PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IWC с SCAP
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности IWC и SCAP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Microcap ETF (IWC) и Infracap Small Cap Income ETF (SCAP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IWC и SCAP


2026 (YTD)202520242023
IWC
iShares Microcap ETF
1.36%22.45%13.63%9.30%
SCAP
Infracap Small Cap Income ETF
-1.52%11.85%16.39%6.21%

Доходность по периодам

С начала года, IWC показывает доходность 1.36%, что значительно выше, чем у SCAP с доходностью -1.52%.


IWC

1 день
4.11%
1 месяц
-4.95%
С начала года
1.36%
6 месяцев
7.71%
1 год
45.56%
3 года*
16.51%
5 лет*
2.52%
10 лет*
10.08%

SCAP

1 день
2.80%
1 месяц
-5.70%
С начала года
-1.52%
6 месяцев
2.49%
1 год
15.09%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares Microcap ETF

Infracap Small Cap Income ETF

Сравнение комиссий IWC и SCAP

IWC берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии SCAP в 0.80%.


Доходность на риск

IWC vs. SCAP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IWC
Ранг доходности на риск IWC: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWC: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWC: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWC: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWC: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWC: 8989
Ранг коэф-та Мартина

SCAP
Ранг доходности на риск SCAP: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCAP: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCAP: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCAP: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCAP: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCAP: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IWC c SCAP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Microcap ETF (IWC) и Infracap Small Cap Income ETF (SCAP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IWCSCAPDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.74

0.74

+1.00

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.38

1.07

+1.30

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.16

+0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.27

1.00

+2.27

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.63

3.44

+7.19

IWC vs. SCAP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IWC на текущий момент составляет 1.74, что выше коэффициента Шарпа SCAP равного 0.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IWC и SCAP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


IWCSCAPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.74

0.74

+1.00

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.42

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.28

0.77

-0.48

Корреляция

Корреляция между IWC и SCAP составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IWC и SCAP

Дивидендная доходность IWC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.06%, что меньше доходности SCAP в 7.38%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IWC
iShares Microcap ETF
1.06%1.10%1.06%1.17%1.18%0.78%0.98%1.19%1.01%1.09%1.16%1.49%
SCAP
Infracap Small Cap Income ETF
7.38%6.71%6.89%0.27%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок IWC и SCAP

Максимальная просадка IWC за все время составила -64.61%, что больше максимальной просадки SCAP в -24.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWC и SCAP.


Загрузка...

Показатели просадок


IWCSCAPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.61%

-24.13%

-40.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.35%

-15.38%

+2.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.68%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.21%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.83%

-8.90%

+0.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.39%

-4.40%

-10.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.11%

4.47%

-0.36%

Волатильность

Сравнение волатильности IWC и SCAP

iShares Microcap ETF (IWC) имеет более высокую волатильность в 9.16% по сравнению с Infracap Small Cap Income ETF (SCAP) с волатильностью 6.06%. Это указывает на то, что IWC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCAP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


IWCSCAPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.16%

6.06%

+3.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.06%

12.46%

+5.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.33%

20.48%

+5.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.40%

18.90%

+5.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.30%

18.90%

+5.40%