PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IWC с JMCRX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности IWC и JMCRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Microcap ETF (IWC) и James Micro Cap Fund (JMCRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IWC и JMCRX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IWC
iShares Microcap ETF
1.99%22.45%13.63%8.99%-21.93%18.67%20.88%22.20%-13.13%12.79%
JMCRX
James Micro Cap Fund
6.13%4.37%5.95%31.72%-17.33%36.27%-4.21%30.55%-16.62%2.88%

Доходность по периодам

С начала года, IWC показывает доходность 1.99%, что значительно ниже, чем у JMCRX с доходностью 6.13%. За последние 10 лет акции IWC превзошли акции JMCRX по среднегодовой доходности: 10.15% против 8.38% соответственно.


IWC

1 день
0.61%
1 месяц
-5.48%
С начала года
1.99%
6 месяцев
8.14%
1 год
46.56%
3 года*
16.75%
5 лет*
2.65%
10 лет*
10.15%

JMCRX

1 день
2.66%
1 месяц
-2.81%
С начала года
6.13%
6 месяцев
7.61%
1 год
22.51%
3 года*
13.68%
5 лет*
7.51%
10 лет*
8.38%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares Microcap ETF

James Micro Cap Fund

Сравнение комиссий IWC и JMCRX

IWC берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии JMCRX в 1.51%.


Доходность на риск

IWC vs. JMCRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IWC
Ранг доходности на риск IWC: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWC: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWC: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWC: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWC: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWC: 8888
Ранг коэф-та Мартина

JMCRX
Ранг доходности на риск JMCRX: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JMCRX: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JMCRX: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JMCRX: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JMCRX: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JMCRX: 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IWC c JMCRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Microcap ETF (IWC) и James Micro Cap Fund (JMCRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IWCJMCRXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.78

1.04

+0.74

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.42

1.61

+0.81

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.20

+0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.48

1.88

+1.60

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.21

5.55

+5.66

IWC vs. JMCRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IWC на текущий момент составляет 1.78, что выше коэффициента Шарпа JMCRX равного 1.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IWC и JMCRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


IWCJMCRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.78

1.04

+0.74

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.11

0.36

-0.25

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.42

0.39

+0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.28

0.47

-0.19

Корреляция

Корреляция между IWC и JMCRX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IWC и JMCRX

Дивидендная доходность IWC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.06%, что больше доходности JMCRX в 0.96%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IWC
iShares Microcap ETF
1.06%1.10%1.06%1.17%1.18%0.78%0.98%1.19%1.01%1.09%1.16%1.49%
JMCRX
James Micro Cap Fund
0.96%1.02%1.43%0.63%9.14%3.84%0.53%6.35%6.71%7.80%0.00%0.09%

Просадки

Сравнение просадок IWC и JMCRX

Максимальная просадка IWC за все время составила -64.61%, что больше максимальной просадки JMCRX в -46.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWC и JMCRX.


Загрузка...

Показатели просадок


IWCJMCRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.61%

-46.65%

-17.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.35%

-12.23%

-1.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.68%

-26.90%

-13.78%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.21%

-46.65%

-0.56%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.27%

-4.38%

-3.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.39%

-7.49%

-7.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.14%

4.13%

+0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности IWC и JMCRX

iShares Microcap ETF (IWC) имеет более высокую волатильность в 8.93% по сравнению с James Micro Cap Fund (JMCRX) с волатильностью 6.22%. Это указывает на то, что IWC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JMCRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


IWCJMCRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.93%

6.22%

+2.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.07%

13.16%

+4.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.30%

22.35%

+3.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.40%

20.90%

+3.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.30%

21.60%

+2.70%