Сравнение IWDE.L с VICI
IWDE.L (iShares MSCI World EUR Hedged UCITS ETF (Acc)) is Global Equities fund tracking the MSCI World 100% Hedged to EUR Index, while VICI (VICI Properties Inc.) is a stock. Over the past 5 years, IWDE.L returned 9.98%/yr vs 3.15%/yr for VICI. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности IWDE.L и VICI
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
IWDE.L торгуется в EUR, в то время как VICI торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VICI были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, IWDE.L показывает доходность 8.42%, что значительно выше, чем у VICI с доходностью 1.40%.
IWDE.L
- 1 день
- -1.10%
- 1 месяц
- -0.65%
- 6 месяцев
- 6.62%
- С начала года
- 8.42%
- 1 год
- 18.59%
- 3 года*
- 16.55%
- 5 лет*
- 9.98%
- 10 лет*
- 10.98%
VICI
- 1 день
- -1.00%
- 1 месяц
- 0.89%
- 6 месяцев
- -2.84%
- С начала года
- 1.40%
- 1 год
- -11.69%
- 3 года*
- -0.22%
- 5 лет*
- 3.15%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IWDE.L и VICI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IWDE.L iShares MSCI World EUR Hedged UCITS ETF (Acc) | 8.42% | 16.39% | 19.76% | 21.13% | -18.36% | 23.42% | 11.49% | 23.65% | -10.06% | 3.85% |
VICI VICI Properties Inc. | 1.40% | -10.19% | 3.32% | 0.48% | 20.01% | 33.03% | -2.73% | 46.47% | 0.90% | 8.34% |
Correlation
The correlation between IWDE.L and VICI is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.08 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.05 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.14 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 окт. 2017 г. | 0.19 |
The correlation between IWDE.L and VICI shifts across timeframes, from -0.08 (1 year) to 0.19 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IWDE.L vs. VICI — Ранг доходности на риск
IWDE.L
VICI
Сравнение IWDE.L c VICI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI World EUR Hedged UCITS ETF (Acc) (IWDE.L) и VICI Properties Inc. (VICI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IWDE.L | VICI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.24 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.22 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 0.90 | +0.39 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.37 | -0.65 | +3.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.88 | -0.96 | +10.84 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IWDE.L и VICI
Максимальная просадка IWDE.L за все время составила -33.32%, что меньше максимальной просадки VICI в -60.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWDE.L и VICI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IWDE.L | VICI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.32% | -60.66% | +27.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.82% | -18.03% | +10.21% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.50% | -21.14% | +3.64% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.72% | -22.17% | -1.55% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.32% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.10% | -17.95% | +16.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.50% | -9.86% | +5.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.88% | 12.19% | -10.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности IWDE.L и VICI
Текущая волатильность для iShares MSCI World EUR Hedged UCITS ETF (Acc) (IWDE.L) составляет 2.86%, в то время как у VICI Properties Inc. (VICI) волатильность равна 8.03%. Это указывает на то, что IWDE.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VICI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IWDE.L | VICI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.86% | 8.03% | -5.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.24% | 14.45% | -5.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.73% | 17.81% | -6.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.91% | 20.72% | -5.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.27% | 29.22% | -13.95% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов IWDE.L и VICI
IWDE.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VICI за последние двенадцать месяцев составляет около 6.70%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IWDE.L iShares MSCI World EUR Hedged UCITS ETF (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VICI VICI Properties Inc. | 6.70% | 6.28% | 5.80% | 5.05% | 4.63% | 4.58% | 4.92% | 4.58% | 5.31% |
Часто задаваемые вопросы
IWDE.L and VICI have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для IWDE.L и VICI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор