Сравнение IVZ с NEM
IVZ (Invesco Ltd.) and NEM (Newmont Corporation) are both stocks. IVZ operates in Asset Management (Financial Services), while NEM operates in Gold (Basic Materials). Over the past 10 years, IVZ returned 5.38%/yr vs 13.80%/yr for NEM. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности IVZ и NEM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IVZ показывает доходность 11.84%, что значительно выше, чем у NEM с доходностью 0.82%. За последние 10 лет акции IVZ уступали акциям NEM по среднегодовой доходности: 5.38% против 13.80% соответственно.
IVZ
- 1 день
- 2.23%
- 1 месяц
- 3.76%
- С начала года
- 11.84%
- 6 месяцев
- 11.89%
- 1 год
- 100.22%
- 3 года*
- 26.94%
- 5 лет*
- 4.41%
- 10 лет*
- 5.38%
NEM
- 1 день
- 2.71%
- 1 месяц
- -15.55%
- С начала года
- 0.82%
- 6 месяцев
- 2.58%
- 1 год
- 81.14%
- 3 года*
- 36.14%
- 5 лет*
- 10.51%
- 10 лет*
- 13.80%
Сравнение доходности по годам IVZ и NEM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IVZ Invesco Ltd. | 11.84% | 56.94% | 3.02% | 6.05% | -18.71% | 35.56% | 3.06% | 14.91% | -52.05% | 24.67% |
NEM Newmont Corporation | 0.82% | 172.82% | -7.83% | -8.76% | -20.77% | 7.40% | 40.28% | 30.52% | -6.15% | 10.91% |
Correlation
The correlation between IVZ and NEM is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.33 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.31 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.14 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 авг. 1995 г. | 0.12 |
Over the past year, IVZ and NEM have become more correlated (0.33) than their long-term average of 0.12, meaning their price movements have been converging.
Фундаментальные показатели
IVZ:
-$0.62
NEM:
$6.34
IVZ:
2.06
NEM:
4.83
IVZ:
$6.38B
NEM:
$17.23B
IVZ:
$2.75B
NEM:
$8.97B
IVZ:
$1.38B
NEM:
$13.78B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IVZ vs. NEM — Ранг доходности на риск
IVZ
NEM
Сравнение IVZ c NEM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Ltd. (IVZ) и Newmont Corporation (NEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IVZ | NEM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.14 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.46 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.47 | 1.29 | +0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.57 | 2.78 | +1.80 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.34 | 7.58 | +4.76 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IVZ и NEM
Максимальная просадка IVZ за все время составила -83.91%, примерно равная максимальной просадке NEM в -81.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVZ и NEM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IVZ | NEM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -83.91% | -81.30% | -2.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.03% | -29.39% | +7.36% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -36.52% | -36.57% | +0.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -52.92% | -62.40% | +9.48% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -79.72% | -62.40% | -17.32% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.20% | -23.71% | +23.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -35.98% | -41.37% | +5.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.15% | 10.73% | -2.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности IVZ и NEM
Текущая волатильность для Invesco Ltd. (IVZ) составляет 9.80%, в то время как у Newmont Corporation (NEM) волатильность равна 15.74%. Это указывает на то, что IVZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NEM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IVZ | NEM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.80% | 15.74% | -5.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.28% | 37.43% | -12.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.17% | 47.44% | -12.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.60% | 37.99% | -1.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 39.41% | 35.67% | +3.74% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов IVZ и NEM
Дивидендная доходность IVZ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.92%, что больше доходности NEM в 1.02%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IVZ Invesco Ltd. | 2.92% | 3.18% | 4.66% | 6.15% | 4.07% | 2.89% | 4.45% | 6.84% | 7.11% | 3.15% | 3.66% | 3.17% |
NEM Newmont Corporation | 1.02% | 1.00% | 2.69% | 3.87% | 4.66% | 3.55% | 1.74% | 3.31% | 1.62% | 0.67% | 0.37% | 0.56% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей IVZ и NEM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Invesco Ltd. и Newmont Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
IVZ and NEM have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NEM has higher volatility (15.74%) compared to IVZ (9.80%). In terms of maximum drawdown, IVZ dropped -83.91% vs NEM's -81.30%.
IVZ currently has the higher Sharpe Ratio (2.87 vs 1.73), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IVZ и NEM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор