PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IWC с FAN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IWC с FAN

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

IWC (iShares Micro-Cap ETF) and FAN (First Trust Global Wind Energy ETF) are both exchange-traded funds - IWC is a Small Cap Blend Equities fund tracking the Russell Microcap Index, while FAN is a Alternative Energy Equities fund tracking the ISE Clean Edge Global Wind Energy Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IWC returned 11.35%/yr vs 9.99%/yr for FAN. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IWC charges 0.60%/yr vs 0.62%/yr for FAN.

Доходность

Сравнение доходности IWC и FAN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Micro-Cap ETF (IWC) и First Trust Global Wind Energy ETF (FAN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IWC показывает доходность 18.97%, что значительно ниже, чем у FAN с доходностью 26.38%. За последние 10 лет акции IWC превзошли акции FAN по среднегодовой доходности: 11.35% против 9.99% соответственно.

IWC

1 день
-2.09%
1 месяц
2.88%
С начала года
18.97%
6 месяцев
18.63%
1 год
55.24%
3 года*
21.73%
5 лет*
5.45%
10 лет*
11.35%

FAN

1 день
-1.18%
1 месяц
-2.78%
С начала года
26.38%
6 месяцев
29.44%
1 год
51.04%
3 года*
15.25%
5 лет*
5.48%
10 лет*
9.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IWC и FAN

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IWC
iShares Micro-Cap ETF		18.97%22.45%13.63%8.99%-21.93%18.67%20.88%22.20%-13.13%12.79%
FAN
First Trust Global Wind Energy ETF		26.38%40.38%-8.96%-3.20%-13.12%-11.63%61.16%31.22%-11.40%16.30%

Correlation

The correlation between IWC and FAN is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.56

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.57

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.59

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.55

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июн. 2008 г.

0.60

The correlation between IWC and FAN has been stable across timeframes, ranging from 0.55 to 0.60 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IWC и FAN

Секторы
IWC
FAN

Здравоохранение

28.1%

-

Технологии

18.4%

-

Финансовые услуги

18.1%

-

Промышленность

13.3%
43.6%

Потребительский циклический сектор

5.3%
1.5%

Энергетика

4.7%
1.2%

Сырьевые материалы

4.4%
0.2%

Недвижимость

3.5%

-

Потребительский защитный сектор

1.9%

-

Коммуникационные услуги

1.8%

-

Коммунальные услуги

0.6%
53.5%

Здравоохранение

IWC
28.1%
FAN

-

Технологии

IWC
18.4%
FAN

-

Финансовые услуги

IWC
18.1%
FAN

-

Промышленность

IWC
13.3%
FAN
43.6%

Потребительский циклический сектор

IWC
5.3%
FAN
1.5%

Энергетика

IWC
4.7%
FAN
1.2%

Сырьевые материалы

IWC
4.4%
FAN
0.2%

Недвижимость

IWC
3.5%
FAN

-

Потребительский защитный сектор

IWC
1.9%
FAN

-

Коммуникационные услуги

IWC
1.8%
FAN

-

Коммунальные услуги

IWC
0.6%
FAN
53.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Micro-Cap ETF

First Trust Global Wind Energy ETF

Часто сравнивают с IWC:
IWC с IWMIWC с FDMIWC с SPYIWC с IWXIWC с PVIVXIWC с VOOIWC с VT
Часто сравнивают с FAN:
FAN с TANFAN с ICLNFAN с QCLNFAN с PBDFAN с GRIDFAN с RAYSFAN с CTEC

Доходность на риск

IWC vs. FAN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IWC
Ранг доходности на риск IWC: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWC: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWC: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWC: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWC: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWC: 7676
Ранг коэф-та Мартина
FAN
Ранг доходности на риск FAN: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FAN: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FAN: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FAN: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FAN: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FAN: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IWC c FAN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Micro-Cap ETF (IWC) и First Trust Global Wind Energy ETF (FAN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IWCFANDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.36
2.59

-0.24

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.10
3.33

-0.23

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.43

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.47

6.65

-2.18

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.76

18.73

-3.96

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IWC vs. FAN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IWC на текущий момент составляет 2.36, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FAN равному 2.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IWC и FAN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IWCFANРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.36

2.59

-0.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.22

0.26

-0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.47

0.48

-0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

0.05

+0.27

Просадки

Сравнение просадок IWC и FAN

Максимальная просадка IWC за все время составила -64.61%, что меньше максимальной просадки FAN в -79.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWC и FAN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IWCFANРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.61%

-79.84%

+15.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.43%

-7.71%

-4.72%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.46%

-24.97%

-4.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.68%

-38.45%

-2.23%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.21%

-46.29%

-0.92%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.90%

-4.99%

+2.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.28%

-45.02%

+29.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.75%

2.73%

+1.02%

Волатильность

Сравнение волатильности IWC и FAN

iShares Micro-Cap ETF (IWC) имеет более высокую волатильность в 7.29% по сравнению с First Trust Global Wind Energy ETF (FAN) с волатильностью 6.73%. Это указывает на то, что IWC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FAN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IWCFANРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.29%

6.73%

+0.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.26%

15.03%

+2.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.63%

19.78%

+3.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.42%

21.29%

+3.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.42%

21.06%

+3.36%

Сравнение комиссий IWC и FAN

IWC берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии FAN в 0.62%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IWC и FAN

Дивидендная доходность IWC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.91%, что меньше доходности FAN в 0.98%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FAN
First Trust Global Wind Energy ETF		0.98%1.35%1.52%1.71%1.50%1.79%0.84%2.42%2.67%2.59%6.04%2.35%
IWC
iShares Micro-Cap ETF		0.91%1.10%1.06%1.17%1.18%0.78%0.98%1.19%1.01%1.09%1.16%1.49%

Часто задаваемые вопросы

IWC and FAN have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IWC has higher volatility (7.29%) compared to FAN (6.73%). In terms of maximum drawdown, IWC dropped -64.61% vs FAN's -79.84%.

On 10-year performance, IWC leads with 11.35% vs 9.99% for FAN. On fees, IWC is cheaper at 0.60% per year. On volatility, FAN has been the lower-risk option at 6.73%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, IWC has performed better with a 11.35% return vs 9.99%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IWC is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.62% for FAN.

FAN has the higher dividend yield at 0.98%, compared with 0.91% for IWC.

IWC is categorized as Small Cap Blend Equities, while FAN is Alternative Energy Equities. IWC tracks Russell Microcap Index, while FAN tracks ISE Clean Edge Global Wind Energy Index. They also come from different issuers: iShares and First Trust. Their fees differ too: 0.60% for IWC and 0.62% for FAN.

FAN currently has the higher Sharpe Ratio (2.59 vs 2.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IWC и FAN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор