PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IWC с JMCRX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IWC с JMCRX

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

IWC (iShares Micro-Cap ETF) and JMCRX (James Micro Cap Fund) are both funds - IWC is a Small Cap Blend Equities fund tracking the Russell Microcap Index, while JMCRX is a Small Cap Value Equities fund managed by James Advantage. Over the past 10 years, IWC returned 11.98%/yr vs 9.86%/yr for JMCRX. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. IWC charges 0.60%/yr vs 1.51%/yr for JMCRX.

Доходность

Сравнение доходности IWC и JMCRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Micro-Cap ETF (IWC) и James Micro Cap Fund (JMCRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IWC показывает доходность 22.38%, что значительно выше, чем у JMCRX с доходностью 18.84%. За последние 10 лет акции IWC превзошли акции JMCRX по среднегодовой доходности: 11.98% против 9.86% соответственно.

IWC

1 день
-0.79%
1 месяц
3.18%
С начала года
22.38%
6 месяцев
19.49%
1 год
56.41%
3 года*
22.77%
5 лет*
5.48%
10 лет*
11.98%

JMCRX

1 день
0.27%
1 месяц
4.35%
С начала года
18.84%
6 месяцев
16.48%
1 год
32.34%
3 года*
17.20%
5 лет*
9.52%
10 лет*
9.86%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IWC и JMCRX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IWC
iShares Micro-Cap ETF		22.38%22.45%13.63%8.99%-21.93%18.67%20.88%22.20%-13.13%12.79%
JMCRX
James Micro Cap Fund		18.84%4.37%5.95%31.72%-17.33%36.27%-4.21%30.55%-16.62%2.88%

Correlation

The correlation between IWC and JMCRX is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.88

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 июл. 2010 г.

0.88

The correlation between IWC and JMCRX has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Micro-Cap ETF

James Micro Cap Fund

Часто сравнивают с IWC:
IWC с IWMIWC с FDMIWC с SPYIWC с IWXIWC с PVIVXIWC с VOOIWC с VT
Часто сравнивают с JMCRX:
JMCRX с PVIVXJMCRX с FDMJMCRX с CUSIXJMCRX с ARSMXJMCRX с DHSIXJMCRX с AXVIXJMCRX с HUMDX

Доходность на риск

IWC vs. JMCRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IWC
Ранг доходности на риск IWC: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWC: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWC: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWC: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWC: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWC: 8080
Ранг коэф-та Мартина
JMCRX
Ранг доходности на риск JMCRX: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JMCRX: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JMCRX: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JMCRX: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JMCRX: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JMCRX: 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IWC c JMCRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Micro-Cap ETF (IWC) и James Micro Cap Fund (JMCRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IWCJMCRXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.33
1.85

+0.48

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.01
2.74

+0.27

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.31

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.56

3.48

+1.08

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.85

9.70

+5.15

IWC vs. JMCRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IWC на текущий момент составляет 2.33, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JMCRX равному 1.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IWC и JMCRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IWC и JMCRX

Максимальная просадка IWC за все время составила -64.61%, что больше максимальной просадки JMCRX в -46.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWC и JMCRX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IWCJMCRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.61%

-46.65%

-17.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.43%

-9.92%

-2.51%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.46%

-26.90%

-2.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.61%

-26.90%

-13.71%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.21%

-46.65%

-0.56%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.79%

0.00%

-0.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.24%

-7.40%

-7.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.81%

3.56%

+0.25%

Волатильность

Сравнение волатильности IWC и JMCRX

iShares Micro-Cap ETF (IWC) имеет более высокую волатильность в 8.51% по сравнению с James Micro Cap Fund (JMCRX) с волатильностью 5.06%. Это указывает на то, что IWC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JMCRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IWCJMCRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.51%

5.06%

+3.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.17%

13.01%

+5.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.36%

18.72%

+5.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.58%

20.86%

+3.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.50%

21.70%

+2.80%

Сравнение комиссий IWC и JMCRX

IWC берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии JMCRX в 1.51%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IWC и JMCRX

Дивидендная доходность IWC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.98%, что больше доходности JMCRX в 0.86%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IWC
iShares Micro-Cap ETF		0.98%1.10%1.06%1.17%1.18%0.78%0.98%1.19%1.01%1.09%1.16%1.49%
JMCRX
James Micro Cap Fund		0.86%1.02%1.43%0.63%9.14%3.84%0.53%6.35%6.71%7.80%0.00%0.09%

Часто задаваемые вопросы

IWC and JMCRX have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IWC has higher volatility (8.51%) compared to JMCRX (5.06%). In terms of maximum drawdown, IWC dropped -64.61% vs JMCRX's -46.65%.

IWC currently has the higher Sharpe Ratio (2.33 vs 1.85), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IWC и JMCRX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор