Сравнение IWC с HSMV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Microcap ETF (IWC) и First Trust Horizon Managed Volatility Small/Mid ETF (HSMV).
IWC и HSMV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IWC - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell Microcap Index. Фонд был запущен 12 авг. 2005 г.. HSMV - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 6 апр. 2020 г..
Доходность
Сравнение доходности IWC и HSMV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IWC и HSMV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
IWC iShares Microcap ETF | 1.99% | 22.45% | 13.63% | 8.99% | -21.93% | 18.67% | 83.36% |
HSMV First Trust Horizon Managed Volatility Small/Mid ETF | 2.29% | 1.57% | 13.17% | 5.01% | -9.44% | 23.72% | 34.70% |
Доходность по периодам
С начала года, IWC показывает доходность 1.99%, что значительно ниже, чем у HSMV с доходностью 2.29%.
IWC
- 1 день
- 0.61%
- 1 месяц
- -5.48%
- С начала года
- 1.99%
- 6 месяцев
- 8.14%
- 1 год
- 46.56%
- 3 года*
- 16.75%
- 5 лет*
- 2.65%
- 10 лет*
- 10.15%
HSMV
- 1 день
- 0.49%
- 1 месяц
- -5.13%
- С начала года
- 2.29%
- 6 месяцев
- 1.33%
- 1 год
- 2.59%
- 3 года*
- 7.38%
- 5 лет*
- 4.29%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IWC и HSMV
IWC берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии HSMV в 0.80%.
Доходность на риск
IWC vs. HSMV — Ранг доходности на риск
IWC
HSMV
Сравнение IWC c HSMV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Microcap ETF (IWC) и First Trust Horizon Managed Volatility Small/Mid ETF (HSMV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IWC | HSMV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.78 | 0.19 | +1.59 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.42 | 0.37 | +2.04 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.05 | +0.25 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.48 | 0.28 | +3.20 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.21 | 1.03 | +10.18 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IWC | HSMV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.78 | 0.19 | +1.59 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.11 | 0.29 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.42 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.28 | 0.68 | -0.40 |
Корреляция
Корреляция между IWC и HSMV составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IWC и HSMV
Дивидендная доходность IWC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.06%, что меньше доходности HSMV в 2.02%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IWC iShares Microcap ETF | 1.06% | 1.10% | 1.06% | 1.17% | 1.18% | 0.78% | 0.98% | 1.19% | 1.01% | 1.09% | 1.16% | 1.49% |
HSMV First Trust Horizon Managed Volatility Small/Mid ETF | 2.02% | 2.01% | 1.43% | 1.43% | 1.26% | 0.76% | 0.80% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок IWC и HSMV
Максимальная просадка IWC за все время составила -64.61%, что больше максимальной просадки HSMV в -19.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWC и HSMV.
Загрузка...
Показатели просадок
| IWC | HSMV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.61% | -19.16% | -45.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.35% | -10.57% | -2.78% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.68% | -19.16% | -21.52% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.21% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.27% | -5.13% | -3.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.39% | -5.71% | -9.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.14% | 2.91% | +1.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности IWC и HSMV
iShares Microcap ETF (IWC) имеет более высокую волатильность в 8.93% по сравнению с First Trust Horizon Managed Volatility Small/Mid ETF (HSMV) с волатильностью 3.58%. Это указывает на то, что IWC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HSMV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IWC | HSMV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.93% | 3.58% | +5.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.07% | 7.14% | +10.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.30% | 13.62% | +12.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.40% | 15.01% | +9.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.30% | 16.18% | +8.12% |