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IWDL is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.47% for PFFA.

PFFA has the higher dividend yield at 9.59%, compared with 0.00% for IWDL.

IWDL is categorized as Leveraged Equities, while PFFA is Preferred Stock/Convertible Bonds. They also come from different issuers: UBS and Virtus Investment Partners. Their fees differ too: 0.95% for IWDL and 1.47% for PFFA.

IWDL currently has the higher Sharpe Ratio (2.49 vs 2.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IWDL и PFFA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор