PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IWD с GCOW
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности IWD и GCOW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Russell 1000 Value ETF (IWD) и Pacer Global Cash Cows Dividend ETF (GCOW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IWD и GCOW


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IWD
iShares Russell 1000 Value ETF
2.58%15.68%14.17%11.34%-7.75%24.95%2.73%26.12%-8.45%13.45%
GCOW
Pacer Global Cash Cows Dividend ETF
12.89%27.34%3.52%13.95%5.49%14.58%-4.33%17.81%-7.99%20.71%

Доходность по периодам

С начала года, IWD показывает доходность 2.58%, что значительно ниже, чем у GCOW с доходностью 12.89%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции IWD имеют среднегодовую доходность 10.39%, а акции GCOW немного отстают с 10.17%.


IWD

1 день
0.59%
1 месяц
-4.17%
С начала года
2.58%
6 месяцев
6.34%
1 год
16.41%
3 года*
14.33%
5 лет*
9.14%
10 лет*
10.39%

GCOW

1 день
-0.28%
1 месяц
-1.51%
С начала года
12.89%
6 месяцев
18.87%
1 год
30.54%
3 года*
16.78%
5 лет*
13.59%
10 лет*
10.17%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares Russell 1000 Value ETF

Pacer Global Cash Cows Dividend ETF

Сравнение комиссий IWD и GCOW

IWD берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии GCOW в 0.60%.


Доходность на риск

IWD vs. GCOW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IWD
Ранг доходности на риск IWD: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWD: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWD: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWD: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWD: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWD: 6363
Ранг коэф-та Мартина

GCOW
Ранг доходности на риск GCOW: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GCOW: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GCOW: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GCOW: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GCOW: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GCOW: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IWD c GCOW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Russell 1000 Value ETF (IWD) и Pacer Global Cash Cows Dividend ETF (GCOW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IWDGCOWDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.05

2.21

-1.16

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.51

2.94

-1.43

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.43

-0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.38

2.80

-1.42

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.45

14.21

-7.76

IWD vs. GCOW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IWD на текущий момент составляет 1.05, что ниже коэффициента Шарпа GCOW равного 2.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IWD и GCOW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


IWDGCOWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.05

2.21

-1.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.62

1.01

-0.39

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.60

0.63

-0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.60

-0.19

Корреляция

Корреляция между IWD и GCOW составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IWD и GCOW

Дивидендная доходность IWD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.66%, что меньше доходности GCOW в 4.41%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IWD
iShares Russell 1000 Value ETF
1.66%1.69%1.87%2.02%2.15%1.62%2.05%2.45%2.71%2.09%2.25%2.47%
GCOW
Pacer Global Cash Cows Dividend ETF
4.41%4.06%5.14%5.28%4.39%4.23%4.12%4.40%3.94%2.79%1.95%0.00%

Просадки

Сравнение просадок IWD и GCOW

Максимальная просадка IWD за все время составила -60.10%, что больше максимальной просадки GCOW в -37.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWD и GCOW.


Загрузка...

Показатели просадок


IWDGCOWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.10%

-37.64%

-22.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.80%

-10.79%

-1.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.04%

-21.48%

+2.44%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.51%

-37.64%

-0.87%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.33%

-2.11%

-2.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.71%

-5.90%

-2.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.52%

2.18%

+0.34%

Волатильность

Сравнение волатильности IWD и GCOW

iShares Russell 1000 Value ETF (IWD) имеет более высокую волатильность в 4.26% по сравнению с Pacer Global Cash Cows Dividend ETF (GCOW) с волатильностью 3.45%. Это указывает на то, что IWD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GCOW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


IWDGCOWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.26%

3.45%

+0.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.28%

7.89%

+0.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.74%

13.89%

+1.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.80%

13.48%

+1.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.28%

16.24%

+1.04%