PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IVW с PMAR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IVW с PMAR

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

IVW (iShares S&P 500 Growth ETF) and PMAR (Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - March) are both exchange-traded funds - IVW is a Large Cap Growth Equities fund tracking the S&P 500 Growth Index, while PMAR is a Defined Outcome fund tracking the Cboe S&P 500 15% Buffer Protect March Series Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, IVW returned 13.97%/yr vs 9.25%/yr for PMAR. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. IVW charges 0.18%/yr vs 0.79%/yr for PMAR.

Доходность

Сравнение доходности IVW и PMAR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares S&P 500 Growth ETF (IVW) и Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - March (PMAR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IVW показывает доходность 8.67%, что значительно выше, чем у PMAR с доходностью 5.76%.

IVW

1 день
-2.32%
1 месяц
-2.04%
С начала года
8.67%
6 месяцев
7.44%
1 год
26.74%
3 года*
25.36%
5 лет*
13.97%
10 лет*
17.93%

PMAR

1 день
-0.25%
1 месяц
0.13%
С начала года
5.76%
6 месяцев
5.79%
1 год
14.20%
3 года*
12.46%
5 лет*
9.25%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IVW и PMAR

2026 (YTD)202520242023202220212020
IVW
iShares S&P 500 Growth ETF		8.67%21.95%35.82%29.83%-29.50%31.80%39.74%
PMAR
Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - March		5.76%11.82%12.83%15.95%-2.65%10.96%8.01%

Correlation

The correlation between IVW and PMAR is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 мар. 2020 г.

0.86

The correlation between IVW and PMAR has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IVW и PMAR

Секторы
IVW
PMAR

Технологии

53.0%
38.4%

Коммуникационные услуги

15.8%
10.8%

Финансовые услуги

8.6%
11.0%

Потребительский циклический сектор

8.4%
10.0%

Здравоохранение

5.7%
8.4%

Промышленность

5.3%
7.9%

Коммунальные услуги

1.2%
2.1%

Потребительский защитный сектор

1.0%
4.6%

Недвижимость

0.5%
1.8%

Сырьевые материалы

0.3%
1.7%

Энергетика

0.1%
3.2%

Технологии

IVW
53.0%
PMAR
38.4%

Коммуникационные услуги

IVW
15.8%
PMAR
10.8%

Финансовые услуги

IVW
8.6%
PMAR
11.0%

Потребительский циклический сектор

IVW
8.4%
PMAR
10.0%

Здравоохранение

IVW
5.7%
PMAR
8.4%

Промышленность

IVW
5.3%
PMAR
7.9%

Коммунальные услуги

IVW
1.2%
PMAR
2.1%

Потребительский защитный сектор

IVW
1.0%
PMAR
4.6%

Недвижимость

IVW
0.5%
PMAR
1.8%

Сырьевые материалы

IVW
0.3%
PMAR
1.7%

Энергетика

IVW
0.1%
PMAR
3.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares S&P 500 Growth ETF

Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - March

Часто сравнивают с IVW:
IVW с IVVIVW с IVEIVW с QQQIVW с SPYIVW с VOOIVW с VOOGIVW с SPYG
Часто сравнивают с PMAR:
PMAR с BMARPMAR с SPYPMAR с ALLWPMAR с GMARPMAR с PAPRPMAR с CAOSPMAR с BALT

Доходность на риск

IVW vs. PMAR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IVW
Ранг доходности на риск IVW: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVW: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVW: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVW: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVW: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVW: 4848
Ранг коэф-та Мартина
PMAR
Ранг доходности на риск PMAR: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PMAR: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PMAR: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PMAR: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PMAR: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PMAR: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IVW c PMAR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P 500 Growth ETF (IVW) и Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - March (PMAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IVWPMARDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.58
2.68

-1.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.16
3.96

-1.80

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.59

-0.32

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.95

3.47

-1.51

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.75

20.17

-12.42

IVW vs. PMAR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IVW на текущий момент составляет 1.58, что ниже коэффициента Шарпа PMAR равного 2.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IVW и PMAR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IVW и PMAR

Максимальная просадка IVW за все время составила -57.33%, что больше максимальной просадки PMAR в -17.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVW и PMAR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IVWPMARРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.33%

-17.18%

-40.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.75%

-4.11%

-9.64%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.15%

-9.32%

-12.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.72%

-10.84%

-21.88%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.72%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.48%

-0.63%

-4.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.59%

-1.55%

-16.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.46%

0.71%

+2.75%

Волатильность

Сравнение волатильности IVW и PMAR

iShares S&P 500 Growth ETF (IVW) имеет более высокую волатильность в 7.23% по сравнению с Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - March (PMAR) с волатильностью 1.69%. Это указывает на то, что IVW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PMAR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IVWPMARРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.23%

1.69%

+5.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.82%

4.41%

+9.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.06%

5.35%

+11.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.35%

8.20%

+13.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.70%

10.71%

+9.99%

Сравнение комиссий IVW и PMAR

IVW берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии PMAR в 0.79%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IVW и PMAR

Дивидендная доходность IVW за последние двенадцать месяцев составляет около 0.37%, тогда как PMAR не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IVW
iShares S&P 500 Growth ETF		0.37%0.40%0.43%1.03%0.92%0.46%0.82%1.63%1.28%1.30%1.51%1.51%
PMAR
Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - March		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

IVW and PMAR have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IVW has higher volatility (7.23%) compared to PMAR (1.69%). In terms of maximum drawdown, IVW dropped -57.33% vs PMAR's -17.18%.

On 5-year performance, IVW leads with 13.97% vs 9.25% for PMAR. On fees, IVW is cheaper at 0.18% per year. On volatility, PMAR has been the lower-risk option at 1.69%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, IVW has performed better with a 13.97% return vs 9.25%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IVW is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.79% for PMAR.

IVW has the higher dividend yield at 0.37%, compared with 0.00% for PMAR.

IVW is categorized as Large Cap Growth Equities, while PMAR is Defined Outcome. IVW tracks S&P 500 Growth Index, while PMAR tracks Cboe S&P 500 15% Buffer Protect March Series Index. They also come from different issuers: iShares and Innovator. Their fees differ too: 0.18% for IVW and 0.79% for PMAR.

PMAR currently has the higher Sharpe Ratio (2.68 vs 1.58), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IVW и PMAR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор