Сравнение IWDL с PFFA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ETRACS 2x Leveraged US Value Factor TR ETN (IWDL) и Virtus InfraCap U.S. Preferred Stock ETF (PFFA).
IWDL и PFFA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IWDL - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность Russell 1000 Value (200%). Фонд был запущен 5 февр. 2021 г.. PFFA - это активно управляемый фонд от Virtus Investment Partners. Фонд был запущен 15 мая 2018 г..
Доходность
Сравнение доходности IWDL и PFFA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IWDL и PFFA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
IWDL ETRACS 2x Leveraged US Value Factor TR ETN | 3.56% | 25.02% | 20.68% | 13.50% | -21.27% | 40.35% |
PFFA Virtus InfraCap U.S. Preferred Stock ETF | -2.13% | 8.22% | 16.11% | 26.45% | -20.91% | 20.03% |
Доходность по периодам
С начала года, IWDL показывает доходность 3.56%, что значительно выше, чем у PFFA с доходностью -2.13%.
IWDL
- 1 день
- 1.47%
- 1 месяц
- -8.63%
- С начала года
- 3.56%
- 6 месяцев
- 9.75%
- 1 год
- 26.48%
- 3 года*
- 21.30%
- 5 лет*
- 11.19%
- 10 лет*
- —
PFFA
- 1 день
- 1.13%
- 1 месяц
- -3.12%
- С начала года
- -2.13%
- 6 месяцев
- -1.65%
- 1 год
- 7.01%
- 3 года*
- 12.51%
- 5 лет*
- 6.08%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IWDL и PFFA
IWDL берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии PFFA в 1.47%.
Доходность на риск
IWDL vs. PFFA — Ранг доходности на риск
IWDL
PFFA
Сравнение IWDL c PFFA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETRACS 2x Leveraged US Value Factor TR ETN (IWDL) и Virtus InfraCap U.S. Preferred Stock ETF (PFFA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IWDL | PFFA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.79 | 0.70 | +0.09 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.29 | 0.95 | +0.34 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.15 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.08 | 0.80 | +0.28 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.01 | 2.82 | +2.19 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IWDL | PFFA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.79 | 0.70 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 | 0.53 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 0.22 | +0.24 |
Корреляция
Корреляция между IWDL и PFFA составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IWDL и PFFA
IWDL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PFFA за последние двенадцать месяцев составляет около 9.94%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IWDL ETRACS 2x Leveraged US Value Factor TR ETN | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PFFA Virtus InfraCap U.S. Preferred Stock ETF | 9.94% | 9.47% | 9.18% | 9.56% | 10.75% | 7.64% | 8.54% | 10.02% | 5.15% |
Просадки
Сравнение просадок IWDL и PFFA
Максимальная просадка IWDL за все время составила -37.95%, что меньше максимальной просадки PFFA в -70.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWDL и PFFA.
Загрузка...
Показатели просадок
| IWDL | PFFA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.95% | -70.52% | +32.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.92% | -8.54% | -15.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.95% | -22.70% | -15.25% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.63% | -5.01% | -3.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.90% | -6.77% | -4.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.15% | 2.43% | +2.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности IWDL и PFFA
ETRACS 2x Leveraged US Value Factor TR ETN (IWDL) имеет более высокую волатильность в 8.67% по сравнению с Virtus InfraCap U.S. Preferred Stock ETF (PFFA) с волатильностью 3.52%. Это указывает на то, что IWDL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PFFA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IWDL | PFFA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.67% | 3.52% | +5.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.10% | 5.31% | +12.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.75% | 10.02% | +23.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.32% | 11.49% | +18.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.24% | 32.17% | -1.93% |