Сравнение IVZ с INTU
IVZ (Invesco Ltd.) and INTU (Intuit Inc.) are both stocks. IVZ operates in Asset Management (Financial Services), while INTU operates in Software - Application (Technology). Over the past 10 years, IVZ returned 5.38%/yr vs 10.90%/yr for INTU. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности IVZ и INTU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IVZ показывает доходность 11.84%, что значительно выше, чем у INTU с доходностью -58.02%. За последние 10 лет акции IVZ уступали акциям INTU по среднегодовой доходности: 5.38% против 10.90% соответственно.
IVZ
- 1 день
- 2.23%
- 1 месяц
- 3.76%
- С начала года
- 11.84%
- 6 месяцев
- 11.89%
- 1 год
- 100.22%
- 3 года*
- 26.94%
- 5 лет*
- 4.41%
- 10 лет*
- 5.38%
INTU
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- -25.55%
- С начала года
- -58.02%
- 6 месяцев
- -58.55%
- 1 год
- -63.59%
- 3 года*
- -14.21%
- 5 лет*
- -9.53%
- 10 лет*
- 10.90%
Сравнение доходности по годам IVZ и INTU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IVZ Invesco Ltd. | 11.84% | 56.94% | 3.02% | 6.05% | -18.71% | 35.56% | 3.06% | 14.91% | -52.05% | 24.67% |
INTU Intuit Inc. | -58.02% | 6.09% | 1.16% | 61.76% | -39.12% | 70.27% | 46.12% | 34.11% | 25.86% | 39.21% |
Correlation
The correlation between IVZ and INTU is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.30 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.40 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.36 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 авг. 1995 г. | 0.33 |
The correlation between IVZ and INTU shifts across timeframes, from 0.15 (1 year) to 0.40 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
IVZ:
-$0.62
INTU:
$16.37
IVZ:
2.06
INTU:
3.70
IVZ:
$6.38B
INTU:
$20.93B
IVZ:
$2.75B
INTU:
$16.97B
IVZ:
$1.38B
INTU:
$6.65B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IVZ vs. INTU — Ранг доходности на риск
IVZ
INTU
Сравнение IVZ c INTU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Ltd. (IVZ) и Intuit Inc. (INTU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IVZ | INTU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +4.30 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +5.96 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.47 | 0.68 | +0.78 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.57 | -0.97 | +5.55 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.34 | -1.88 | +14.22 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IVZ и INTU
Максимальная просадка IVZ за все время составила -83.91%, что больше максимальной просадки INTU в -75.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVZ и INTU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IVZ | INTU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -83.91% | -75.29% | -8.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.03% | -65.49% | +43.46% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -36.52% | -65.49% | +28.97% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -52.92% | -65.49% | +12.57% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -79.72% | -65.49% | -14.23% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.20% | -65.49% | +65.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -35.98% | -24.14% | -11.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.15% | 33.92% | -25.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности IVZ и INTU
Текущая волатильность для Invesco Ltd. (IVZ) составляет 9.80%, в то время как у Intuit Inc. (INTU) волатильность равна 28.49%. Это указывает на то, что IVZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с INTU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IVZ | INTU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.80% | 28.49% | -18.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.28% | 42.51% | -17.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.17% | 44.40% | -9.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.60% | 37.54% | -0.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 39.41% | 33.98% | +5.43% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов IVZ и INTU
Дивидендная доходность IVZ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.92%, что больше доходности INTU в 1.68%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INTU Intuit Inc. | 1.68% | 0.65% | 0.60% | 0.52% | 0.72% | 0.38% | 0.57% | 0.74% | 0.83% | 0.89% | 1.08% | 1.09% |
IVZ Invesco Ltd. | 2.92% | 3.18% | 4.66% | 6.15% | 4.07% | 2.89% | 4.45% | 6.84% | 7.11% | 3.15% | 3.66% | 3.17% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей IVZ и INTU
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Invesco Ltd. и Intuit Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности IVZ и INTU
IVZ - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Invesco Ltd. сообщила о валовой прибыли в 1.13B при выручке в 1.69B, что соответствует валовой рентабельности в 67.0%.
INTU - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Intuit Inc. сообщила о валовой прибыли в 7.24B при выручке в 8.56B, что соответствует валовой рентабельности в 84.6%.
IVZ - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Invesco Ltd. сообщила об операционной прибыли в -1.46B при выручке в 1.69B, что соответствует операционной рентабельности -86.2%.
INTU - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Intuit Inc. сообщила об операционной прибыли в 4.02B при выручке в 8.56B, что соответствует операционной рентабельности 47.0%.
IVZ - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Invesco Ltd. сообщила о чистой прибыли в -1.06B при выручке в 1.69B, что соответствует чистой рентабельности -62.7%.
INTU - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Intuit Inc. сообщила о чистой прибыли в 3.06B при выручке в 8.56B, что соответствует чистой рентабельности 35.8%.
Часто задаваемые вопросы
IVZ and INTU have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
INTU has higher volatility (28.49%) compared to IVZ (9.80%). In terms of maximum drawdown, IVZ dropped -83.91% vs INTU's -75.29%.
IVZ currently has the higher Sharpe Ratio (2.87 vs -1.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IVZ и INTU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор