PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IWC с HSMV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности IWC и HSMV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Microcap ETF (IWC) и First Trust Horizon Managed Volatility Small/Mid ETF (HSMV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IWC и HSMV


2026 (YTD)202520242023202220212020
IWC
iShares Microcap ETF
1.99%22.45%13.63%8.99%-21.93%18.67%83.36%
HSMV
First Trust Horizon Managed Volatility Small/Mid ETF
2.29%1.57%13.17%5.01%-9.44%23.72%34.70%

Доходность по периодам

С начала года, IWC показывает доходность 1.99%, что значительно ниже, чем у HSMV с доходностью 2.29%.


IWC

1 день
0.61%
1 месяц
-5.48%
С начала года
1.99%
6 месяцев
8.14%
1 год
46.56%
3 года*
16.75%
5 лет*
2.65%
10 лет*
10.15%

HSMV

1 день
0.49%
1 месяц
-5.13%
С начала года
2.29%
6 месяцев
1.33%
1 год
2.59%
3 года*
7.38%
5 лет*
4.29%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares Microcap ETF

First Trust Horizon Managed Volatility Small/Mid ETF

Сравнение комиссий IWC и HSMV

IWC берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии HSMV в 0.80%.


Доходность на риск

IWC vs. HSMV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IWC
Ранг доходности на риск IWC: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWC: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWC: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWC: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWC: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWC: 8888
Ранг коэф-та Мартина

HSMV
Ранг доходности на риск HSMV: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HSMV: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HSMV: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HSMV: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HSMV: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HSMV: 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IWC c HSMV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Microcap ETF (IWC) и First Trust Horizon Managed Volatility Small/Mid ETF (HSMV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IWCHSMVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.78

0.19

+1.59

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.42

0.37

+2.04

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.05

+0.25

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.48

0.28

+3.20

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.21

1.03

+10.18

IWC vs. HSMV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IWC на текущий момент составляет 1.78, что выше коэффициента Шарпа HSMV равного 0.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IWC и HSMV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


IWCHSMVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.78

0.19

+1.59

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.11

0.29

-0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.42

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.28

0.68

-0.40

Корреляция

Корреляция между IWC и HSMV составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IWC и HSMV

Дивидендная доходность IWC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.06%, что меньше доходности HSMV в 2.02%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IWC
iShares Microcap ETF
1.06%1.10%1.06%1.17%1.18%0.78%0.98%1.19%1.01%1.09%1.16%1.49%
HSMV
First Trust Horizon Managed Volatility Small/Mid ETF
2.02%2.01%1.43%1.43%1.26%0.76%0.80%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок IWC и HSMV

Максимальная просадка IWC за все время составила -64.61%, что больше максимальной просадки HSMV в -19.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWC и HSMV.


Загрузка...

Показатели просадок


IWCHSMVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.61%

-19.16%

-45.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.35%

-10.57%

-2.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.68%

-19.16%

-21.52%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.21%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.27%

-5.13%

-3.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.39%

-5.71%

-9.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.14%

2.91%

+1.23%

Волатильность

Сравнение волатильности IWC и HSMV

iShares Microcap ETF (IWC) имеет более высокую волатильность в 8.93% по сравнению с First Trust Horizon Managed Volatility Small/Mid ETF (HSMV) с волатильностью 3.58%. Это указывает на то, что IWC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HSMV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


IWCHSMVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.93%

3.58%

+5.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.07%

7.14%

+10.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.30%

13.62%

+12.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.40%

15.01%

+9.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.30%

16.18%

+8.12%