Сравнение IWC с JMCRX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Microcap ETF (IWC) и James Micro Cap Fund (JMCRX).
IWC - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell Microcap Index. Фонд был запущен 12 авг. 2005 г.. JMCRX управляется James Advantage. Фонд был запущен 1 июл. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности IWC и JMCRX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IWC и JMCRX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IWC iShares Microcap ETF | 1.99% | 22.45% | 13.63% | 8.99% | -21.93% | 18.67% | 20.88% | 22.20% | -13.13% | 12.79% |
JMCRX James Micro Cap Fund | 6.13% | 4.37% | 5.95% | 31.72% | -17.33% | 36.27% | -4.21% | 30.55% | -16.62% | 2.88% |
Доходность по периодам
С начала года, IWC показывает доходность 1.99%, что значительно ниже, чем у JMCRX с доходностью 6.13%. За последние 10 лет акции IWC превзошли акции JMCRX по среднегодовой доходности: 10.15% против 8.38% соответственно.
IWC
- 1 день
- 0.61%
- 1 месяц
- -5.48%
- С начала года
- 1.99%
- 6 месяцев
- 8.14%
- 1 год
- 46.56%
- 3 года*
- 16.75%
- 5 лет*
- 2.65%
- 10 лет*
- 10.15%
JMCRX
- 1 день
- 2.66%
- 1 месяц
- -2.81%
- С начала года
- 6.13%
- 6 месяцев
- 7.61%
- 1 год
- 22.51%
- 3 года*
- 13.68%
- 5 лет*
- 7.51%
- 10 лет*
- 8.38%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IWC и JMCRX
IWC берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии JMCRX в 1.51%.
Доходность на риск
IWC vs. JMCRX — Ранг доходности на риск
IWC
JMCRX
Сравнение IWC c JMCRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Microcap ETF (IWC) и James Micro Cap Fund (JMCRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IWC | JMCRX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.78 | 1.04 | +0.74 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.42 | 1.61 | +0.81 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.20 | +0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.48 | 1.88 | +1.60 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.21 | 5.55 | +5.66 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IWC | JMCRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.78 | 1.04 | +0.74 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.11 | 0.36 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.42 | 0.39 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.28 | 0.47 | -0.19 |
Корреляция
Корреляция между IWC и JMCRX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IWC и JMCRX
Дивидендная доходность IWC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.06%, что больше доходности JMCRX в 0.96%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IWC iShares Microcap ETF | 1.06% | 1.10% | 1.06% | 1.17% | 1.18% | 0.78% | 0.98% | 1.19% | 1.01% | 1.09% | 1.16% | 1.49% |
JMCRX James Micro Cap Fund | 0.96% | 1.02% | 1.43% | 0.63% | 9.14% | 3.84% | 0.53% | 6.35% | 6.71% | 7.80% | 0.00% | 0.09% |
Просадки
Сравнение просадок IWC и JMCRX
Максимальная просадка IWC за все время составила -64.61%, что больше максимальной просадки JMCRX в -46.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWC и JMCRX.
Загрузка...
Показатели просадок
| IWC | JMCRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.61% | -46.65% | -17.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.35% | -12.23% | -1.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.68% | -26.90% | -13.78% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.21% | -46.65% | -0.56% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.27% | -4.38% | -3.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.39% | -7.49% | -7.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.14% | 4.13% | +0.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности IWC и JMCRX
iShares Microcap ETF (IWC) имеет более высокую волатильность в 8.93% по сравнению с James Micro Cap Fund (JMCRX) с волатильностью 6.22%. Это указывает на то, что IWC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JMCRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IWC | JMCRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.93% | 6.22% | +2.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.07% | 13.16% | +4.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.30% | 22.35% | +3.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.40% | 20.90% | +3.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.30% | 21.60% | +2.70% |