PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IWC с SCAP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IWC с SCAP

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

IWC (iShares Micro-Cap ETF) and SCAP (Infracap Small Cap Income ETF) are both exchange-traded funds - IWC is a Small Cap Blend Equities fund tracking the Russell Microcap Index, while SCAP is a Small Cap Value Equities fund actively managed by InfraCap. IWC is passively managed, while SCAP is actively managed. Over the past year, IWC returned 55.24% vs 27.11% for SCAP. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. IWC charges 0.60%/yr vs 0.80%/yr for SCAP.

Доходность

Сравнение доходности IWC и SCAP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Micro-Cap ETF (IWC) и Infracap Small Cap Income ETF (SCAP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IWC показывает доходность 18.97%, что значительно выше, чем у SCAP с доходностью 9.64%.

IWC

1 день
-2.09%
1 месяц
2.88%
С начала года
18.97%
6 месяцев
18.63%
1 год
55.24%
3 года*
21.73%
5 лет*
5.45%
10 лет*
11.35%

SCAP

1 день
-0.95%
1 месяц
2.95%
С начала года
9.64%
6 месяцев
9.93%
1 год
27.11%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IWC и SCAP

2026 (YTD)202520242023
IWC
iShares Micro-Cap ETF		18.97%22.45%13.63%9.30%
SCAP
Infracap Small Cap Income ETF		9.64%11.85%16.39%6.21%

Correlation

The correlation between IWC and SCAP is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.73

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 дек. 2023 г.

0.81

The correlation between IWC and SCAP has been stable across timeframes, ranging from 0.73 to 0.81 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IWC и SCAP

Секторы
IWC
SCAP

Здравоохранение

28.1%
2.9%

Технологии

18.4%
7.5%

Финансовые услуги

18.1%
20.5%

Промышленность

13.3%
22.6%

Потребительский циклический сектор

5.3%
13.7%

Энергетика

4.7%
5.1%

Сырьевые материалы

4.4%
8.5%

Недвижимость

3.5%
10.6%

Потребительский защитный сектор

1.9%
2.8%

Коммуникационные услуги

1.8%
3.1%

Коммунальные услуги

0.6%
2.7%

Здравоохранение

IWC
28.1%
SCAP
2.9%

Технологии

IWC
18.4%
SCAP
7.5%

Финансовые услуги

IWC
18.1%
SCAP
20.5%

Промышленность

IWC
13.3%
SCAP
22.6%

Потребительский циклический сектор

IWC
5.3%
SCAP
13.7%

Энергетика

IWC
4.7%
SCAP
5.1%

Сырьевые материалы

IWC
4.4%
SCAP
8.5%

Недвижимость

IWC
3.5%
SCAP
10.6%

Потребительский защитный сектор

IWC
1.9%
SCAP
2.8%

Коммуникационные услуги

IWC
1.8%
SCAP
3.1%

Коммунальные услуги

IWC
0.6%
SCAP
2.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Micro-Cap ETF

Infracap Small Cap Income ETF

Часто сравнивают с IWC:
IWC с IWMIWC с FDMIWC с SPYIWC с IWXIWC с PVIVXIWC с VOOIWC с VT
Часто сравнивают с SCAP:
SCAP с IWMSCAP с IWMISCAP с SMLVSCAP с VALQSCAP с AVUVSCAP с XITKSCAP с RWJ

Доходность на риск

IWC vs. SCAP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IWC
Ранг доходности на риск IWC: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWC: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWC: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWC: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWC: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWC: 7676
Ранг коэф-та Мартина
SCAP
Ранг доходности на риск SCAP: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCAP: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCAP: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCAP: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCAP: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCAP: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IWC c SCAP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Micro-Cap ETF (IWC) и Infracap Small Cap Income ETF (SCAP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IWCSCAPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.36
1.71

+0.64

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.10
2.39

+0.71

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.30

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.47

2.36

+2.11

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.76

7.83

+6.94

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IWC vs. SCAP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IWC на текущий момент составляет 2.36, что выше коэффициента Шарпа SCAP равного 1.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IWC и SCAP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IWCSCAPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.36

1.71

+0.64

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.22

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.47

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

0.99

-0.68

Просадки

Сравнение просадок IWC и SCAP

Максимальная просадка IWC за все время составила -64.61%, что больше максимальной просадки SCAP в -24.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWC и SCAP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IWCSCAPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.61%

-24.13%

-40.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.43%

-11.55%

-0.88%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.46%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.68%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.21%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.90%

-0.95%

-1.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.28%

-4.26%

-11.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.75%

3.47%

+0.28%

Волатильность

Сравнение волатильности IWC и SCAP

iShares Micro-Cap ETF (IWC) имеет более высокую волатильность в 7.29% по сравнению с Infracap Small Cap Income ETF (SCAP) с волатильностью 4.70%. Это указывает на то, что IWC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCAP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IWCSCAPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.29%

4.70%

+2.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.26%

11.83%

+5.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.63%

15.97%

+7.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.42%

18.67%

+5.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.42%

18.67%

+5.75%

Сравнение комиссий IWC и SCAP

IWC берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии SCAP в 0.80%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IWC и SCAP

Дивидендная доходность IWC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.91%, что меньше доходности SCAP в 6.97%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IWC
iShares Micro-Cap ETF		0.91%1.10%1.06%1.17%1.18%0.78%0.98%1.19%1.01%1.09%1.16%1.49%
SCAP
Infracap Small Cap Income ETF		6.97%6.71%6.89%0.27%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

IWC and SCAP have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IWC has higher volatility (7.29%) compared to SCAP (4.70%). In terms of maximum drawdown, IWC dropped -64.61% vs SCAP's -24.13%.

On 1-year performance, IWC leads with 55.24% vs 27.11% for SCAP. On fees, IWC is cheaper at 0.60% per year. On volatility, SCAP has been the lower-risk option at 4.70%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, IWC has performed better with a 55.24% return vs 27.11%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IWC is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.80% for SCAP.

SCAP has the higher dividend yield at 6.97%, compared with 0.91% for IWC.

IWC is categorized as Small Cap Blend Equities, while SCAP is Small Cap Value Equities. They also come from different issuers: iShares and InfraCap. Their fees differ too: 0.60% for IWC and 0.80% for SCAP.

IWC currently has the higher Sharpe Ratio (2.36 vs 1.71), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IWC и SCAP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор