Сравнение IWDL с MULL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ETRACS 2x Leveraged US Value Factor TR ETN (IWDL) и GraniteShares 2x Long MU Daily ETF (MULL).
IWDL и MULL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IWDL - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность Russell 1000 Value (200%). Фонд был запущен 5 февр. 2021 г.. MULL - это активно управляемый фонд от GraniteShares. Фонд был запущен 11 нояб. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности IWDL и MULL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IWDL и MULL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
IWDL ETRACS 2x Leveraged US Value Factor TR ETN | 3.92% | 25.02% | -9.77% |
MULL GraniteShares 2x Long MU Daily ETF | 38.31% | 558.51% | -40.10% |
Доходность по периодам
С начала года, IWDL показывает доходность 3.92%, что значительно ниже, чем у MULL с доходностью 38.31%.
IWDL
- 1 день
- 0.35%
- 1 месяц
- -5.66%
- С начала года
- 3.92%
- 6 месяцев
- 10.11%
- 1 год
- 24.84%
- 3 года*
- 20.93%
- 5 лет*
- 11.27%
- 10 лет*
- —
MULL
- 1 день
- -1.28%
- 1 месяц
- -13.15%
- С начала года
- 38.31%
- 6 месяцев
- 187.98%
- 1 год
- 836.31%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IWDL и MULL
IWDL берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии MULL в 1.50%.
Доходность на риск
IWDL vs. MULL — Ранг доходности на риск
IWDL
MULL
Сравнение IWDL c MULL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETRACS 2x Leveraged US Value Factor TR ETN (IWDL) и GraniteShares 2x Long MU Daily ETF (MULL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IWDL | MULL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.74 | 6.45 | -5.71 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.23 | 3.75 | -2.52 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.50 | -0.31 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.13 | 15.70 | -14.57 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.20 | 43.74 | -38.54 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IWDL | MULL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.74 | 6.45 | -5.71 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 1.88 | -1.42 |
Корреляция
Корреляция между IWDL и MULL составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IWDL и MULL
IWDL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MULL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.28%.
| TTM | 2025 | |
|---|---|---|
IWDL ETRACS 2x Leveraged US Value Factor TR ETN | 0.00% | 0.00% |
MULL GraniteShares 2x Long MU Daily ETF | 0.28% | 0.39% |
Просадки
Сравнение просадок IWDL и MULL
Максимальная просадка IWDL за все время составила -37.95%, что меньше максимальной просадки MULL в -72.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWDL и MULL.
Загрузка...
Показатели просадок
| IWDL | MULL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.95% | -72.29% | +34.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.95% | -53.09% | +36.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.95% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.31% | -39.83% | +31.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.90% | -22.04% | +11.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.18% | 19.05% | -13.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности IWDL и MULL
Текущая волатильность для ETRACS 2x Leveraged US Value Factor TR ETN (IWDL) составляет 8.59%, в то время как у GraniteShares 2x Long MU Daily ETF (MULL) волатильность равна 46.48%. Это указывает на то, что IWDL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MULL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IWDL | MULL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.59% | 46.48% | -37.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.10% | 98.58% | -80.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.74% | 130.89% | -97.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.31% | 129.89% | -99.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.22% | 129.89% | -99.67% |