Сравнение IWC с SCAP
IWC (iShares Micro-Cap ETF) and SCAP (Infracap Small Cap Income ETF) are both exchange-traded funds - IWC is a Small Cap Blend Equities fund tracking the Russell Microcap Index, while SCAP is a Small Cap Value Equities fund actively managed by InfraCap. IWC is passively managed, while SCAP is actively managed. Over the past year, IWC returned 50.69% vs 22.51% for SCAP. Their correlation of 0.81 means they have usually moved in the same direction. IWC charges 0.60%/yr vs 0.80%/yr for SCAP.
Доходность
Сравнение доходности IWC и SCAP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IWC показывает доходность 25.23%, что значительно выше, чем у SCAP с доходностью 12.13%.
IWC
- 1 день
- -0.58%
- 1 месяц
- -1.00%
- 6 месяцев
- 18.27%
- С начала года
- 25.23%
- 1 год
- 50.69%
- 3 года*
- 21.78%
- 5 лет*
- 7.38%
- 10 лет*
- 11.37%
- Всё время*
- 7.91%
SCAP
- 1 день
- -1.04%
- 1 месяц
- -0.79%
- 6 месяцев
- 6.65%
- С начала года
- 12.13%
- 1 год
- 22.51%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 18.08%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $12.18M | $12.46M | $17.95M | |
| $67.82K | $93.61K | $91.71K |
Сравнение доходности по годам IWC и SCAP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
IWC iShares Micro-Cap ETF | 25.23% | 22.45% | 13.63% | 9.12% |
SCAP Infracap Small Cap Income ETF | 12.13% | 11.85% | 16.39% | 6.37% |
Correlation
The correlation between IWC and SCAP is 0.71, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.71 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 дек. 2023 г. | 0.81 |
The correlation between IWC and SCAP has been stable across timeframes, ranging from 0.71 to 0.81 - a consistent structural relationship.
Сравнение распределения секторов IWC и SCAP
Секторы
IWC
SCAP
Здравоохранение
Финансовые услуги
Промышленность
Технологии
Потребительский циклический сектор
Сырьевые материалы
Недвижимость
Энергетика
Коммуникационные услуги
Потребительский защитный сектор
Коммунальные услуги
Здравоохранение
IWC
SCAP
Финансовые услуги
IWC
SCAP
Промышленность
IWC
SCAP
Технологии
IWC
SCAP
Потребительский циклический сектор
IWC
SCAP
Сырьевые материалы
IWC
SCAP
Недвижимость
IWC
SCAP
Энергетика
IWC
SCAP
Коммуникационные услуги
IWC
SCAP
Потребительский защитный сектор
IWC
SCAP
Коммунальные услуги
IWC
SCAP
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IWC vs. SCAP — Ранг доходности на риск
IWC
SCAP
Сравнение IWC c SCAP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Micro-Cap ETF (IWC) и Infracap Small Cap Income ETF (SCAP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IWC | SCAP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.77 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.90 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.24 | +0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.10 | 1.96 | +2.14 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.99 | 6.37 | +6.62 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IWC и SCAP
Максимальная просадка IWC за все время составила -64.61%, что больше максимальной просадки SCAP в -24.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWC и SCAP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IWC | SCAP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.61% | -24.13% | -40.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.43% | -11.55% | -0.88% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.46% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.61% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.21% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.81% | -1.58% | -0.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.17% | -4.12% | -11.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.91% | 3.55% | +0.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности IWC и SCAP
iShares Micro-Cap ETF (IWC) имеет более высокую волатильность в 5.90% по сравнению с Infracap Small Cap Income ETF (SCAP) с волатильностью 5.16%. Это указывает на то, что IWC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCAP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IWC | SCAP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.90% | 5.16% | +0.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.39% | 13.16% | +5.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.14% | 16.86% | +7.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.50% | 18.69% | +5.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.51% | 18.69% | +5.82% |
Сравнение комиссий IWC и SCAP
IWC берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии SCAP в 0.80%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IWC и SCAP
Дивидендная доходность IWC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.96%, что меньше доходности SCAP в 7.17%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IWC iShares Micro-Cap ETF | 0.96% | 1.10% | 1.06% | 1.17% | 1.18% | 0.78% | 0.98% | 1.19% | 1.01% | 1.09% | 1.16% | 1.49% |
SCAP Infracap Small Cap Income ETF | 7.17% | 6.71% | 6.89% | 0.27% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IWC and SCAP have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IWC has higher volatility (5.90%) compared to SCAP (5.16%). In terms of maximum drawdown, IWC dropped -64.61% vs SCAP's -24.13%.
On 1-year performance, IWC leads with 50.69% vs 22.51% for SCAP. On fees, IWC is cheaper at 0.60% per year. On volatility, SCAP has been the lower-risk option at 5.16%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, IWC has performed better with a 50.69% return vs 22.51%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IWC is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.80% for SCAP.
SCAP has the higher dividend yield at 7.17%, compared with 0.96% for IWC.
IWC is categorized as Small Cap Blend Equities, while SCAP is Small Cap Value Equities. They also come from different issuers: iShares and InfraCap. Their fees differ too: 0.60% for IWC and 0.80% for SCAP.
IWC currently has the higher Sharpe Ratio (2.11 vs 1.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IWC и SCAP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор