Сравнение IWDE.L с IWVG.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI World EUR Hedged UCITS ETF (Acc) (IWDE.L) и iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF USD (Dist) (IWVG.L).

IWDE.L и IWVG.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IWDE.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI World 100% Hedged to EUR Index. Фонд был запущен 30 сент. 2010 г.. IWVG.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI ACWI Value NR USD. Фонд был запущен 23 февр. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности IWDE.L и IWVG.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares MSCI World EUR Hedged UCITS ETF (Acc) (IWDE.L) и iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF USD (Dist) (IWVG.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IWDE.L и IWVG.L

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018
IWDE.L iShares MSCI World EUR Hedged UCITS ETF (Acc)	-2.56%	16.39%	19.76%	21.13%	-18.36%	23.42%	11.49%	23.65%	-10.49%
IWVG.L iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF USD (Dist)	7.39%	20.85%	10.28%	15.44%	-4.17%	29.37%	-11.89%	21.74%	-10.54%

Разные валюты инструментов

IWDE.L торгуется в EUR, в то время как IWVG.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IWVG.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, IWDE.L показывает доходность -2.56%, что значительно ниже, чем у IWVG.L с доходностью 7.39%.

IWDE.L

1 день: 2.62%

1 месяц: -3.68%

С начала года: -2.56%

6 месяцев: 0.66%

1 год: 16.80%

3 года*: 15.56%

5 лет*: 9.10%

10 лет*: 10.30%

IWVG.L

1 день: 3.63%

1 месяц: -2.25%

С начала года: 7.39%

6 месяцев: 16.17%

1 год: 25.69%

3 года*: 16.87%

5 лет*: 11.58%

10 лет*: —

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

iShares MSCI World EUR Hedged UCITS ETF (Acc)

Название символа

iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF USD (Dist)

Часто сравнивают с IWDE.L:

IWDE.L с XUSE.AS IWDE.L с WRDA.L IWDE.L с IWFV.L IWDE.L с MINV.L IWDE.L с WMVG.L IWDE.L с MVOL.L IWDE.L с CSP1.L

Часто сравнивают с IWVG.L:

IWVG.L с IWQU.L IWVG.L с VTV IWVG.L с XDEV.L IWVG.L с URTH IWVG.L с VT IWVG.L с IUVD.L IWVG.L с VWRA.L

Сравнение комиссий IWDE.L и IWVG.L

IWDE.L берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии IWVG.L в 0.30%.

IWDE.L

iShares MSCI World EUR Hedged UCITS ETF (Acc)

IWVG.L

iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF USD (Dist)

Доходность на риск

IWDE.L vs. IWVG.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IWDE.L

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

IWVG.L

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IWDE.L c IWVG.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI World EUR Hedged UCITS ETF (Acc) (IWDE.L) и iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF USD (Dist) (IWVG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	IWDE.L	IWVG.L	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	1.11	1.59	-0.47
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	1.58	2.08	-0.49
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.23	1.31	-0.08
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	1.96	3.10	-1.13
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	8.33	11.91	-3.58
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IWDE.L vs. IWVG.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IWDE.L на текущий момент составляет 1.11, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IWVG.L равному 1.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IWDE.L и IWVG.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	IWDE.L	IWVG.L	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	1.11	1.59	-0.47
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.61	0.84	-0.23
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.67	—	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.65	0.53	+0.12

Корреляция

Корреляция между IWDE.L и IWVG.L составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IWDE.L и IWVG.L

Ни IWDE.L, ни IWVG.L не выплачивали дивиденды акционерам.

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018
IWDE.L iShares MSCI World EUR Hedged UCITS ETF (Acc)	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
IWVG.L iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF USD (Dist)	0.00%	0.00%	1.82%	3.23%	3.12%	2.61%	2.37%	2.90%	2.48%

Просадки

Сравнение просадок IWDE.L и IWVG.L

Максимальная просадка IWDE.L за все время составила -33.32%, что меньше максимальной просадки IWVG.L в -35.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWDE.L и IWVG.L.

Загрузка...

Показатели просадок

	IWDE.L	IWVG.L	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-33.32%	-28.07%	-5.25%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-11.61%	-10.74%	-0.87%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-23.72%	-13.79%	-9.93%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-33.32%	—	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-4.75%	-3.68%	-1.07%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-4.54%	-4.38%	-0.16%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	1.98%	2.05%	-0.07%

Волатильность

Сравнение волатильности IWDE.L и IWVG.L

Текущая волатильность для iShares MSCI World EUR Hedged UCITS ETF (Acc) (IWDE.L) составляет 5.19%, в то время как у iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF USD (Dist) (IWVG.L) волатильность равна 6.43%. Это указывает на то, что IWDE.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IWVG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	IWDE.L	IWVG.L	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	5.19%	6.43%	-1.24%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	8.70%	10.18%	-1.48%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	15.09%	16.13%	-1.04%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	14.83%	13.73%	+1.10%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	15.33%	16.49%	-1.16%

Сравнение IWDE.L с IWVG.L

Доходность

Сравнение доходности IWDE.L и IWVG.L

Сравнение доходности по годам IWDE.L и IWVG.L

Разные валюты инструментов

Доходность по периодам

IWDE.L

IWVG.L

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий IWDE.L и IWVG.L

Доходность на риск

IWDE.L vs. IWVG.L — Ранг доходности на риск

IWDE.L

IWVG.L

Сравнение IWDE.L c IWVG.L - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

IWDE.L vs. IWVG.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов IWDE.L и IWVG.L

Просадки

Сравнение просадок IWDE.L и IWVG.L

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности IWDE.L и IWVG.L

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)