Сравнение IVZ с IWM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Ltd. (IVZ) и iShares Russell 2000 ETF (IWM).
IWM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell 2000 Index. Фонд был запущен 22 мая 2000 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IVZ или IWM.
Корреляция
Корреляция между IVZ и IWM составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности IVZ и IWM
Основные характеристики
IVZ:
-0.00
IWM:
-0.08
IVZ:
0.21
IWM:
0.03
IVZ:
1.03
IWM:
1.00
IVZ:
-0.00
IWM:
-0.09
IVZ:
-0.02
IWM:
-0.24
IVZ:
8.54%
IWM:
6.57%
IVZ:
31.03%
IWM:
20.47%
IVZ:
-83.87%
IWM:
-59.05%
IVZ:
-41.98%
IWM:
-15.96%
Доходность по периодам
С начала года, IVZ показывает доходность -9.23%, что значительно ниже, чем у IWM с доходностью -8.08%. За последние 10 лет акции IVZ уступали акциям IWM по среднегодовой доходности: -4.76% против 6.39% соответственно.
IVZ
-9.23%
-6.38%
-9.71%
-0.02%
20.25%
-4.76%
IWM
-8.08%
-2.71%
-6.38%
0.24%
15.65%
6.39%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности IVZ и IWM
IVZ
IWM
Сравнение IVZ c IWM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Ltd. (IVZ) и iShares Russell 2000 ETF (IWM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IVZ и IWM
Дивидендная доходность IVZ за последние двенадцать месяцев составляет около 5.23%, что больше доходности IWM в 1.22%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IVZ Invesco Ltd. | 5.23% | 4.66% | 4.42% | 4.08% | 2.89% | 4.45% | 6.84% | 7.11% | 3.15% | 3.66% | 3.17% | 2.47% |
IWM iShares Russell 2000 ETF | 1.22% | 1.15% | 1.35% | 1.48% | 0.94% | 1.04% | 1.26% | 1.40% | 1.26% | 1.38% | 1.54% | 1.26% |
Просадки
Сравнение просадок IVZ и IWM
Максимальная просадка IVZ за все время составила -83.87%, что больше максимальной просадки IWM в -59.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVZ и IWM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IVZ и IWM
Invesco Ltd. (IVZ) имеет более высокую волатильность в 10.59% по сравнению с iShares Russell 2000 ETF (IWM) с волатильностью 6.30%. Это указывает на то, что IVZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IWM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.