PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IVZ с QQQM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IVZ с QQQM

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

IVZ (Invesco Ltd.) is a stock, while QQQM (Invesco NASDAQ 100 ETF) is Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. Over the past 5 years, IVZ returned 4.55%/yr vs 16.11%/yr for QQQM. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности IVZ и QQQM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Ltd. (IVZ) и Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IVZ показывает доходность 4.50%, что значительно ниже, чем у QQQM с доходностью 16.48%.

IVZ

1 день
-6.12%
1 месяц
-0.11%
С начала года
4.50%
6 месяцев
1.33%
1 год
87.32%
3 года*
25.35%
5 лет*
4.55%
10 лет*
5.39%

QQQM

1 день
-3.30%
1 месяц
-0.42%
С начала года
16.48%
6 месяцев
15.00%
1 год
34.99%
3 года*
26.15%
5 лет*
16.11%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IVZ и QQQM

2026 (YTD)202520242023202220212020
IVZ
Invesco Ltd.		4.50%56.94%3.02%6.05%-18.71%35.56%31.45%
QQQM
Invesco NASDAQ 100 ETF		16.48%20.85%25.68%55.01%-32.52%27.45%6.64%

Correlation

The correlation between IVZ and QQQM is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.47

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.46

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.55

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 окт. 2020 г.

0.51

The correlation between IVZ and QQQM has been stable across timeframes, ranging from 0.46 to 0.55 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Ltd.

Invesco NASDAQ 100 ETF

Часто сравнивают с IVZ:
IVZ с QQQIVZ с BENIVZ с ULIVZ с SPYIVZ с VOOIVZ с SCHDIVZ с DOW
Часто сравнивают с QQQM:
QQQM с QQQQQQM с SCHGQQQM с VOOQQQM с VGTQQQM с SCHDQQQM с FTECQQQM с JEPQ

Доходность на риск

IVZ vs. QQQM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IVZ
Ранг доходности на риск IVZ: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVZ: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVZ: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVZ: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVZ: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVZ: 8989
Ранг коэф-та Мартина
QQQM
Ранг доходности на риск QQQM: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQM: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQM: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQM: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQM: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQM: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IVZ c QQQM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Ltd. (IVZ) и Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IVZQQQMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.46
1.97

+0.49

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.13
2.58

+0.55

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.35

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.98

2.94

+1.05

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.73

10.88

-0.15

IVZ vs. QQQM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IVZ на текущий момент составляет 2.46, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QQQM равному 1.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IVZ и QQQM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IVZ и QQQM

Максимальная просадка IVZ за все время составила -83.91%, что больше максимальной просадки QQQM в -35.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVZ и QQQM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IVZQQQMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-83.91%

-35.04%

-48.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.03%

-11.96%

-10.07%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-36.52%

-22.70%

-13.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-50.21%

-35.04%

-15.17%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-79.72%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.47%

-4.24%

-3.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-35.95%

-8.20%

-27.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.17%

3.22%

+4.95%

Волатильность

Сравнение волатильности IVZ и QQQM

Invesco Ltd. (IVZ) имеет более высокую волатильность в 11.44% по сравнению с Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM) с волатильностью 9.00%. Это указывает на то, что IVZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IVZQQQMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.44%

9.00%

+2.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

26.12%

14.43%

+11.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

35.64%

17.85%

+17.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

36.62%

22.53%

+14.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

39.22%

22.30%

+16.92%

Дивиденды

Сравнение дивидендов IVZ и QQQM

Дивидендная доходность IVZ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.13%, что больше доходности QQQM в 0.44%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IVZ
Invesco Ltd.		3.13%3.18%4.66%6.15%4.07%2.89%4.45%6.84%7.11%3.15%3.66%3.17%
QQQM
Invesco NASDAQ 100 ETF		0.44%0.50%0.61%0.65%0.83%0.40%0.16%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

IVZ and QQQM have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IVZ has higher volatility (11.44%) compared to QQQM (9.00%). In terms of maximum drawdown, IVZ dropped -83.91% vs QQQM's -35.04%.

IVZ currently has the higher Sharpe Ratio (2.46 vs 1.97), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IVZ и QQQM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор