PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IWD с VLU
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IWD с VLU

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Russell 1000 Value ETF (IWD) и SPDR S&P 1500 Value Tilt ETF (VLU).

IWD и VLU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IWD - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell 1000 Value Index. Фонд был запущен 22 мая 2000 г.. VLU - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 1500 Low Valuation Tilt Index. Фонд был запущен 24 окт. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности IWD и VLU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Russell 1000 Value ETF (IWD) и SPDR S&P 1500 Value Tilt ETF (VLU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IWD и VLU

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IWD
iShares Russell 1000 Value ETF		2.58%15.68%14.17%11.34%-7.75%24.95%2.73%26.12%-8.45%13.45%
VLU
SPDR S&P 1500 Value Tilt ETF		3.13%16.70%17.24%17.18%-8.24%30.95%9.91%26.20%-7.89%18.16%

Доходность по периодам

С начала года, IWD показывает доходность 2.58%, что значительно ниже, чем у VLU с доходностью 3.13%. За последние 10 лет акции IWD уступали акциям VLU по среднегодовой доходности: 10.39% против 13.25% соответственно.

IWD

1 день
0.59%
1 месяц
-4.17%
С начала года
2.58%
6 месяцев
6.34%
1 год
16.41%
3 года*
14.33%
5 лет*
9.14%
10 лет*
10.39%

VLU

1 день
0.62%
1 месяц
-3.19%
С начала года
3.13%
6 месяцев
6.70%
1 год
19.92%
3 года*
17.41%
5 лет*
11.36%
10 лет*
13.25%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Russell 1000 Value ETF

SPDR S&P 1500 Value Tilt ETF

Часто сравнивают с IWD:
IWD с IWFIWD с VTVIWD с IWBIWD с QQQIWD с VONVIWD с IWVIWD с IWR
Часто сравнивают с VLU:
VLU с VTVVLU с VLUEVLU с SCHDVLU с VYMVLU с WTVVLU с AOAVLU с MMTM

Сравнение комиссий IWD и VLU

IWD берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии VLU в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

IWD
iShares Russell 1000 Value ETF
VLU
SPDR S&P 1500 Value Tilt ETF

Доходность на риск

IWD vs. VLU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IWD
Ранг доходности на риск IWD: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWD: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWD: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWD: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWD: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWD: 6363
Ранг коэф-та Мартина
VLU
Ранг доходности на риск VLU: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VLU: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VLU: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VLU: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VLU: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VLU: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IWD c VLU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Russell 1000 Value ETF (IWD) и SPDR S&P 1500 Value Tilt ETF (VLU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IWDVLUDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.05

1.19

-0.15

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.51

1.72

-0.21

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.26

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.38

1.61

-0.23

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.45

7.62

-1.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IWD vs. VLU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IWD на текущий момент составляет 1.05, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VLU равному 1.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IWD и VLU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IWDVLUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.05

1.19

-0.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.62

0.74

-0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.60

0.73

-0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.78

-0.37

Корреляция

Корреляция между IWD и VLU составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IWD и VLU

Дивидендная доходность IWD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.66%, что меньше доходности VLU в 1.77%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IWD
iShares Russell 1000 Value ETF		1.66%1.69%1.87%2.02%2.15%1.62%2.05%2.45%2.71%2.09%2.25%2.47%
VLU
SPDR S&P 1500 Value Tilt ETF		1.77%1.82%2.00%2.02%2.16%1.86%1.98%2.19%2.57%1.96%2.14%6.37%

Просадки

Сравнение просадок IWD и VLU

Максимальная просадка IWD за все время составила -60.10%, что больше максимальной просадки VLU в -37.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWD и VLU.

Загрузка...

Показатели просадок

IWDVLUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.10%

-37.39%

-22.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.80%

-12.40%

+0.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.04%

-19.55%

+0.51%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.51%

-37.39%

-1.12%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.33%

-3.84%

-0.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.71%

-3.78%

-4.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.52%

2.61%

-0.09%

Волатильность

Сравнение волатильности IWD и VLU

iShares Russell 1000 Value ETF (IWD) и SPDR S&P 1500 Value Tilt ETF (VLU) имеют волатильность 4.26% и 4.26% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IWDVLUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.26%

4.26%

0.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.28%

8.63%

-0.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.74%

16.76%

-1.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.80%

15.46%

-0.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.28%

18.09%

-0.81%