PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IVZ с IWM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IVZ с IWM

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Ltd. (IVZ) и iShares Russell 2000 ETF (IWM).

IWM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell 2000 Index. Фонд был запущен 22 мая 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности IVZ и IWM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Ltd. (IVZ) и iShares Russell 2000 ETF (IWM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IVZ и IWM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IVZ
Invesco Ltd.		-6.79%56.94%3.02%6.05%-18.71%35.56%3.06%14.91%-52.05%24.67%
IWM
iShares Russell 2000 ETF		0.93%12.66%11.38%16.83%-20.48%14.54%20.03%25.39%-11.12%14.58%

Доходность по периодам

С начала года, IVZ показывает доходность -6.79%, что значительно ниже, чем у IWM с доходностью 0.93%. За последние 10 лет акции IVZ уступали акциям IWM по среднегодовой доходности: 2.17% против 9.76% соответственно.

IVZ

1 день
4.29%
1 месяц
-7.50%
С начала года
-6.79%
6 месяцев
7.68%
1 год
66.68%
3 года*
20.18%
5 лет*
3.43%
10 лет*
2.17%

IWM

1 день
3.50%
1 месяц
-4.96%
С начала года
0.93%
6 месяцев
3.02%
1 год
25.66%
3 года*
12.94%
5 лет*
3.34%
10 лет*
9.76%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Ltd.

iShares Russell 2000 ETF

Часто сравнивают с IVZ:
IVZ с QQQIVZ с BENIVZ с ULIVZ с VOOIVZ с SPYIVZ с SCHDIVZ с DOW
Часто сравнивают с IWM:
IWM с SPYIWM с VTWOIWM с IJRIWM с AVUVIWM с IWNIWM с VOOIWM с IWO

Доходность на риск

IVZ vs. IWM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IVZ
Ранг доходности на риск IVZ: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVZ: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVZ: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVZ: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVZ: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVZ: 8686
Ранг коэф-та Мартина
IWM
Ранг доходности на риск IWM: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWM: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWM: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWM: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWM: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWM: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IVZ c IWM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Ltd. (IVZ) и iShares Russell 2000 ETF (IWM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IVZIWMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.66

1.11

+0.54

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.28

1.66

+0.62

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.21

+0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.94

1.82

+1.11

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.21

6.76

+1.45

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IVZ vs. IWM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IVZ на текущий момент составляет 1.66, что выше коэффициента Шарпа IWM равного 1.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IVZ и IWM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IVZIWMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.66

1.11

+0.54

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.09

0.15

-0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.06

0.43

-0.37

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.17

0.34

-0.17

Корреляция

Корреляция между IVZ и IWM составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IVZ и IWM

Дивидендная доходность IVZ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.46%, что больше доходности IWM в 1.02%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IVZ
Invesco Ltd.		3.46%3.18%4.66%6.15%4.07%2.89%4.45%6.84%7.11%3.15%3.66%3.17%
IWM
iShares Russell 2000 ETF		1.02%1.04%1.15%1.35%1.48%0.94%1.04%1.26%1.40%1.26%1.38%1.54%

Просадки

Сравнение просадок IVZ и IWM

Максимальная просадка IVZ за все время составила -83.91%, что больше максимальной просадки IWM в -59.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVZ и IWM.

Загрузка...

Показатели просадок

IVZIWMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-83.91%

-59.05%

-24.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.63%

-13.74%

-8.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-53.45%

-31.91%

-21.54%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-79.72%

-41.13%

-38.59%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.83%

-7.91%

-8.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-36.16%

-10.83%

-25.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.09%

3.70%

+4.39%

Волатильность

Сравнение волатильности IVZ и IWM

Invesco Ltd. (IVZ) имеет более высокую волатильность в 10.53% по сравнению с iShares Russell 2000 ETF (IWM) с волатильностью 7.47%. Это указывает на то, что IVZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IWM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IVZIWMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.53%

7.47%

+3.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.45%

14.47%

+9.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

40.47%

23.18%

+17.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

36.55%

22.55%

+14.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

39.28%

22.99%

+16.29%