Сравнение IVZ с FFIV
IVZ (Invesco Ltd.) and FFIV (F5 Networks, Inc.) are both stocks. IVZ operates in Asset Management (Financial Services), while FFIV operates in Software - Infrastructure (Technology). Over the past 10 years, IVZ returned 5.38%/yr vs 12.87%/yr for FFIV. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности IVZ и FFIV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IVZ показывает доходность 11.84%, что значительно ниже, чем у FFIV с доходностью 55.20%. За последние 10 лет акции IVZ уступали акциям FFIV по среднегодовой доходности: 5.38% против 12.87% соответственно.
IVZ
- 1 день
- 2.23%
- 1 месяц
- 3.76%
- С начала года
- 11.84%
- 6 месяцев
- 11.89%
- 1 год
- 100.22%
- 3 года*
- 26.94%
- 5 лет*
- 4.41%
- 10 лет*
- 5.38%
FFIV
- 1 день
- 0.59%
- 1 месяц
- 10.84%
- С начала года
- 55.20%
- 6 месяцев
- 50.82%
- 1 год
- 35.83%
- 3 года*
- 38.11%
- 5 лет*
- 15.50%
- 10 лет*
- 12.87%
Сравнение доходности по годам IVZ и FFIV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IVZ Invesco Ltd. | 11.84% | 56.94% | 3.02% | 6.05% | -18.71% | 35.56% | 3.06% | 14.91% | -52.05% | 24.67% |
FFIV F5 Networks, Inc. | 55.20% | 1.51% | 40.50% | 24.72% | -41.36% | 39.09% | 25.99% | -13.81% | 23.48% | -9.33% |
Correlation
The correlation between IVZ and FFIV is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.34 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.42 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.44 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 июн. 1999 г. | 0.38 |
The correlation between IVZ and FFIV shifts across timeframes, from 0.34 (1 year) to 0.48 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
IVZ:
-$0.62
FFIV:
$12.19
IVZ:
2.06
FFIV:
9.54
IVZ:
$6.38B
FFIV:
$2.41B
IVZ:
$2.75B
FFIV:
$2.63B
IVZ:
$1.38B
FFIV:
$889.95M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IVZ vs. FFIV — Ранг доходности на риск
IVZ
FFIV
Сравнение IVZ c FFIV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Ltd. (IVZ) и F5 Networks, Inc. (FFIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IVZ | FFIV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.79 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.96 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.47 | 1.21 | +0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.57 | 1.04 | +3.54 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.34 | 2.28 | +10.06 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IVZ и FFIV
Максимальная просадка IVZ за все время составила -83.91%, что меньше максимальной просадки FFIV в -97.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVZ и FFIV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IVZ | FFIV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -83.91% | -97.59% | +13.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.03% | -34.73% | +12.70% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -36.52% | -34.73% | -1.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -52.92% | -47.42% | -5.50% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -79.72% | -54.59% | -25.13% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.20% | -3.17% | +2.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -35.98% | -40.16% | +4.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.15% | 15.77% | -7.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности IVZ и FFIV
Invesco Ltd. (IVZ) имеет более высокую волатильность в 9.80% по сравнению с F5 Networks, Inc. (FFIV) с волатильностью 8.89%. Это указывает на то, что IVZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FFIV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IVZ | FFIV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.80% | 8.89% | +0.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.28% | 24.72% | +0.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.17% | 33.48% | +1.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.60% | 29.97% | +6.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 39.41% | 29.56% | +9.85% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов IVZ и FFIV
Дивидендная доходность IVZ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.92%, тогда как FFIV не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FFIV F5 Networks, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IVZ Invesco Ltd. | 2.92% | 3.18% | 4.66% | 6.15% | 4.07% | 2.89% | 4.45% | 6.84% | 7.11% | 3.15% | 3.66% | 3.17% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей IVZ и FFIV
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Invesco Ltd. и F5 Networks, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
IVZ and FFIV have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IVZ has higher volatility (9.80%) compared to FFIV (8.89%). In terms of maximum drawdown, IVZ dropped -83.91% vs FFIV's -97.59%.
IVZ currently has the higher Sharpe Ratio (2.87 vs 1.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IVZ и FFIV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор