Сравнение IVZ с IWM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Ltd. (IVZ) и iShares Russell 2000 ETF (IWM).
IWM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell 2000 Index. Фонд был запущен 22 мая 2000 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IVZ или IWM.
Доходность
Сравнение доходности IVZ и IWM
Доходность по периодам
С начала года, IVZ показывает доходность 4.56%, что значительно ниже, чем у IWM с доходностью 20.01%. За последние 10 лет акции IVZ уступали акциям IWM по среднегодовой доходности: -3.76% против 8.76% соответственно.
IVZ
4.56%
2.56%
16.25%
34.68%
5.13%
-3.76%
IWM
20.01%
8.91%
16.95%
35.71%
10.02%
8.76%
Основные характеристики
| IVZ | IWM | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.12 | 1.70 |
| Коэф-т Сортино | 1.56 | 2.43 |
| Коэф-т Омега | 1.21 | 1.29 |
| Коэф-т Кальмара | 0.67 | 1.46 |
| Коэф-т Мартина | 3.41 | 9.34 |
| Индекс Язвы | 10.18% | 3.82% |
| Дневная вол-ть | 31.10% | 21.03% |
| Макс. просадка | -83.87% | -59.05% |
| Текущая просадка | -35.13% | -1.21% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между IVZ и IWM составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение IVZ c IWM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Ltd. (IVZ) и iShares Russell 2000 ETF (IWM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IVZ и IWM
Дивидендная доходность IVZ за последние двенадцать месяцев составляет около 4.59%, что больше доходности IWM в 1.08%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IVZ Invesco Ltd. | 4.59% | 4.42% | 4.08% | 2.89% | 4.45% | 6.84% | 7.11% | 3.15% | 3.66% | 3.17% | 2.47% | 2.33% |
IWM iShares Russell 2000 ETF | 1.08% | 1.35% | 1.48% | 0.94% | 1.04% | 1.26% | 1.40% | 1.26% | 1.38% | 1.54% | 1.26% | 1.23% |
Просадки
Сравнение просадок IVZ и IWM
Максимальная просадка IVZ за все время составила -83.87%, что больше максимальной просадки IWM в -59.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVZ и IWM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IVZ и IWM
Invesco Ltd. (IVZ) имеет более высокую волатильность в 8.30% по сравнению с iShares Russell 2000 ETF (IWM) с волатильностью 7.63%. Это указывает на то, что IVZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IWM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.