PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IWD с VLU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IWD с VLU

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IWD (iShares Russell 1000 Value ETF) and VLU (SPDR S&P 1500 Value Tilt ETF) are both Large Cap Value Equities funds - IWD tracks the Russell 1000 Value Index while VLU tracks the S&P 1500 Low Valuation Tilt Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IWD returned 11.23%/yr vs 14.08%/yr for VLU. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IWD charges 0.18%/yr vs 0.12%/yr for VLU.

Доходность

Сравнение доходности IWD и VLU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Russell 1000 Value ETF (IWD) и SPDR S&P 1500 Value Tilt ETF (VLU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IWD показывает доходность 15.03%, что значительно выше, чем у VLU с доходностью 13.84%. За последние 10 лет акции IWD уступали акциям VLU по среднегодовой доходности: 11.23% против 14.08% соответственно.

IWD

1 день
0.72%
1 месяц
3.88%
С начала года
15.03%
6 месяцев
15.64%
1 год
29.59%
3 года*
18.83%
5 лет*
10.33%
10 лет*
11.23%

VLU

1 день
0.76%
1 месяц
3.13%
С начала года
13.84%
6 месяцев
14.57%
1 год
30.75%
3 года*
21.09%
5 лет*
12.08%
10 лет*
14.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IWD и VLU

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IWD
iShares Russell 1000 Value ETF		15.03%15.68%14.17%11.34%-7.75%24.95%2.73%26.12%-8.45%13.45%
VLU
SPDR S&P 1500 Value Tilt ETF		13.84%16.70%17.24%17.18%-8.24%30.95%9.91%26.20%-7.89%18.16%

Correlation

The correlation between IWD and VLU is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.96

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.98

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 окт. 2012 г.

0.75

Over the past year, IWD and VLU have become more correlated (0.96) than their long-term average of 0.75, meaning their price movements have been converging.

Сравнение распределения секторов IWD и VLU

Секторы
IWD
VLU

Финансовые услуги

18.5%
18.8%

Технологии

17.9%
17.8%

Промышленность

12.7%
8.2%

Здравоохранение

10.5%
11.7%

Коммуникационные услуги

8.2%
8.8%

Потребительский циклический сектор

7.0%
10.4%

Потребительский защитный сектор

6.7%
7.4%

Энергетика

6.5%
7.2%

Коммунальные услуги

4.1%
3.6%

Недвижимость

3.9%
3.4%

Сырьевые материалы

3.7%
2.6%

Финансовые услуги

IWD
18.5%
VLU
18.8%

Технологии

IWD
17.9%
VLU
17.8%

Промышленность

IWD
12.7%
VLU
8.2%

Здравоохранение

IWD
10.5%
VLU
11.7%

Коммуникационные услуги

IWD
8.2%
VLU
8.8%

Потребительский циклический сектор

IWD
7.0%
VLU
10.4%

Потребительский защитный сектор

IWD
6.7%
VLU
7.4%

Энергетика

IWD
6.5%
VLU
7.2%

Коммунальные услуги

IWD
4.1%
VLU
3.6%

Недвижимость

IWD
3.9%
VLU
3.4%

Сырьевые материалы

IWD
3.7%
VLU
2.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Russell 1000 Value ETF

SPDR S&P 1500 Value Tilt ETF

Часто сравнивают с IWD:
IWD с IWFIWD с VTVIWD с IWBIWD с QQQIWD с VONVIWD с IWVIWD с IWR
Часто сравнивают с VLU:
VLU с VTVVLU с VLUEVLU с VYMVLU с SCHDVLU с WTVVLU с AOAVLU с MMTM

Доходность на риск

IWD vs. VLU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IWD
Ранг доходности на риск IWD: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWD: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWD: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWD: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWD: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWD: 8787
Ранг коэф-та Мартина
VLU
Ранг доходности на риск VLU: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VLU: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VLU: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VLU: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VLU: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VLU: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IWD c VLU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Russell 1000 Value ETF (IWD) и SPDR S&P 1500 Value Tilt ETF (VLU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IWDVLUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.76
2.84

-0.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.88
3.96

-0.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.50

1.52

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.38

4.87

-0.49

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

18.35

19.53

-1.19

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IWD vs. VLU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IWD на текущий момент составляет 2.76, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VLU равному 2.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IWD и VLU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IWDVLUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.76

2.84

-0.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.70

0.79

-0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.65

0.78

-0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.82

-0.39

Просадки

Сравнение просадок IWD и VLU

Максимальная просадка IWD за все время составила -60.10%, что больше максимальной просадки VLU в -37.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWD и VLU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IWDVLUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.10%

-37.39%

-22.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.79%

-6.34%

-0.45%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.71%

-16.22%

+0.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.04%

-19.55%

+0.51%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.51%

-37.39%

-1.12%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.65%

-3.74%

-4.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.62%

1.58%

+0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности IWD и VLU

iShares Russell 1000 Value ETF (IWD) имеет более высокую волатильность в 2.82% по сравнению с SPDR S&P 1500 Value Tilt ETF (VLU) с волатильностью 2.27%. Это указывает на то, что IWD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VLU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IWDVLUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.82%

2.27%

+0.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.08%

7.73%

+0.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.78%

10.90%

-0.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.81%

15.40%

-0.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.29%

18.09%

-0.80%

Сравнение комиссий IWD и VLU

IWD берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии VLU в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IWD и VLU

Дивидендная доходность IWD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.48%, что меньше доходности VLU в 1.60%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IWD
iShares Russell 1000 Value ETF		1.48%1.69%1.87%2.02%2.15%1.62%2.05%2.45%2.71%2.09%2.25%2.47%
VLU
SPDR S&P 1500 Value Tilt ETF		1.60%1.82%2.00%2.02%2.16%1.86%1.98%2.19%2.57%1.96%2.14%6.37%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.96, IWD and VLU move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

IWD has higher volatility (2.82%) compared to VLU (2.27%). In terms of maximum drawdown, IWD dropped -60.10% vs VLU's -37.39%.

On 10-year performance, VLU leads with 14.08% vs 11.23% for IWD. On fees, VLU is cheaper at 0.12% per year. On volatility, VLU has been the lower-risk option at 2.27%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, VLU has performed better with a 14.08% return vs 11.23%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VLU is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.18% for IWD.

VLU has the higher dividend yield at 1.60%, compared with 1.48% for IWD.

IWD tracks Russell 1000 Value Index, while VLU tracks S&P 1500 Low Valuation Tilt Index. They also come from different issuers: iShares and State Street. Their fees differ too: 0.18% for IWD and 0.12% for VLU.

VLU currently has the higher Sharpe Ratio (2.84 vs 2.76), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IWD и VLU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор