Сравнение IWDE.L с IWDA.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI World EUR Hedged UCITS ETF (Acc) (IWDE.L) и iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (IWDA.L).
IWDE.L и IWDA.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IWDE.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI World 100% Hedged to EUR Index. Фонд был запущен 30 сент. 2010 г.. IWDA.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI World Index. Фонд был запущен 25 сент. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IWDE.L и IWDA.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IWDE.L и IWDA.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IWDE.L iShares MSCI World EUR Hedged UCITS ETF (Acc) | -2.56% | 16.39% | 19.76% | 21.13% | -18.36% | 23.42% | 11.49% | 23.65% | -10.06% | 16.85% |
IWDA.L iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) | -0.82% | 6.67% | 26.97% | 20.54% | -13.04% | 31.33% | 6.49% | 30.00% | -4.74% | 7.68% |
Разные валюты инструментов
IWDE.L торгуется в EUR, в то время как IWDA.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IWDA.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, IWDE.L показывает доходность -2.56%, что значительно ниже, чем у IWDA.L с доходностью -0.82%. За последние 10 лет акции IWDE.L уступали акциям IWDA.L по среднегодовой доходности: 10.30% против 11.96% соответственно.
IWDE.L
- 1 день
- 2.62%
- 1 месяц
- -3.68%
- С начала года
- -2.56%
- 6 месяцев
- 0.66%
- 1 год
- 16.80%
- 3 года*
- 15.56%
- 5 лет*
- 9.10%
- 10 лет*
- 10.30%
IWDA.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -1.44%
- С начала года
- -0.82%
- 6 месяцев
- 2.35%
- 1 год
- 12.35%
- 3 года*
- 15.19%
- 5 лет*
- 10.93%
- 10 лет*
- 11.96%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IWDE.L и IWDA.L
IWDE.L берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии IWDA.L в 0.20%.
Доходность на риск
IWDE.L vs. IWDA.L — Ранг доходности на риск
IWDE.L
IWDA.L
Сравнение IWDE.L c IWDA.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI World EUR Hedged UCITS ETF (Acc) (IWDE.L) и iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (IWDA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IWDE.L | IWDA.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.11 | 0.77 | +0.35 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.58 | 1.11 | +0.47 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.17 | +0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.96 | 2.89 | -0.92 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.33 | 10.59 | -2.26 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IWDE.L | IWDA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.11 | 0.77 | +0.35 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.61 | 0.73 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.67 | 0.75 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.65 | 0.77 | -0.12 |
Корреляция
Корреляция между IWDE.L и IWDA.L составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IWDE.L и IWDA.L
Ни IWDE.L, ни IWDA.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок IWDE.L и IWDA.L
Максимальная просадка IWDE.L за все время составила -33.32%, примерно равная максимальной просадке IWDA.L в -33.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWDE.L и IWDA.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| IWDE.L | IWDA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.32% | -34.11% | +0.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.61% | -8.67% | -2.94% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.72% | -25.88% | +2.16% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.32% | -34.11% | +0.79% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.75% | -5.59% | +0.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.54% | -4.48% | -0.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.98% | 1.93% | +0.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности IWDE.L и IWDA.L
iShares MSCI World EUR Hedged UCITS ETF (Acc) (IWDE.L) и iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (IWDA.L) имеют волатильность 5.19% и 5.25% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IWDE.L | IWDA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.19% | 5.25% | -0.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.70% | 8.98% | -0.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.09% | 16.06% | -0.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.83% | 14.97% | -0.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.33% | 15.84% | -0.51% |