PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IWDE.L с WRDA.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности IWDE.L и WRDA.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares MSCI World EUR Hedged UCITS ETF (Acc) (IWDE.L) и UBS Core MSCI World UCITS ETF USD Acc (WRDA.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IWDE.L и WRDA.L


2026 (YTD)20252024
IWDE.L
iShares MSCI World EUR Hedged UCITS ETF (Acc)
-2.56%16.39%17.96%
WRDA.L
UBS Core MSCI World UCITS ETF USD Acc
-0.99%6.89%23.75%
Разные валюты инструментов

IWDE.L торгуется в EUR, в то время как WRDA.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения WRDA.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, IWDE.L показывает доходность -2.56%, что значительно ниже, чем у WRDA.L с доходностью -0.99%.


IWDE.L

1 день
2.62%
1 месяц
-3.68%
С начала года
-2.56%
6 месяцев
0.66%
1 год
16.80%
3 года*
15.56%
5 лет*
9.10%
10 лет*
10.30%

WRDA.L

1 день
2.32%
1 месяц
-3.16%
С начала года
-0.99%
6 месяцев
2.33%
1 год
12.28%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares MSCI World EUR Hedged UCITS ETF (Acc)

UBS Core MSCI World UCITS ETF USD Acc

Сравнение комиссий IWDE.L и WRDA.L

IWDE.L берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии WRDA.L в 0.06%.


Доходность на риск

IWDE.L vs. WRDA.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IWDE.L
Ранг доходности на риск IWDE.L: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWDE.L: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWDE.L: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWDE.L: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWDE.L: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWDE.L: 7171
Ранг коэф-та Мартина

WRDA.L
Ранг доходности на риск WRDA.L: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WRDA.L: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WRDA.L: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WRDA.L: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WRDA.L: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WRDA.L: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IWDE.L c WRDA.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI World EUR Hedged UCITS ETF (Acc) (IWDE.L) и UBS Core MSCI World UCITS ETF USD Acc (WRDA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IWDE.LWRDA.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.11

0.82

+0.30

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.58

1.16

+0.43

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.17

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.96

1.67

+0.29

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.33

6.32

+2.02

IWDE.L vs. WRDA.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IWDE.L на текущий момент составляет 1.11, что выше коэффициента Шарпа WRDA.L равного 0.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IWDE.L и WRDA.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


IWDE.LWRDA.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.11

0.82

+0.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.61

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.67

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.65

0.96

-0.31

Корреляция

Корреляция между IWDE.L и WRDA.L составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IWDE.L и WRDA.L

Ни IWDE.L, ни WRDA.L не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок IWDE.L и WRDA.L

Максимальная просадка IWDE.L за все время составила -33.32%, что больше максимальной просадки WRDA.L в -20.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWDE.L и WRDA.L.


Загрузка...

Показатели просадок


IWDE.LWRDA.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.32%

-18.38%

-14.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.61%

-10.06%

-1.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.72%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.32%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.75%

-3.67%

-1.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.54%

-2.41%

-2.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.98%

1.76%

+0.22%

Волатильность

Сравнение волатильности IWDE.L и WRDA.L

iShares MSCI World EUR Hedged UCITS ETF (Acc) (IWDE.L) имеет более высокую волатильность в 5.19% по сравнению с UBS Core MSCI World UCITS ETF USD Acc (WRDA.L) с волатильностью 4.41%. Это указывает на то, что IWDE.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WRDA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


IWDE.LWRDA.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.19%

4.41%

+0.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.70%

8.34%

+0.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.09%

15.07%

+0.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.83%

13.79%

+1.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.33%

13.79%

+1.54%