Сравнение IWC с VPC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Microcap ETF (IWC) и Virtus Private Credit Strategy ETF (VPC).
IWC и VPC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IWC - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell Microcap Index. Фонд был запущен 12 авг. 2005 г.. VPC - это пассивный фонд от Virtus Investment Partners, который отслеживает доходность Indxx Private Credit Index. Фонд был запущен 7 февр. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IWC и VPC
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IWC и VPC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IWC iShares Microcap ETF | 1.36% | 22.45% | 13.63% | 8.99% | -21.93% | 18.67% | 20.88% | 10.11% |
VPC Virtus Private Credit Strategy ETF | -11.66% | -6.75% | 10.52% | 22.20% | -11.70% | 34.18% | -9.50% | 9.32% |
Доходность по периодам
С начала года, IWC показывает доходность 1.36%, что значительно выше, чем у VPC с доходностью -11.66%.
IWC
- 1 день
- 4.11%
- 1 месяц
- -4.95%
- С начала года
- 1.36%
- 6 месяцев
- 7.71%
- 1 год
- 45.56%
- 3 года*
- 16.51%
- 5 лет*
- 2.52%
- 10 лет*
- 10.08%
VPC
- 1 день
- 2.93%
- 1 месяц
- -0.03%
- С начала года
- -11.66%
- 6 месяцев
- -12.28%
- 1 год
- -16.52%
- 3 года*
- 2.20%
- 5 лет*
- 2.19%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IWC и VPC
IWC берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии VPC в 5.53%.
Доходность на риск
IWC vs. VPC — Ранг доходности на риск
IWC
VPC
Сравнение IWC c VPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Microcap ETF (IWC) и Virtus Private Credit Strategy ETF (VPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IWC | VPC | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.74 | -1.00 | +2.74 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.38 | -1.30 | +3.68 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 0.83 | +0.47 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.27 | -0.74 | +4.01 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.63 | -1.75 | +12.38 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IWC | VPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.74 | -1.00 | +2.74 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.10 | 0.16 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.42 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.28 | 0.18 | +0.10 |
Корреляция
Корреляция между IWC и VPC составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IWC и VPC
Дивидендная доходность IWC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.06%, что меньше доходности VPC в 17.77%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IWC iShares Microcap ETF | 1.06% | 1.10% | 1.06% | 1.17% | 1.18% | 0.78% | 0.98% | 1.19% | 1.01% | 1.09% | 1.16% | 1.49% |
VPC Virtus Private Credit Strategy ETF | 17.77% | 14.33% | 11.26% | 11.71% | 10.74% | 6.31% | 10.06% | 8.19% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок IWC и VPC
Максимальная просадка IWC за все время составила -64.61%, что больше максимальной просадки VPC в -53.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWC и VPC.
Загрузка...
Показатели просадок
| IWC | VPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.61% | -53.45% | -11.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.35% | -22.76% | +9.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.68% | -24.86% | -15.82% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.21% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.83% | -21.75% | +12.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.39% | -7.41% | -7.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.11% | 9.59% | -5.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности IWC и VPC
iShares Microcap ETF (IWC) имеет более высокую волатильность в 9.16% по сравнению с Virtus Private Credit Strategy ETF (VPC) с волатильностью 5.51%. Это указывает на то, что IWC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IWC | VPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.16% | 5.51% | +3.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.06% | 10.48% | +7.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.33% | 16.60% | +9.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.40% | 13.39% | +11.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.30% | 20.68% | +3.62% |