Сравнение IWDE.L с WRDA.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI World EUR Hedged UCITS ETF (Acc) (IWDE.L) и UBS Core MSCI World UCITS ETF USD Acc (WRDA.L).
IWDE.L и WRDA.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IWDE.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI World 100% Hedged to EUR Index. Фонд был запущен 30 сент. 2010 г.. WRDA.L - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность MSCI World Index. Фонд был запущен 5 авг. 2025 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IWDE.L и WRDA.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IWDE.L и WRDA.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
IWDE.L iShares MSCI World EUR Hedged UCITS ETF (Acc) | -2.56% | 16.39% | 17.96% |
WRDA.L UBS Core MSCI World UCITS ETF USD Acc | -0.99% | 6.89% | 23.75% |
Разные валюты инструментов
IWDE.L торгуется в EUR, в то время как WRDA.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения WRDA.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, IWDE.L показывает доходность -2.56%, что значительно ниже, чем у WRDA.L с доходностью -0.99%.
IWDE.L
- 1 день
- 2.62%
- 1 месяц
- -3.68%
- С начала года
- -2.56%
- 6 месяцев
- 0.66%
- 1 год
- 16.80%
- 3 года*
- 15.56%
- 5 лет*
- 9.10%
- 10 лет*
- 10.30%
WRDA.L
- 1 день
- 2.32%
- 1 месяц
- -3.16%
- С начала года
- -0.99%
- 6 месяцев
- 2.33%
- 1 год
- 12.28%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IWDE.L и WRDA.L
IWDE.L берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии WRDA.L в 0.06%.
Доходность на риск
IWDE.L vs. WRDA.L — Ранг доходности на риск
IWDE.L
WRDA.L
Сравнение IWDE.L c WRDA.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI World EUR Hedged UCITS ETF (Acc) (IWDE.L) и UBS Core MSCI World UCITS ETF USD Acc (WRDA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IWDE.L | WRDA.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.11 | 0.82 | +0.30 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.58 | 1.16 | +0.43 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.17 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.96 | 1.67 | +0.29 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.33 | 6.32 | +2.02 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IWDE.L | WRDA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.11 | 0.82 | +0.30 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.61 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.67 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.65 | 0.96 | -0.31 |
Корреляция
Корреляция между IWDE.L и WRDA.L составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IWDE.L и WRDA.L
Ни IWDE.L, ни WRDA.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок IWDE.L и WRDA.L
Максимальная просадка IWDE.L за все время составила -33.32%, что больше максимальной просадки WRDA.L в -20.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWDE.L и WRDA.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| IWDE.L | WRDA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.32% | -18.38% | -14.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.61% | -10.06% | -1.55% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.72% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.32% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.75% | -3.67% | -1.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.54% | -2.41% | -2.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.98% | 1.76% | +0.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности IWDE.L и WRDA.L
iShares MSCI World EUR Hedged UCITS ETF (Acc) (IWDE.L) имеет более высокую волатильность в 5.19% по сравнению с UBS Core MSCI World UCITS ETF USD Acc (WRDA.L) с волатильностью 4.41%. Это указывает на то, что IWDE.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WRDA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IWDE.L | WRDA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.19% | 4.41% | +0.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.70% | 8.34% | +0.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.09% | 15.07% | +0.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.83% | 13.79% | +1.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.33% | 13.79% | +1.54% |