PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IWC с IBIT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IWC с IBIT

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Microcap ETF (IWC) и iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT).

IWC и IBIT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IWC - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell Microcap Index. Фонд был запущен 12 авг. 2005 г.. IBIT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. Фонд был запущен 5 янв. 2024 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности IWC и IBIT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Microcap ETF (IWC) и iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IWC и IBIT

2026 (YTD)20252024
IWC
iShares Microcap ETF		1.99%22.45%18.25%
IBIT
iShares Bitcoin Trust ETF		-22.18%-6.41%99.21%

Доходность по периодам

С начала года, IWC показывает доходность 1.99%, что значительно выше, чем у IBIT с доходностью -22.18%.

IWC

1 день
0.61%
1 месяц
-5.48%
С начала года
1.99%
6 месяцев
8.14%
1 год
46.56%
3 года*
16.75%
5 лет*
2.65%
10 лет*
10.15%

IBIT

1 день
0.57%
1 месяц
-1.42%
С начала года
-22.18%
6 месяцев
-42.10%
1 год
-20.00%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Microcap ETF

iShares Bitcoin Trust ETF

Часто сравнивают с IWC:
IWC с IWMIWC с FDMIWC с SPYIWC с IWXIWC с PVIVXIWC с VOOIWC с VT
Часто сравнивают с IBIT:
IBIT с BTC-USDIBIT с FBTCIBIT с BITOIBIT с BITBIBIT с GBTCIBIT с ARKBIBIT с BTCI

Сравнение комиссий IWC и IBIT

IWC берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии IBIT в 0.25%.

IWC
iShares Microcap ETF
IBIT
iShares Bitcoin Trust ETF

Доходность на риск

IWC vs. IBIT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IWC
Ранг доходности на риск IWC: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWC: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWC: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWC: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWC: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWC: 8888
Ранг коэф-та Мартина
IBIT
Ранг доходности на риск IBIT: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBIT: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBIT: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBIT: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBIT: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBIT: 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IWC c IBIT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Microcap ETF (IWC) и iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IWCIBITDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.78

-0.44

+2.22

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.42

-0.37

+2.79

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

0.96

+0.35

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.48

-0.35

+3.83

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.21

-0.75

+11.96

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IWC vs. IBIT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IWC на текущий момент составляет 1.78, что выше коэффициента Шарпа IBIT равного -0.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IWC и IBIT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IWCIBITРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.78

-0.44

+2.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.11

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.42

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.28

0.36

-0.07

Корреляция

Корреляция между IWC и IBIT составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IWC и IBIT

Дивидендная доходность IWC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.06%, тогда как IBIT не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IWC
iShares Microcap ETF		1.06%1.10%1.06%1.17%1.18%0.78%0.98%1.19%1.01%1.09%1.16%1.49%
IBIT
iShares Bitcoin Trust ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок IWC и IBIT

Максимальная просадка IWC за все время составила -64.61%, что больше максимальной просадки IBIT в -49.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWC и IBIT.

Загрузка...

Показатели просадок

IWCIBITРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.61%

-49.36%

-15.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.35%

-49.36%

+36.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.68%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.21%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.27%

-45.80%

+37.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.39%

-14.18%

-1.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.14%

23.27%

-19.13%

Волатильность

Сравнение волатильности IWC и IBIT

Текущая волатильность для iShares Microcap ETF (IWC) составляет 8.93%, в то время как у iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT) волатильность равна 12.95%. Это указывает на то, что IWC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IBIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IWCIBITРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.93%

12.95%

-4.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.07%

36.76%

-18.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.30%

45.40%

-19.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.40%

51.21%

-26.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.30%

51.21%

-26.91%