PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IWC с VPC
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности IWC и VPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Microcap ETF (IWC) и Virtus Private Credit Strategy ETF (VPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IWC и VPC


2026 (YTD)2025202420232022202120202019
IWC
iShares Microcap ETF
1.36%22.45%13.63%8.99%-21.93%18.67%20.88%10.11%
VPC
Virtus Private Credit Strategy ETF
-11.66%-6.75%10.52%22.20%-11.70%34.18%-9.50%9.32%

Доходность по периодам

С начала года, IWC показывает доходность 1.36%, что значительно выше, чем у VPC с доходностью -11.66%.


IWC

1 день
4.11%
1 месяц
-4.95%
С начала года
1.36%
6 месяцев
7.71%
1 год
45.56%
3 года*
16.51%
5 лет*
2.52%
10 лет*
10.08%

VPC

1 день
2.93%
1 месяц
-0.03%
С начала года
-11.66%
6 месяцев
-12.28%
1 год
-16.52%
3 года*
2.20%
5 лет*
2.19%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares Microcap ETF

Virtus Private Credit Strategy ETF

Сравнение комиссий IWC и VPC

IWC берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии VPC в 5.53%.


Доходность на риск

IWC vs. VPC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IWC
Ранг доходности на риск IWC: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWC: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWC: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWC: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWC: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWC: 8989
Ранг коэф-та Мартина

VPC
Ранг доходности на риск VPC: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VPC: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VPC: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VPC: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VPC: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VPC: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IWC c VPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Microcap ETF (IWC) и Virtus Private Credit Strategy ETF (VPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IWCVPCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.74

-1.00

+2.74

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.38

-1.30

+3.68

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

0.83

+0.47

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.27

-0.74

+4.01

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.63

-1.75

+12.38

IWC vs. VPC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IWC на текущий момент составляет 1.74, что выше коэффициента Шарпа VPC равного -1.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IWC и VPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


IWCVPCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.74

-1.00

+2.74

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.10

0.16

-0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.42

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.28

0.18

+0.10

Корреляция

Корреляция между IWC и VPC составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IWC и VPC

Дивидендная доходность IWC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.06%, что меньше доходности VPC в 17.77%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IWC
iShares Microcap ETF
1.06%1.10%1.06%1.17%1.18%0.78%0.98%1.19%1.01%1.09%1.16%1.49%
VPC
Virtus Private Credit Strategy ETF
17.77%14.33%11.26%11.71%10.74%6.31%10.06%8.19%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок IWC и VPC

Максимальная просадка IWC за все время составила -64.61%, что больше максимальной просадки VPC в -53.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWC и VPC.


Загрузка...

Показатели просадок


IWCVPCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.61%

-53.45%

-11.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.35%

-22.76%

+9.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.68%

-24.86%

-15.82%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.21%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.83%

-21.75%

+12.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.39%

-7.41%

-7.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.11%

9.59%

-5.48%

Волатильность

Сравнение волатильности IWC и VPC

iShares Microcap ETF (IWC) имеет более высокую волатильность в 9.16% по сравнению с Virtus Private Credit Strategy ETF (VPC) с волатильностью 5.51%. Это указывает на то, что IWC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


IWCVPCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.16%

5.51%

+3.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.06%

10.48%

+7.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.33%

16.60%

+9.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.40%

13.39%

+11.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.30%

20.68%

+3.62%