PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IWDE.L с MINV.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности IWDE.L и MINV.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares MSCI World EUR Hedged UCITS ETF (Acc) (IWDE.L) и iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF (MINV.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IWDE.L и MINV.L


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IWDE.L
iShares MSCI World EUR Hedged UCITS ETF (Acc)
-2.56%16.39%19.76%21.13%-18.36%23.42%11.49%23.65%-10.06%16.85%
MINV.L
iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF
1.78%-2.02%18.30%3.65%-3.99%23.53%-6.42%26.40%1.89%2.79%
Разные валюты инструментов

IWDE.L торгуется в EUR, в то время как MINV.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения MINV.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, IWDE.L показывает доходность -2.56%, что значительно ниже, чем у MINV.L с доходностью 1.78%. За последние 10 лет акции IWDE.L превзошли акции MINV.L по среднегодовой доходности: 10.30% против 7.09% соответственно.


IWDE.L

1 день
2.62%
1 месяц
-3.68%
С начала года
-2.56%
6 месяцев
0.66%
1 год
16.80%
3 года*
15.56%
5 лет*
9.10%
10 лет*
10.30%

MINV.L

1 день
0.55%
1 месяц
-2.96%
С начала года
1.78%
6 месяцев
1.57%
1 год
-4.11%
3 года*
7.01%
5 лет*
6.47%
10 лет*
7.09%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares MSCI World EUR Hedged UCITS ETF (Acc)

iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF

Сравнение комиссий IWDE.L и MINV.L

IWDE.L берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии MINV.L в 0.35%.


Доходность на риск

IWDE.L vs. MINV.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IWDE.L
Ранг доходности на риск IWDE.L: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWDE.L: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWDE.L: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWDE.L: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWDE.L: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWDE.L: 7171
Ранг коэф-та Мартина

MINV.L
Ранг доходности на риск MINV.L: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MINV.L: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MINV.L: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MINV.L: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MINV.L: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MINV.L: 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IWDE.L c MINV.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI World EUR Hedged UCITS ETF (Acc) (IWDE.L) и iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF (MINV.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IWDE.LMINV.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.11

-0.38

+1.49

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.58

-0.43

+2.01

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

0.94

+0.29

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.96

-0.57

+2.53

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.33

-1.13

+9.46

IWDE.L vs. MINV.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IWDE.L на текущий момент составляет 1.11, что выше коэффициента Шарпа MINV.L равного -0.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IWDE.L и MINV.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


IWDE.LMINV.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.11

-0.38

+1.49

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.61

0.64

-0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.67

0.59

+0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.65

0.76

-0.11

Корреляция

Корреляция между IWDE.L и MINV.L составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IWDE.L и MINV.L

Ни IWDE.L, ни MINV.L не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок IWDE.L и MINV.L

Максимальная просадка IWDE.L за все время составила -33.32%, что больше максимальной просадки MINV.L в -28.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWDE.L и MINV.L.


Загрузка...

Показатели просадок


IWDE.LMINV.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.32%

-20.38%

-12.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.61%

-6.60%

-5.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.72%

-10.23%

-13.49%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.32%

-20.38%

-12.94%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.75%

-3.25%

-1.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.54%

-3.74%

-0.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.98%

1.99%

-0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности IWDE.L и MINV.L

iShares MSCI World EUR Hedged UCITS ETF (Acc) (IWDE.L) имеет более высокую волатильность в 5.19% по сравнению с iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF (MINV.L) с волатильностью 2.75%. Это указывает на то, что IWDE.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MINV.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


IWDE.LMINV.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.19%

2.75%

+2.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.70%

5.51%

+3.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.09%

10.88%

+4.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.83%

10.17%

+4.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.33%

11.95%

+3.38%