Сравнение IVW с SPIT
IVW (iShares S&P 500 Growth ETF) and SPIT (F/m Emerald Special Situations ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. IVW is passively managed, while SPIT is actively managed. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IVW charges 0.18%/yr vs 0.89%/yr for SPIT.
Доходность
Сравнение доходности IVW и SPIT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IVW показывает доходность 12.61%, что значительно ниже, чем у SPIT с доходностью 27.10%.
IVW
- 1 день
- 0.49%
- 1 месяц
- -0.12%
- 6 месяцев
- 12.48%
- С начала года
- 12.61%
- 1 год
- 25.09%
- 3 года*
- 25.51%
- 5 лет*
- 14.08%
- 10 лет*
- 17.63%
SPIT
- 1 день
- -0.57%
- 1 месяц
- -1.27%
- 6 месяцев
- 18.11%
- С начала года
- 27.10%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IVW и SPIT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
IVW iShares S&P 500 Growth ETF | 12.61% | 1.93% |
SPIT F/m Emerald Special Situations ETF | 27.10% | 5.31% |
Correlation
The correlation between IVW and SPIT is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 окт. 2025 г. | 0.76 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IVW vs. SPIT — Ранг доходности на риск
IVW
SPIT
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение IVW c SPIT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P 500 Growth ETF (IVW) и F/m Emerald Special Situations ETF (SPIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IVW | SPIT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.83 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.01 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IVW и SPIT
Максимальная просадка IVW за все время составила -57.33%, что больше максимальной просадки SPIT в -12.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVW и SPIT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IVW | SPIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.33% | -12.49% | -44.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.75% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.15% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.72% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.72% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.05% | -5.58% | +3.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.56% | -2.54% | -15.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.59% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности IVW и SPIT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IVW | SPIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.10% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.21% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.29% | 26.27% | -8.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.40% | 26.27% | -4.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.70% | 26.27% | -5.57% |
Сравнение комиссий IVW и SPIT
IVW берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии SPIT в 0.89%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IVW и SPIT
Дивидендная доходность IVW за последние двенадцать месяцев составляет около 0.36%, что меньше доходности SPIT в 5.65%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IVW iShares S&P 500 Growth ETF | 0.36% | 0.40% | 0.43% | 1.03% | 0.92% | 0.46% | 0.82% | 1.63% | 1.28% | 1.30% | 1.51% | 1.51% |
SPIT F/m Emerald Special Situations ETF | 5.65% | 7.18% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IVW and SPIT have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IVW is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IVW is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.89% for SPIT.
SPIT has the higher dividend yield at 5.65%, compared with 0.36% for IVW.
They also come from different issuers: iShares and F/m Investments. Their fees differ too: 0.18% for IVW and 0.89% for SPIT.
Подберите оптимальное распределение для IVW и SPIT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор