Сравнение IVW с SGRT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares S&P 500 Growth ETF (IVW) и SMART Earnings Growth 30 ETF (SGRT).
IVW и SGRT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IVW - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500/Citigroup Growth Index. Фонд был запущен 22 мая 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности IVW и SGRT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IVW и SGRT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
IVW iShares S&P 500 Growth ETF | -6.94% | 8.74% |
SGRT SMART Earnings Growth 30 ETF | 9.56% | 25.25% |
Доходность по периодам
С начала года, IVW показывает доходность -6.94%, что значительно ниже, чем у SGRT с доходностью 9.56%.
IVW
- 1 день
- 1.33%
- 1 месяц
- -4.23%
- С начала года
- -6.94%
- 6 месяцев
- -5.28%
- 1 год
- 23.09%
- 3 года*
- 22.24%
- 5 лет*
- 12.40%
- 10 лет*
- 15.78%
SGRT
- 1 день
- 2.70%
- 1 месяц
- -6.90%
- С начала года
- 9.56%
- 6 месяцев
- 15.63%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IVW и SGRT
IVW берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии SGRT в 0.59%.
Доходность на риск
IVW vs. SGRT — Ранг доходности на риск
IVW
SGRT
Сравнение IVW c SGRT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P 500 Growth ETF (IVW) и SMART Earnings Growth 30 ETF (SGRT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IVW | SGRT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.04 | — | — |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.61 | — | — |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | — | — |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.74 | — | — |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.75 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IVW | SGRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.04 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.77 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 2.09 | -1.67 |
Корреляция
Корреляция между IVW и SGRT составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IVW и SGRT
Дивидендная доходность IVW за последние двенадцать месяцев составляет около 0.43%, что больше доходности SGRT в 0.15%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IVW iShares S&P 500 Growth ETF | 0.43% | 0.40% | 0.43% | 1.03% | 0.92% | 0.46% | 0.82% | 1.63% | 1.28% | 1.30% | 1.51% | 1.51% |
SGRT SMART Earnings Growth 30 ETF | 0.15% | 0.16% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок IVW и SGRT
Максимальная просадка IVW за все время составила -57.33%, что больше максимальной просадки SGRT в -17.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVW и SGRT.
Загрузка...
Показатели просадок
| IVW | SGRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.33% | -17.87% | -39.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.75% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.72% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.72% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.07% | -7.09% | -1.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.72% | -3.52% | -14.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.55% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности IVW и SGRT
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IVW | SGRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.27% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.67% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.28% | 32.60% | -10.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.12% | 32.60% | -11.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.54% | 32.60% | -12.06% |