Сравнение IWDE.L с XUSE.AS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI World EUR Hedged UCITS ETF (Acc) (IWDE.L) и iShares MSCI World ex-USA UCITS ETF (XUSE.AS).
IWDE.L и XUSE.AS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IWDE.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI World 100% Hedged to EUR Index. Фонд был запущен 30 сент. 2010 г.. XUSE.AS - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI World ex USA Index. Фонд был запущен 24 янв. 2025 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IWDE.L и XUSE.AS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IWDE.L и XUSE.AS
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
IWDE.L iShares MSCI World EUR Hedged UCITS ETF (Acc) | -2.56% | 13.08% |
XUSE.AS iShares MSCI World ex-USA UCITS ETF | 3.86% | 11.20% |
Разные валюты инструментов
IWDE.L торгуется в EUR, в то время как XUSE.AS торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XUSE.AS были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, IWDE.L показывает доходность -2.56%, что значительно ниже, чем у XUSE.AS с доходностью 3.86%.
IWDE.L
- 1 день
- 2.62%
- 1 месяц
- -3.68%
- С начала года
- -2.56%
- 6 месяцев
- 0.66%
- 1 год
- 16.80%
- 3 года*
- 15.56%
- 5 лет*
- 9.10%
- 10 лет*
- 10.30%
XUSE.AS
- 1 день
- 3.58%
- 1 месяц
- -2.93%
- С начала года
- 3.86%
- 6 месяцев
- 9.12%
- 1 год
- 17.82%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IWDE.L и XUSE.AS
IWDE.L берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии XUSE.AS в 0.25%.
Доходность на риск
IWDE.L vs. XUSE.AS — Ранг доходности на риск
IWDE.L
XUSE.AS
Сравнение IWDE.L c XUSE.AS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI World EUR Hedged UCITS ETF (Acc) (IWDE.L) и iShares MSCI World ex-USA UCITS ETF (XUSE.AS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IWDE.L | XUSE.AS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.11 | 1.19 | -0.07 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.58 | 1.63 | -0.04 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.24 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.96 | 3.31 | -1.35 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.33 | 13.76 | -5.43 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IWDE.L | XUSE.AS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.11 | 1.19 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.61 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.67 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.65 | 0.86 | -0.21 |
Корреляция
Корреляция между IWDE.L и XUSE.AS составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IWDE.L и XUSE.AS
Ни IWDE.L, ни XUSE.AS не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок IWDE.L и XUSE.AS
Максимальная просадка IWDE.L за все время составила -33.32%, что больше максимальной просадки XUSE.AS в -15.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWDE.L и XUSE.AS.
Загрузка...
Показатели просадок
| IWDE.L | XUSE.AS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.32% | -12.97% | -20.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.61% | -10.54% | -1.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.72% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.32% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.75% | -6.24% | +1.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.54% | -1.59% | -2.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.98% | 2.62% | -0.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности IWDE.L и XUSE.AS
Текущая волатильность для iShares MSCI World EUR Hedged UCITS ETF (Acc) (IWDE.L) составляет 5.19%, в то время как у iShares MSCI World ex-USA UCITS ETF (XUSE.AS) волатильность равна 6.93%. Это указывает на то, что IWDE.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XUSE.AS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IWDE.L | XUSE.AS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.19% | 6.93% | -1.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.70% | 10.04% | -1.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.09% | 14.88% | +0.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.83% | 15.06% | -0.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.33% | 15.06% | +0.27% |