PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IWD с CDC
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IWD с CDC

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Russell 1000 Value ETF (IWD) и VictoryShares US EQ Income Enhanced Volatility Wtd ETF (CDC).

IWD и CDC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IWD - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell 1000 Value Index. Фонд был запущен 22 мая 2000 г.. CDC - это пассивный фонд от Crestview, который отслеживает доходность Nasdaq Victory U.S. Large Cap High Dividend 100 Long/Cash Volatility Weighted Index. Фонд был запущен 2 июл. 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности IWD и CDC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Russell 1000 Value ETF (IWD) и VictoryShares US EQ Income Enhanced Volatility Wtd ETF (CDC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IWD и CDC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IWD
iShares Russell 1000 Value ETF		2.58%15.68%14.17%11.34%-7.75%24.95%2.73%26.12%-8.45%13.45%
CDC
VictoryShares US EQ Income Enhanced Volatility Wtd ETF		8.56%8.96%14.48%-4.99%-7.86%33.05%12.88%19.64%-5.97%15.77%

Доходность по периодам

С начала года, IWD показывает доходность 2.58%, что значительно ниже, чем у CDC с доходностью 8.56%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции IWD имеют среднегодовую доходность 10.39%, а акции CDC немного отстают с 9.96%.

IWD

1 день
0.59%
1 месяц
-4.17%
С начала года
2.58%
6 месяцев
6.34%
1 год
16.41%
3 года*
14.33%
5 лет*
9.14%
10 лет*
10.39%

CDC

1 день
-0.43%
1 месяц
-3.49%
С начала года
8.56%
6 месяцев
8.44%
1 год
12.57%
3 года*
9.47%
5 лет*
6.18%
10 лет*
9.96%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Russell 1000 Value ETF

VictoryShares US EQ Income Enhanced Volatility Wtd ETF

Часто сравнивают с IWD:
IWD с IWFIWD с VTVIWD с IWBIWD с QQQIWD с VONVIWD с IWVIWD с IWR
Часто сравнивают с CDC:
CDC с SCHDCDC с FNDBCDC с VSDACDC с JEPICDC с VOOCDC с DGROCDC с DIA

Сравнение комиссий IWD и CDC

IWD берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии CDC в 0.37%.

CDC
VictoryShares US EQ Income Enhanced Volatility Wtd ETF
IWD
iShares Russell 1000 Value ETF

Доходность на риск

IWD vs. CDC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IWD
Ранг доходности на риск IWD: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWD: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWD: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWD: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWD: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWD: 6363
Ранг коэф-та Мартина
CDC
Ранг доходности на риск CDC: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CDC: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CDC: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CDC: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CDC: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CDC: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IWD c CDC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Russell 1000 Value ETF (IWD) и VictoryShares US EQ Income Enhanced Volatility Wtd ETF (CDC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IWDCDCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.05

0.93

+0.12

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.51

1.33

+0.18

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.19

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.38

1.07

+0.31

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.45

4.26

+2.19

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IWD vs. CDC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IWD на текущий момент составляет 1.05, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CDC равному 0.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IWD и CDC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IWDCDCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.05

0.93

+0.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.62

0.49

+0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.60

0.76

-0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.74

-0.34

Корреляция

Корреляция между IWD и CDC составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IWD и CDC

Дивидендная доходность IWD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.66%, что меньше доходности CDC в 3.21%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IWD
iShares Russell 1000 Value ETF		1.66%1.69%1.87%2.02%2.15%1.62%2.05%2.45%2.71%2.09%2.25%2.47%
CDC
VictoryShares US EQ Income Enhanced Volatility Wtd ETF		3.21%3.36%3.32%4.24%3.48%2.65%2.48%3.04%3.37%2.81%2.99%3.17%

Просадки

Сравнение просадок IWD и CDC

Максимальная просадка IWD за все время составила -60.10%, что больше максимальной просадки CDC в -21.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWD и CDC.

Загрузка...

Показатели просадок

IWDCDCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.10%

-21.37%

-38.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.80%

-11.27%

-0.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.04%

-21.37%

+2.33%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.51%

-21.37%

-17.14%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.33%

-3.49%

-0.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.71%

-5.14%

-3.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.52%

2.82%

-0.30%

Волатильность

Сравнение волатильности IWD и CDC

iShares Russell 1000 Value ETF (IWD) имеет более высокую волатильность в 4.26% по сравнению с VictoryShares US EQ Income Enhanced Volatility Wtd ETF (CDC) с волатильностью 2.81%. Это указывает на то, что IWD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CDC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IWDCDCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.26%

2.81%

+1.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.28%

7.04%

+1.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.74%

13.59%

+2.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.80%

12.56%

+2.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.28%

13.22%

+4.06%