Сравнение IWDE.L с MINV.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI World EUR Hedged UCITS ETF (Acc) (IWDE.L) и iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF (MINV.L).
IWDE.L и MINV.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IWDE.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI World 100% Hedged to EUR Index. Фонд был запущен 30 сент. 2010 г.. MINV.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI ACWI NR USD. Фонд был запущен 30 нояб. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IWDE.L и MINV.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IWDE.L и MINV.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IWDE.L iShares MSCI World EUR Hedged UCITS ETF (Acc) | -2.56% | 16.39% | 19.76% | 21.13% | -18.36% | 23.42% | 11.49% | 23.65% | -10.06% | 16.85% |
MINV.L iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF | 1.78% | -2.02% | 18.30% | 3.65% | -3.99% | 23.53% | -6.42% | 26.40% | 1.89% | 2.79% |
Разные валюты инструментов
IWDE.L торгуется в EUR, в то время как MINV.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения MINV.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, IWDE.L показывает доходность -2.56%, что значительно ниже, чем у MINV.L с доходностью 1.78%. За последние 10 лет акции IWDE.L превзошли акции MINV.L по среднегодовой доходности: 10.30% против 7.09% соответственно.
IWDE.L
- 1 день
- 2.62%
- 1 месяц
- -3.68%
- С начала года
- -2.56%
- 6 месяцев
- 0.66%
- 1 год
- 16.80%
- 3 года*
- 15.56%
- 5 лет*
- 9.10%
- 10 лет*
- 10.30%
MINV.L
- 1 день
- 0.55%
- 1 месяц
- -2.96%
- С начала года
- 1.78%
- 6 месяцев
- 1.57%
- 1 год
- -4.11%
- 3 года*
- 7.01%
- 5 лет*
- 6.47%
- 10 лет*
- 7.09%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IWDE.L и MINV.L
IWDE.L берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии MINV.L в 0.35%.
Доходность на риск
IWDE.L vs. MINV.L — Ранг доходности на риск
IWDE.L
MINV.L
Сравнение IWDE.L c MINV.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI World EUR Hedged UCITS ETF (Acc) (IWDE.L) и iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF (MINV.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IWDE.L | MINV.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.11 | -0.38 | +1.49 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.58 | -0.43 | +2.01 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 0.94 | +0.29 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.96 | -0.57 | +2.53 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.33 | -1.13 | +9.46 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IWDE.L | MINV.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.11 | -0.38 | +1.49 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.61 | 0.64 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.67 | 0.59 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.65 | 0.76 | -0.11 |
Корреляция
Корреляция между IWDE.L и MINV.L составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IWDE.L и MINV.L
Ни IWDE.L, ни MINV.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок IWDE.L и MINV.L
Максимальная просадка IWDE.L за все время составила -33.32%, что больше максимальной просадки MINV.L в -28.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWDE.L и MINV.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| IWDE.L | MINV.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.32% | -20.38% | -12.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.61% | -6.60% | -5.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.72% | -10.23% | -13.49% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.32% | -20.38% | -12.94% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.75% | -3.25% | -1.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.54% | -3.74% | -0.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.98% | 1.99% | -0.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности IWDE.L и MINV.L
iShares MSCI World EUR Hedged UCITS ETF (Acc) (IWDE.L) имеет более высокую волатильность в 5.19% по сравнению с iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF (MINV.L) с волатильностью 2.75%. Это указывает на то, что IWDE.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MINV.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IWDE.L | MINV.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.19% | 2.75% | +2.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.70% | 5.51% | +3.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.09% | 10.88% | +4.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.83% | 10.17% | +4.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.33% | 11.95% | +3.38% |