Сравнение IWB с SOXX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Russell 1000 ETF (IWB) и iShares Semiconductor ETF (SOXX).
IWB и SOXX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IWB - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell 1000 Index. Фонд был запущен 15 мая 2000 г.. SOXX - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность PHLX Semiconductor Sector Index. Фонд был запущен 10 июл. 2001 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IWB и SOXX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IWB и SOXX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IWB iShares Russell 1000 ETF | -3.54% | 17.18% | 24.32% | 26.39% | -19.19% | 26.32% | 20.77% | 31.06% | -4.90% | 21.52% |
SOXX iShares Semiconductor ETF | 12.48% | 40.74% | 12.92% | 67.12% | -35.09% | 44.09% | 52.72% | 62.42% | -6.49% | 39.79% |
Доходность по периодам
С начала года, IWB показывает доходность -3.54%, что значительно ниже, чем у SOXX с доходностью 12.48%. За последние 10 лет акции IWB уступали акциям SOXX по среднегодовой доходности: 13.82% против 28.39% соответственно.
IWB
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- -4.37%
- С начала года
- -3.54%
- 6 месяцев
- -1.52%
- 1 год
- 17.98%
- 3 года*
- 18.26%
- 5 лет*
- 11.07%
- 10 лет*
- 13.82%
SOXX
- 1 день
- 3.01%
- 1 месяц
- -3.78%
- С начала года
- 12.48%
- 6 месяцев
- 22.76%
- 1 год
- 80.97%
- 3 года*
- 32.61%
- 5 лет*
- 19.19%
- 10 лет*
- 28.39%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IWB и SOXX
IWB берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии SOXX в 0.34%.
Доходность на риск
IWB vs. SOXX — Ранг доходности на риск
IWB
SOXX
Сравнение IWB c SOXX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Russell 1000 ETF (IWB) и iShares Semiconductor ETF (SOXX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IWB | SOXX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.98 | 2.03 | -1.04 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.50 | 2.63 | -1.13 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.38 | -0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.51 | 4.44 | -2.93 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.11 | 16.46 | -9.35 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IWB | SOXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.98 | 2.03 | -1.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.65 | 0.54 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.76 | 0.86 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 0.37 | +0.05 |
Корреляция
Корреляция между IWB и SOXX составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IWB и SOXX
Дивидендная доходность IWB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.05%, что больше доходности SOXX в 0.49%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IWB iShares Russell 1000 ETF | 1.05% | 1.00% | 1.14% | 1.31% | 1.56% | 1.09% | 1.37% | 1.71% | 2.06% | 1.64% | 1.89% | 1.95% |
SOXX iShares Semiconductor ETF | 0.49% | 0.57% | 0.67% | 0.78% | 1.26% | 0.64% | 0.81% | 1.23% | 1.37% | 0.90% | 1.08% | 1.29% |
Просадки
Сравнение просадок IWB и SOXX
Максимальная просадка IWB за все время составила -55.38%, что меньше максимальной просадки SOXX в -70.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWB и SOXX.
Загрузка...
Показатели просадок
| IWB | SOXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.38% | -70.21% | +14.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.21% | -18.27% | +6.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.20% | -45.75% | +20.55% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.60% | -45.75% | +11.15% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.53% | -7.95% | +2.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.92% | -20.10% | +9.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.59% | 4.92% | -2.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности IWB и SOXX
Текущая волатильность для iShares Russell 1000 ETF (IWB) составляет 5.38%, в то время как у iShares Semiconductor ETF (SOXX) волатильность равна 12.83%. Это указывает на то, что IWB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOXX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IWB | SOXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.38% | 12.83% | -7.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.58% | 26.41% | -16.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.34% | 40.12% | -21.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.11% | 35.48% | -18.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.12% | 32.98% | -14.86% |