Сравнение IWC с IBIT
IWC (iShares Micro-Cap ETF) and IBIT (iShares Bitcoin Trust ETF) are both exchange-traded funds - IWC is a Small Cap Blend Equities fund tracking the Russell Microcap Index, while IBIT is a Cryptocurrency fund tracking the CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. Both are passively managed. Over the past year, IWC returned 56.41% vs -39.82% for IBIT. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent. IWC charges 0.60%/yr vs 0.25%/yr for IBIT.
Доходность
Сравнение доходности IWC и IBIT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IWC показывает доходность 22.38%, что значительно выше, чем у IBIT с доходностью -28.88%.
IWC
- 1 день
- -0.79%
- 1 месяц
- 3.18%
- С начала года
- 22.38%
- 6 месяцев
- 19.49%
- 1 год
- 56.41%
- 3 года*
- 22.77%
- 5 лет*
- 5.48%
- 10 лет*
- 11.98%
IBIT
- 1 день
- -3.26%
- 1 месяц
- -17.81%
- С начала года
- -28.88%
- 6 месяцев
- -28.88%
- 1 год
- -39.82%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IWC и IBIT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
IWC iShares Micro-Cap ETF | 22.38% | 22.45% | 16.83% |
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | -28.88% | -6.41% | 89.87% |
Correlation
The correlation between IWC and IBIT is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.51 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 янв. 2024 г. | 0.47 |
The correlation between IWC and IBIT has been stable across timeframes, ranging from 0.47 to 0.51 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IWC vs. IBIT — Ранг доходности на риск
IWC
IBIT
Сравнение IWC c IBIT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Micro-Cap ETF (IWC) и iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IWC | IBIT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.23 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.27 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 0.86 | +0.50 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.56 | -0.77 | +5.33 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.85 | -1.30 | +16.15 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IWC и IBIT
Максимальная просадка IWC за все время составила -64.61%, что больше максимальной просадки IBIT в -52.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWC и IBIT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IWC | IBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.61% | -52.11% | -12.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.43% | -52.11% | +39.68% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.46% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.61% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.21% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.79% | -50.47% | +49.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.24% | -16.85% | +1.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.81% | 30.58% | -26.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности IWC и IBIT
Текущая волатильность для iShares Micro-Cap ETF (IWC) составляет 8.51%, в то время как у iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT) волатильность равна 13.18%. Это указывает на то, что IWC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IBIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IWC | IBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.51% | 13.18% | -4.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.17% | 34.64% | -16.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.36% | 44.31% | -19.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.58% | 50.22% | -25.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.50% | 50.22% | -25.72% |
Сравнение комиссий IWC и IBIT
IWC берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии IBIT в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IWC и IBIT
Дивидендная доходность IWC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.98%, тогда как IBIT не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IWC iShares Micro-Cap ETF | 0.98% | 1.10% | 1.06% | 1.17% | 1.18% | 0.78% | 0.98% | 1.19% | 1.01% | 1.09% | 1.16% | 1.49% |
Часто задаваемые вопросы
IWC and IBIT have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IBIT has higher volatility (13.18%) compared to IWC (8.51%). In terms of maximum drawdown, IWC dropped -64.61% vs IBIT's -52.11%.
On 1-year performance, IWC leads with 56.41% vs -39.82% for IBIT. On fees, IBIT is cheaper at 0.25% per year. On volatility, IWC has been the lower-risk option at 8.51%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, IWC has performed better with a 56.41% return vs -39.82%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IBIT is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.60% for IWC.
IWC has the higher dividend yield at 0.98%, compared with 0.00% for IBIT.
IWC is categorized as Small Cap Blend Equities, while IBIT is Cryptocurrency. IWC tracks Russell Microcap Index, while IBIT tracks CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. Their fees differ too: 0.60% for IWC and 0.25% for IBIT.
IWC currently has the higher Sharpe Ratio (2.33 vs -0.90), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IWC и IBIT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор