График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост €10,000 инвестированных в iShares MSCI World EUR Hedged UCITS ETF (Acc) и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Бенчмарк в другой валюте
IWDE.L торгуется в EUR, в то время как бенчмарк ^GSPC представлен в USD. Чтобы сделать их сопоставимыми, значения бенчмарка были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
iShares MSCI World EUR Hedged UCITS ETF (Acc) (IWDE.L) показал доход в -5.05% с начала года и 13.82% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность IWDE.L составила 10.02%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.07%.
iShares MSCI World EUR Hedged UCITS ETF (Acc)
- 1 день
- 0.50%
- 1 месяц
- -6.13%
- С начала года
- -5.05%
- 6 месяцев
- -1.91%
- 1 год
- 13.82%
- 3 года*
- 14.57%
- 5 лет*
- 8.54%
- 10 лет*
- 10.02%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 0.61%
- 1 месяц
- -3.45%
- С начала года
- -2.47%
- 6 месяцев
- -0.63%
- 1 год
- 8.91%
- 3 года*
- 14.47%
- 5 лет*
- 10.74%
- 10 лет*
- 12.07%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 11 окт. 2010 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.82%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 7.1 лет.
Исторически 66% месяцев были с положительной доходностью, а 34% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +11.3%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -10.6%. Самая длинная серия побед составила 12 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении IWDE.L закрывался с повышением в 55% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +8.3%, в то время как худший день был 12 мар. 2020 г. с доходностью -9.8%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.96% | 0.84% | -6.73% | -5.05% | |||||||||
| 2025 | 3.80% | -2.81% | -4.94% | -0.62% | 6.34% | 3.64% | 2.65% | 1.15% | 2.64% | 2.87% | 0.09% | 0.97% | 16.39% |
| 2024 | 1.89% | 3.68% | 3.60% | -2.71% | 2.34% | 3.84% | 0.58% | 0.98% | 1.73% | -0.45% | 4.60% | -1.64% | 19.76% |
| 2023 | 5.80% | -0.93% | 1.69% | 1.57% | -0.38% | 5.74% | 2.83% | -1.68% | -3.70% | -3.37% | 7.90% | 4.63% | 21.13% |
| 2022 | -6.25% | -1.39% | 3.87% | -6.82% | -2.08% | -7.95% | 7.21% | -2.68% | -7.28% | 5.19% | 2.77% | -3.20% | -18.36% |
| 2021 | -0.09% | 2.30% | 4.16% | 3.69% | 1.42% | 1.86% | 1.72% | 2.44% | -3.15% | 4.70% | -1.10% | 3.58% | 23.42% |
Метрики бенчмарка
iShares MSCI World EUR Hedged UCITS ETF (Acc): годовая альфа составляет 4.79%, бета — 0.43, а R² — 0.25 относительно S&P 500 Index с 13.10.2010.
- Этот ETF участвовал в 74.38% снижения S&P 500 Index, но только в 70.97% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
- Бета 0.43 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.25 связь этого ETF с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
- R² 0.25 означает, что этот ETF движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- 4.79%
- Бета
- 0.43
- R²
- 0.25
- Участие в росте
- 70.97%
- Участие в снижении
- 74.38%
Комиссия
Комиссия IWDE.L составляет 0.55%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
IWDE.L имеет ранг 51 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными ETF. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для iShares MSCI World EUR Hedged UCITS ETF (Acc) (IWDE.L) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| IWDE.L | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.02 | 0.43 | +0.59 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.45 | 0.73 | +0.72 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.12 | +0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.19 | 0.66 | +0.53 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.80 | 2.77 | +3.04 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для IWDE.L в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
iShares MSCI World EUR Hedged UCITS ETF (Acc) показал максимальную просадку в 33.32%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 160 торговых сессий.
Текущая просадка iShares MSCI World EUR Hedged UCITS ETF (Acc) составляет 7.18%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -33.32% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 160 | 9 нояб. 2020 г. | 183 |
| -23.72% | 5 янв. 2022 г. | 194 | 12 окт. 2022 г. | 323 | 24 янв. 2024 г. | 517 |
| -21.53% | 21 февр. 2011 г. | 120 | 4 окт. 2011 г. | 170 | 14 сент. 2012 г. | 290 |
| -18.44% | 26 мая 2015 г. | 184 | 11 февр. 2016 г. | 210 | 8 дек. 2016 г. | 394 |
| -17.5% | 18 февр. 2025 г. | 37 | 9 апр. 2025 г. | 53 | 27 июн. 2025 г. | 90 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...