Сравнение IVZ с IWM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Ltd. (IVZ) и iShares Russell 2000 ETF (IWM).
IWM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell 2000 Index. Фонд был запущен 22 мая 2000 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IVZ или IWM.
Основные характеристики
| IVZ | IWM | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -17.88% | -0.12% |
| Дох-ть за 1 год | -11.05% | 15.70% |
| Дох-ть за 3 года | -15.53% | -2.58% |
| Дох-ть за 5 лет | -3.34% | 6.39% |
| Дох-ть за 10 лет | -4.78% | 7.41% |
| Коэф-т Шарпа | -0.36 | 0.85 |
| Дневная вол-ть | 32.23% | 19.75% |
| Макс. просадка | -90.60% | -59.05% |
| Current Drawdown | -73.01% | -14.65% |
Корреляция
Корреляция между IVZ и IWM составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности IVZ и IWM
С начала года, IVZ показывает доходность -17.88%, что значительно ниже, чем у IWM с доходностью -0.12%. За последние 10 лет акции IVZ уступали акциям IWM по среднегодовой доходности: -4.78% против 7.41% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение IVZ c IWM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Ltd. (IVZ) и iShares Russell 2000 ETF (IWM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IVZ и IWM
Дивидендная доходность IVZ за последние двенадцать месяцев составляет около 5.53%, что больше доходности IWM в 1.30%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IVZ Invesco Ltd. | 5.53% | 4.41% | 4.07% | 2.89% | 4.45% | 6.84% | 7.11% | 3.15% | 3.66% | 3.17% | 2.47% | 2.33% |
IWM iShares Russell 2000 ETF | 1.30% | 1.35% | 1.48% | 0.94% | 1.04% | 1.26% | 1.40% | 1.26% | 1.38% | 1.54% | 1.26% | 1.23% |
Просадки
Сравнение просадок IVZ и IWM
Максимальная просадка IVZ за все время составила -90.60%, что больше максимальной просадки IWM в -59.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVZ и IWM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IVZ и IWM
Invesco Ltd. (IVZ) имеет более высокую волатильность в 10.10% по сравнению с iShares Russell 2000 ETF (IWM) с волатильностью 5.18%. Это указывает на то, что IVZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IWM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.