Сравнение IWD с SGOV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Russell 1000 Value ETF (IWD) и iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV).
IWD и SGOV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IWD - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell 1000 Value Index. Фонд был запущен 22 мая 2000 г.. SGOV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE 0-3 Month US Treasury Securities Index. Фонд был запущен 26 мая 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IWD и SGOV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IWD и SGOV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
IWD iShares Russell 1000 Value ETF | 2.58% | 15.68% | 14.17% | 11.34% | -7.75% | 24.95% | 21.67% |
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | 0.88% | 4.24% | 5.27% | 5.12% | 1.58% | 0.04% | 0.05% |
Доходность по периодам
С начала года, IWD показывает доходность 2.58%, что значительно выше, чем у SGOV с доходностью 0.88%.
IWD
- 1 день
- 0.59%
- 1 месяц
- -4.17%
- С начала года
- 2.58%
- 6 месяцев
- 6.34%
- 1 год
- 16.41%
- 3 года*
- 14.33%
- 5 лет*
- 9.14%
- 10 лет*
- 10.39%
SGOV
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.30%
- С начала года
- 0.88%
- 6 месяцев
- 1.89%
- 1 год
- 4.07%
- 3 года*
- 4.80%
- 5 лет*
- 3.41%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IWD и SGOV
IWD берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии SGOV в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
IWD vs. SGOV — Ранг доходности на риск
IWD
SGOV
Сравнение IWD c SGOV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Russell 1000 Value ETF (IWD) и iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IWD | SGOV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.05 | 20.61 | -19.56 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.51 | 283.87 | -282.36 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 201.33 | -200.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.38 | 411.31 | -409.93 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.45 | 4,618.08 | -4,611.63 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IWD | SGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.05 | 20.61 | -19.56 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.62 | 14.12 | -13.50 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.60 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 12.34 | -11.94 |
Корреляция
Корреляция между IWD и SGOV составляет -0.03. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IWD и SGOV
Дивидендная доходность IWD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.66%, что меньше доходности SGOV в 3.95%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IWD iShares Russell 1000 Value ETF | 1.66% | 1.69% | 1.87% | 2.02% | 2.15% | 1.62% | 2.05% | 2.45% | 2.71% | 2.09% | 2.25% | 2.47% |
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | 3.95% | 4.10% | 5.10% | 4.87% | 1.45% | 0.03% | 0.05% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок IWD и SGOV
Максимальная просадка IWD за все время составила -60.10%, что больше максимальной просадки SGOV в -0.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWD и SGOV.
Загрузка...
Показатели просадок
| IWD | SGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.10% | -0.03% | -60.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.80% | -0.01% | -11.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.04% | -0.03% | -19.01% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.51% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.33% | 0.00% | -4.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.71% | 0.00% | -8.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.52% | 0.00% | +2.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности IWD и SGOV
iShares Russell 1000 Value ETF (IWD) имеет более высокую волатильность в 4.26% по сравнению с iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV) с волатильностью 0.06%. Это указывает на то, что IWD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SGOV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IWD | SGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.26% | 0.06% | +4.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.28% | 0.13% | +8.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.74% | 0.20% | +15.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.80% | 0.24% | +14.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.28% | 0.24% | +17.04% |