Сравнение IWDE.L с O
IWDE.L (iShares MSCI World EUR Hedged UCITS ETF (Acc)) is Global Equities fund tracking the MSCI World 100% Hedged to EUR Index, while O (Realty Income Corporation) is a stock. Over the past 10 years, IWDE.L returned 10.98%/yr vs 4.07%/yr for O. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности IWDE.L и O
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
IWDE.L торгуется в EUR, в то время как O торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения O были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, IWDE.L показывает доходность 8.42%, что значительно ниже, чем у O с доходностью 22.85%. За последние 10 лет акции IWDE.L превзошли акции O по среднегодовой доходности: 10.98% против 4.07% соответственно.
IWDE.L
- 1 день
- -1.10%
- 1 месяц
- -0.65%
- 6 месяцев
- 6.62%
- С начала года
- 8.42%
- 1 год
- 18.59%
- 3 года*
- 16.55%
- 5 лет*
- 9.98%
- 10 лет*
- 10.98%
O
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- 9.56%
- 6 месяцев
- 11.34%
- С начала года
- 22.85%
- 1 год
- 24.73%
- 3 года*
- 7.71%
- 5 лет*
- 5.39%
- 10 лет*
- 4.07%
Сравнение доходности по годам IWDE.L и O
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IWDE.L iShares MSCI World EUR Hedged UCITS ETF (Acc) | 8.42% | 16.39% | 19.76% | 21.13% | -18.36% | 23.42% | 11.49% | 23.65% | -10.06% | 16.85% |
O Realty Income Corporation | 22.85% | -1.11% | 4.35% | -7.41% | -1.63% | 33.22% | -18.88% | 24.01% | 21.38% | -9.07% |
Correlation
The correlation between IWDE.L and O is -0.12, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.12 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.06 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.03 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.08 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2010 г. | 0.10 |
The correlation between IWDE.L and O shifts across timeframes, from -0.12 (1 year) to 0.10 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IWDE.L vs. O — Ранг доходности на риск
IWDE.L
O
Сравнение IWDE.L c O - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI World EUR Hedged UCITS ETF (Acc) (IWDE.L) и Realty Income Corporation (O). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IWDE.L | O | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.10 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.23 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.25 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.37 | 2.42 | -0.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.88 | 5.49 | +4.39 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IWDE.L и O
Максимальная просадка IWDE.L за все время составила -33.32%, что меньше максимальной просадки O в -48.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWDE.L и O.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IWDE.L | O | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.32% | -48.59% | +15.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.82% | -10.26% | +2.44% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.50% | -23.22% | +5.72% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.72% | -37.26% | +13.54% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.32% | -48.59% | +15.27% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.10% | -3.54% | +2.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.50% | -14.55% | +10.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.88% | 4.52% | -2.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности IWDE.L и O
Текущая волатильность для iShares MSCI World EUR Hedged UCITS ETF (Acc) (IWDE.L) составляет 2.86%, в то время как у Realty Income Corporation (O) волатильность равна 6.86%. Это указывает на то, что IWDE.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с O. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IWDE.L | O | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.86% | 6.86% | -4.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.24% | 13.25% | -4.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.73% | 16.77% | -5.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.91% | 19.05% | -4.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.27% | 25.92% | -10.65% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов IWDE.L и O
IWDE.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность O за последние двенадцать месяцев составляет около 4.93%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IWDE.L iShares MSCI World EUR Hedged UCITS ETF (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
O Realty Income Corporation | 4.93% | 6.19% | 5.37% | 5.33% | 4.68% | 3.87% | 4.51% | 3.69% | 4.19% | 4.45% | 4.18% | 4.41% |
Часто задаваемые вопросы
IWDE.L and O have a correlation of -0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для IWDE.L и O
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор