Сравнение IWC с CSB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Microcap ETF (IWC) и VictoryShares US Small Cap High Dividend Volatility Wtd ETF (CSB).
IWC и CSB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IWC - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell Microcap Index. Фонд был запущен 12 авг. 2005 г.. CSB - это пассивный фонд от Crestview, который отслеживает доходность Nasdaq Victory U.S. Small Cap High Dividend 100 Volatility Weighted Index. Фонд был запущен 8 июл. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IWC и CSB
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IWC и CSB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IWC iShares Microcap ETF | 1.36% | 22.45% | 13.63% | 8.99% | -21.93% | 18.67% | 20.88% | 22.20% | -13.13% | 12.79% |
CSB VictoryShares US Small Cap High Dividend Volatility Wtd ETF | 6.03% | 2.26% | 9.64% | 12.60% | -13.11% | 27.04% | 11.30% | 21.12% | -7.10% | 11.32% |
Доходность по периодам
С начала года, IWC показывает доходность 1.36%, что значительно ниже, чем у CSB с доходностью 6.03%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции IWC имеют среднегодовую доходность 10.08%, а акции CSB немного отстают с 9.66%.
IWC
- 1 день
- 4.11%
- 1 месяц
- -4.95%
- С начала года
- 1.36%
- 6 месяцев
- 7.71%
- 1 год
- 45.56%
- 3 года*
- 16.51%
- 5 лет*
- 2.52%
- 10 лет*
- 10.08%
CSB
- 1 день
- 1.09%
- 1 месяц
- -1.77%
- С начала года
- 6.03%
- 6 месяцев
- 6.43%
- 1 год
- 11.49%
- 3 года*
- 9.80%
- 5 лет*
- 4.36%
- 10 лет*
- 9.66%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IWC и CSB
IWC берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии CSB в 0.35%.
Доходность на риск
IWC vs. CSB — Ранг доходности на риск
IWC
CSB
Сравнение IWC c CSB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Microcap ETF (IWC) и VictoryShares US Small Cap High Dividend Volatility Wtd ETF (CSB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IWC | CSB | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.74 | 0.60 | +1.14 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.38 | 0.97 | +1.41 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.13 | +0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.27 | 0.84 | +2.44 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.63 | 2.95 | +7.68 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IWC | CSB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.74 | 0.60 | +1.14 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.10 | 0.23 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.42 | 0.45 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.28 | 0.44 | -0.16 |
Корреляция
Корреляция между IWC и CSB составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IWC и CSB
Дивидендная доходность IWC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.06%, что меньше доходности CSB в 3.40%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IWC iShares Microcap ETF | 1.06% | 1.10% | 1.06% | 1.17% | 1.18% | 0.78% | 0.98% | 1.19% | 1.01% | 1.09% | 1.16% | 1.49% |
CSB VictoryShares US Small Cap High Dividend Volatility Wtd ETF | 3.40% | 3.54% | 3.12% | 3.45% | 3.60% | 3.11% | 3.70% | 3.19% | 3.45% | 3.19% | 2.85% | 1.57% |
Просадки
Сравнение просадок IWC и CSB
Максимальная просадка IWC за все время составила -64.61%, что больше максимальной просадки CSB в -42.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWC и CSB.
Загрузка...
Показатели просадок
| IWC | CSB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.61% | -42.07% | -22.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.35% | -14.18% | +0.83% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.68% | -24.49% | -16.19% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.21% | -42.07% | -5.14% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.83% | -3.71% | -5.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.39% | -7.23% | -8.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.11% | 4.02% | +0.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности IWC и CSB
iShares Microcap ETF (IWC) имеет более высокую волатильность в 9.16% по сравнению с VictoryShares US Small Cap High Dividend Volatility Wtd ETF (CSB) с волатильностью 3.83%. Это указывает на то, что IWC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CSB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IWC | CSB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.16% | 3.83% | +5.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.06% | 10.03% | +8.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.33% | 19.08% | +7.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.40% | 18.90% | +5.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.30% | 21.32% | +2.98% |