PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IWDE.L с VICI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности IWDE.L и VICI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares MSCI World EUR Hedged UCITS ETF (Acc) (IWDE.L) и VICI Properties Inc. (VICI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

IWDE.L торгуется в EUR, в то время как VICI торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VICI были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, IWDE.L показывает доходность 8.42%, что значительно выше, чем у VICI с доходностью 1.40%.


IWDE.L

1 день
-1.10%
1 месяц
-0.65%
6 месяцев
6.62%
С начала года
8.42%
1 год
18.59%
3 года*
16.55%
5 лет*
9.98%
10 лет*
10.98%

VICI

1 день
-1.00%
1 месяц
0.89%
6 месяцев
-2.84%
С начала года
1.40%
1 год
-11.69%
3 года*
-0.22%
5 лет*
3.15%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IWDE.L и VICI


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IWDE.L
iShares MSCI World EUR Hedged UCITS ETF (Acc)
8.42%16.39%19.76%21.13%-18.36%23.42%11.49%23.65%-10.06%3.85%
VICI
VICI Properties Inc.
1.40%-10.19%3.32%0.48%20.01%33.03%-2.73%46.47%0.90%8.34%

Correlation

The correlation between IWDE.L and VICI is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.08

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.05

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.14

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 окт. 2017 г.

0.19

The correlation between IWDE.L and VICI shifts across timeframes, from -0.08 (1 year) to 0.19 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares MSCI World EUR Hedged UCITS ETF (Acc)

VICI Properties Inc.

Доходность на риск

IWDE.L vs. VICI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IWDE.L
Ранг доходности на риск IWDE.L: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWDE.L: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWDE.L: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWDE.L: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWDE.L: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWDE.L: 7373
Ранг коэф-та Мартина

VICI
Ранг доходности на риск VICI: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VICI: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VICI: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VICI: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VICI: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VICI: 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IWDE.L c VICI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI World EUR Hedged UCITS ETF (Acc) (IWDE.L) и VICI Properties Inc. (VICI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


IWDE.LVICIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+2.24

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+3.22

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

0.90

+0.39

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.37

-0.65

+3.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.88

-0.96

+10.84

IWDE.L vs. VICI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IWDE.L на текущий момент составляет 1.58, что выше коэффициента Шарпа VICI равного -0.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IWDE.L и VICI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IWDE.L и VICI

Максимальная просадка IWDE.L за все время составила -33.32%, что меньше максимальной просадки VICI в -60.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWDE.L и VICI.


Загрузка графика...

Показатели просадок


IWDE.LVICIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.32%

-60.66%

+27.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.82%

-18.03%

+10.21%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.50%

-21.14%

+3.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.72%

-22.17%

-1.55%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.32%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.10%

-17.95%

+16.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.50%

-9.86%

+5.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.88%

12.19%

-10.31%

Волатильность

Сравнение волатильности IWDE.L и VICI

Текущая волатильность для iShares MSCI World EUR Hedged UCITS ETF (Acc) (IWDE.L) составляет 2.86%, в то время как у VICI Properties Inc. (VICI) волатильность равна 8.03%. Это указывает на то, что IWDE.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VICI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


IWDE.LVICIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.86%

8.03%

-5.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.24%

14.45%

-5.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.73%

17.81%

-6.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.91%

20.72%

-5.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.27%

29.22%

-13.95%

Дивиденды

Сравнение дивидендов IWDE.L и VICI

IWDE.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VICI за последние двенадцать месяцев составляет около 6.70%.


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
IWDE.L
iShares MSCI World EUR Hedged UCITS ETF (Acc)
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VICI
VICI Properties Inc.
6.70%6.28%5.80%5.05%4.63%4.58%4.92%4.58%5.31%

Часто задаваемые вопросы


IWDE.L and VICI have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IWDE.L и VICI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор