PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IWC с BRSIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IWC с BRSIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

IWC (iShares Micro-Cap ETF) and BRSIX (Bridgeway Ultra Small Company Market Fund) are both funds - IWC is a Small Cap Blend Equities fund tracking the Russell Microcap Index, while BRSIX is a Small Cap Value Equities fund managed by Bridgeway. Over the past 10 years, IWC returned 11.35%/yr vs 8.46%/yr for BRSIX. Their correlation of 0.95 suggests significant overlap in exposure. IWC charges 0.60%/yr vs 0.78%/yr for BRSIX.

Доходность

Сравнение доходности IWC и BRSIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Micro-Cap ETF (IWC) и Bridgeway Ultra Small Company Market Fund (BRSIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IWC показывает доходность 18.97%, что значительно ниже, чем у BRSIX с доходностью 20.12%. За последние 10 лет акции IWC превзошли акции BRSIX по среднегодовой доходности: 11.35% против 8.46% соответственно.

IWC

1 день
-2.09%
1 месяц
2.88%
С начала года
18.97%
6 месяцев
18.63%
1 год
55.24%
3 года*
21.73%
5 лет*
5.45%
10 лет*
11.35%

BRSIX

1 день
-0.22%
1 месяц
5.49%
С начала года
20.12%
6 месяцев
22.37%
1 год
59.70%
3 года*
21.61%
5 лет*
0.11%
10 лет*
8.46%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IWC и BRSIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IWC
iShares Micro-Cap ETF		18.97%22.45%13.63%8.99%-21.93%18.67%20.88%22.20%-13.13%12.79%
BRSIX
Bridgeway Ultra Small Company Market Fund		20.12%20.09%14.92%11.46%-23.43%-1.93%25.50%15.34%-17.23%12.29%

Correlation

The correlation between IWC and BRSIX is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.94

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.93

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 авг. 2005 г.

0.95

The correlation between IWC and BRSIX has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Micro-Cap ETF

Bridgeway Ultra Small Company Market Fund

Часто сравнивают с IWC:
IWC с IWMIWC с FDMIWC с SPYIWC с IWXIWC с PVIVXIWC с VOOIWC с VT
Часто сравнивают с BRSIX:
BRSIX с VOOBRSIX с ^GSPCBRSIX с IWXBRSIX с SPYBRSIX с XLBBRSIX с SWPPXBRSIX с VT

Доходность на риск

IWC vs. BRSIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IWC
Ранг доходности на риск IWC: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWC: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWC: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWC: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWC: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWC: 7676
Ранг коэф-та Мартина
BRSIX
Ранг доходности на риск BRSIX: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRSIX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRSIX: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRSIX: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRSIX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRSIX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IWC c BRSIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Micro-Cap ETF (IWC) и Bridgeway Ultra Small Company Market Fund (BRSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IWCBRSIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.36
2.72

-0.36

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.10
3.54

-0.44

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.42

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.47

5.56

-1.09

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.76

17.10

-2.34

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IWC vs. BRSIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IWC на текущий момент составляет 2.36, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BRSIX равному 2.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IWC и BRSIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IWCBRSIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.36

2.72

-0.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.22

0.00

+0.22

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.47

0.35

+0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

0.44

-0.13

Просадки

Сравнение просадок IWC и BRSIX

Максимальная просадка IWC за все время составила -64.61%, примерно равная максимальной просадке BRSIX в -61.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWC и BRSIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IWCBRSIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.61%

-61.79%

-2.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.43%

-11.46%

-0.97%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.46%

-30.80%

+1.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.68%

-53.66%

+12.98%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.21%

-54.09%

+6.88%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.90%

-2.45%

-0.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.28%

-15.64%

+0.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.75%

3.71%

+0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности IWC и BRSIX

iShares Micro-Cap ETF (IWC) имеет более высокую волатильность в 7.29% по сравнению с Bridgeway Ultra Small Company Market Fund (BRSIX) с волатильностью 5.37%. Это указывает на то, что IWC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BRSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IWCBRSIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.29%

5.37%

+1.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.26%

15.32%

+1.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.63%

23.42%

+0.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.42%

24.42%

0.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.42%

24.11%

+0.31%

Сравнение комиссий IWC и BRSIX

IWC берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии BRSIX в 0.78%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IWC и BRSIX

Дивидендная доходность IWC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.91%, что больше доходности BRSIX в 0.86%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BRSIX
Bridgeway Ultra Small Company Market Fund		0.86%1.03%0.62%0.89%2.12%1.32%3.46%1.30%16.12%13.71%8.25%12.77%
IWC
iShares Micro-Cap ETF		0.91%1.10%1.06%1.17%1.18%0.78%0.98%1.19%1.01%1.09%1.16%1.49%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, IWC and BRSIX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

IWC has higher volatility (7.29%) compared to BRSIX (5.37%). In terms of maximum drawdown, IWC dropped -64.61% vs BRSIX's -61.79%.

BRSIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.72 vs 2.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IWC и BRSIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор